Servicedesk: pigrizia, autismo o mancanza di volontà di ammettere gli errori? Completare i grafici con candele non native. - pagina 21
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Quindi va bene avere funzioni disfunzionali?
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Quindi va bene avere funzioni disfunzionali?
Guardare il grafico a minuti e vedere le candele giornaliere non ha senso, ma
Storia. Un particolare strumento ce l'ha in borsa. Nel Forex non c'è questa storia in linea di principio. Nel Forex la storia è relativa. Sax ha una storia, Dukas un'altra e Alibaba un'altra ancora.
In ogni caso, ognuno ha accesso alla propria storia. Senza tale accesso non si può comprare o vendere software. Alcuni rivelano onestamente la loro storia sul sito di intermediazione, altri no.
Dovremmo chiedere solo alle società di intermediazione. Dovrebbero chiedere cosa riempire ogni TF e con quale algoritmo, e questa è una domanda per le società di intermediazione. Ma sono comunque minuti perché sono su m1.
Meglio i buchi che la confusione per me.
Mi sembra che l'opzione più corretta sarebbe quella di allontanarsi dal modello - niente tick, niente barra. Dopo tutto, c'è un vincolo logico: una storia minuta non può essere profonda come una mensile. E se le barre sono costruite indipendentemente dalla presenza di tick, allora è possibile sintetizzare le minuzie dai punti disponibili dal maggiore.
No, stronzate.
Mi sembra che l'opzione più corretta sarebbe quella di allontanarsi dal modello - niente tick, niente barra. Dopo tutto, c'è un vincolo logico: una storia minuta non può essere profonda come una mensile. E se le barre sono costruite indipendentemente dalla presenza di tick, allora si può sintetizzare la storia dei minuti per punti disponibili dal grande.
No, sciocchezze.
Non capisco bene il tuo messaggio riguardo alla profondità della storia dei minuti
E per quanto riguarda il modello "no tick no bar" è sicuramente un modello unilaterale che ti permette di lavorare con strategie TP o SL, ma se sviluppi TS con fattori temporali in mente, allora avrai immediatamente problemi. Per me sembra più logico procedere dalla definizione di un tick - l'ultimo prezzo conosciuto e se il prezzo non è cambiato in un certo intervallo di tempo, allora disegnare una barra con l'ultimo prezzo conosciuto e zero volume di tick - il tempo è cambiato, ma il prezzo no
Non capisco bene il tuo messaggio sulla profondità della storia minuta
E per quanto riguarda il modello "no tick no bar" è sicuramente un modello unilaterale che permette di lavorare con strategie TP o SL, se sviluppate il vostro TS tenendo conto dei fattori temporali, allora incontrerete subito delle difficoltà, sembra più logico procedere dalla definizione di un tick - l'ultimo prezzo conosciuto e se il prezzo non è cambiato in un periodo di tempo, allora disegnate una barra con l'ultimo prezzo conosciuto e un volume di tick zero - il tempo è cambiato, ma il prezzo no
Se cancelliamo la regola - nessun tick, nessuna barra, avremo un grosso problema con la determinazione della continuazione della tendenza. Forse, non tutti lo sentiranno. In generale, ci saranno posti sul grafico che contraddicono la logica. Comunque, non è una domanda semplice. Imho.
A proposito della profondità della storia: è facile tracciare un grafico degli anni '80 in barre da un minuto? Per barre mensili? La domanda è retorica.
Una semplice domanda: ho ragione nel supporre che la formula "nessun tick, c'è una barra" significa cheil volume di tick di quella barra è zero?
Sì, è esattamente quello che intendevo.
OK. Si scopre che programmaticamente queste barre possono essere facilmente saltate. Grazie per l'idea!
A quanto pare stiamo parlando di cose diverse, se stai parlando delle grandi barre che sono nella storia poco profonda, probabilmente non c'è un volume zero lì.