KARAUL!!! AIUTO. 4 ore e 45 minuti alla partenza!!! - pagina 5

 
fyords:
Ridurre il lotto al di sotto di 5,00.
e fermare l'ekspert se non ci sono monete
 
All'inizio dell'inserimento di OpenLong:
 double marg;
 OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY, _Symbol, 1, Ask, marg);
 if (volume >= AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN) / marg) volume = NormalizeDouble(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN) / marg - 0.1, 1);
if (volume < 0.1) return(-1);

Inserire all'inizio di OpenShort:

 double marg;
 OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL, _Symbol, 1, Bid, marg);
 if (volume >= AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN) / marg) volume = NormalizeDouble(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN) / marg - 0.1, 1);
if (volume < 0.1) return(-1);
 
notused:

Un consiglio stupido a due ore dalla fine: capire la libreria standard è più difficile che capire OrderSend.

L'errore è già stato risolto. Non resta che inviarlo (se non ci sono altri errori).

Il punto non è il consiglio. Il punto è capire la lingua in cui si sta scrivendo. Se non si afferra l'essenza dell'orientamento agli oggetti, non ha senso affrettarsi. Personalmente, sei mesi fa ho preparato l'intera base per un EA. Basato su una libreria standard. Non c'è niente di complicato... Devi solo approfittarne, tutto qui.

E scrivete i vostri gestori per inviare ordini, ecc ... non preoccupatevi ... è tutto lì.

Devi imparare ad amare il rastrello)

 
IceBerg:

E scrivete i vostri gestori per inviare l'ordine, ecc........ è tutto lì.

Di solito rido di gusto a questo punto (perché non c'è motivo di usare una libreria standard sub-ottimale (in termini di velocità) - il tempo è denaro (se si usa il cloud)). In generale - le cose generali sono sempre peggio delle cose particolari.
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
  • www.mql5.com
Стандартная библиотека - Документация по MQL5
 
notused:
Inserire all'inizio di OpenLong:

Inserire all'inizio di OpenShort:

Grazie!

Penso che abbia funzionato!

 
notused:
Di solito rido ad alta voce a questo punto (perché usare una libreria standard sub-ottimale (in termini di velocità) non è necessario - il tempo è denaro (se si usa il cloud)). In generale - le cose generali sono sempre peggio delle cose specifiche.
In realtà, la questione della velocità passa in secondo piano ed ecco perché. In SB, tutte le classi sono strutturate e hanno i loro controlli di errore. Perché andare per i cateti quando si può andare per l'ipotenusa. La velocità è necessaria... come dice il proverbio. Ciò che è importante è l'IDEA! sulla base della quale il TS è costruito... vai al LCI allora, la velocità è più importante lì, se hai un bot HFT... Ma la cosa più importante... è informare il server di dealing del vostro desiderio di fare un accordo, e ci vorranno almeno 5 minuti per eseguirlo... Se hai tre mesi di concorrenza davanti a te...
 
IceBerg:
In effetti, la questione della velocità passa in secondo piano, ed ecco perché. In SB, tutte le classi sono strutturate e hanno i loro controlli di errore. Perché andare per i cateti quando si può andare per l'ipotenusa. La velocità è necessaria... come dice il proverbio. Ciò che è importante è l'IDEA! sulla base della quale è costruito il TS... vai al LCI allora, la velocità è più importante lì, se hai un bot HFT... Ma la cosa più importante... è informare il server di dealing del vostro desiderio di fare un accordo, e ci vorranno almeno 5 minuti per eseguirlo... Se hai 3 mesi di concorrenza davanti a te...
Portare il codice completo con la libreria standard (non posso farlo da solo perché non posso specializzarmi nella libreria standard) - comprare 1 lotto del simbolo corrente con uno stop di 100 pips, prendere - 200, e slippage di 10 pips.
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
  • www.mql5.com
Стандартная библиотека - Документация по MQL5
 
notused:
Vi prego di fornirmi il codice completo con la libreria standard (non posso farlo da solo perché non sono uno specialista della libreria standard) - comprare 1 lotto del simbolo corrente con uno stop di 100 pips, prendere - 200 pips, e slippage di 10 pips.

1. Eredita il segnale.

2. Nel corpo di "segnalatore".

int MySignal::LongCondition()

int signal=0;

se (!signalLong==0)
{
segnale=100;
}
ritorno(segnale);

3. In Expert Advisor

#include <Expert\Expert.mqh>.

input double Signal_PriceLevel =10.0; // livello di prezzo per eseguire un'operazione

input double Signal_StopLevel =100.0; // livello di stop loss (in punti)
input double Signal_TakeLevel =200.0; // livello di Take Profit (in punti)

tutti)

 
IceBerg:

1. Eredita il segnale.

2. Nel corpo di "segnalatore".

int MySignal::LongCondition()

int signal=0;

se (!signalLong==0)
{
segnale=100;
}
ritorno(segnale);

3. In Expert Advisor

#include <Expert\Expert.mqh>.

input double Signal_PriceLevel =10.0; // Livello di prezzo per eseguire un'operazione

tutti)

Ho chiesto il codice completo su come aprire un singolo lotto con un take e uno stop con slippage (senza linkare il primo post di questo thread) usando una bibliografia standard (si può usare uno script)
 
notused:
Ho chiesto un codice completo su come aprire un singolo lotto con un take e uno stop con slippage (senza collegarmi al primo post di questo thread) usando una libreria standard (uno script è possibile)

L'amicizia è amicizia, ma il tabacco è a parte... Il codice completo sarà per questo:

non utilizzato:

dare il codice completo con la libreria standard (non posso farlo da solo perché non sono esperto di libreria standard) ...

--

non per il bene, ma per il male... ...perché perderete la vostra comprensione della realtà... imparate l'OOP.

A questo punto, credo che la questione sia finita.

Motivazione: