Come fa MetaTrader 5 a calcolare il profitto? - pagina 9
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Ma poi il punto di leva è perso, prenderemo sempre in prestito l'intero importo dal broker, mi rende un po' diffidente.
К сожалению, Вы отняли слишком много моего времени, заявив об ошибке в вычислениях. Надеюсь, Вы поняли причину своих заблуждений.
Non ho intenzione di perdere altro tempo su questo argomento.
Capisco bene: non avete una risposta.
Renat, scusa la mia insistenza, ma mi sono chiesto quale sarebbe stato il risultato dei tuoi esperimenti e ho delle preoccupazioni molto serie.
Comeabbiamo visto, per i cross, il costo del tick inperdita èsempre maggiore del costo del tick inprofitto. La differenza è uguale allo spread della seconda valuta.
È probabile che questi valori siano calcolati automaticamente dai prezzi delle major su Market Watch.
Se un trader ha un trade su EURGBP (contoUSD), la differenza del valore del tick dipenderà dallo spread su GBPUSD.
Ogni allargamento dello spread, diminuirà ilprofitto/aumenterà laperdita!
Il broker avrà la possibilità di regolare il risultato di un trade su EURGBP cambiando lo spread GBPUSD.
( Scusate i miei dubbi e il mio mantalitet balcanico, ma qui, in Bulgaria, il tema dei "broker di correttezza" è molto attuale.
A proposito, è la "correttezza" dei broker bulgari che mi ha portato ad approfondire lo studio deimargini e dei profitti delle coppie di cross.)
Ora la "cucina" avrà un'arma molto potente! E possono strisciare quanto vogliono...
Questa è un'opzione se il valore del tick è calcolato da MarketWatch. Se il broker ha la possibilità di cambiare il tick_value direttamente attraverso l'admin sul server, allora la situazione è molto peggiore...
Molto interessante, come sarà fatto per i conti reali.
Sarebbe bene avere una certa protezione contro il comportamento abusivo dei broker nei confronti dei trader.
Buona fortuna!!!
Sì, ho il sospetto che il modo in cui le cose sono ora sia buono solo per il commerciante. Signor Manov, non si preoccupi, è tutto a posto ))
ZS: Questo thread è stato una vera spina nel fianco per me.
Comeabbiamo visto, per i cross, il valore di un tick per unaperdita èsempre maggiore del valore di un tick per unprofitto. La differenza è uguale allo spread della seconda valuta.
Il progresso è evidente. Le dichiarazioni sull'imprecisione dei calcoli sono state sostituite da lamentele sull'ingiustizia della vita. Ma non vi dà fastidio il fatto che il costo dell'interesse di un prestito sia sempre più alto di quello di un deposito presso la stessa banca, vero?
Rosh, questo è assurdo!
Il calcolo è sbagliato!E il punto è molto dubbio!!!
E credo chesia tu quello che lo capisce...
papaklass 2012.03.21 08:06 #
Да, господа программисты, и как же Вы торгуете с такими рассуждениями?
ah hm ))
Proviamo a guardarla da una prospettiva diversa.
Non si scambia come hai detto tu. Tutto è pronto e devi solo riscattare il risultato dei tuoi sforzi.
Sull'esempio di una piattaforma di trading astratta.
Hai un sacco di soldi, rubli. Sei venuto sulla piattaforma e hai detto: voglio fare trading sullo strumento SHALABUSHKI / KAMUSHKI.
Hai dei soldi? - Te l'hanno chiesto.
- Sì, ha detto e mi ha mostrato la valigetta con i soldi.
- Bene, ti abbiamo detto di lasciarlo stare per un po', benvenuto nella classe Papa, ti stavamo aspettando da molto tempo.
alla fine della giornata avrete un profitto o una perdita
se avete un profitto, allora venderete gli organizzatori guadagnati KAMUSHKAS per rubli
in caso di perdite, non vi sarà restituita la vostra valigia, finché non comprerete per i vostri rubli, la quantità persa KAMUSHKES
è chiaro che il tasso KAMUSHKI/RUBLE ha uno spread.
O usando Roche come esempio
Rosh 2012.03.20 06:35 #
Manov:
Manov, rendiamola semplice. Fai una scommessa sul risultato di una partita di calcio tra Spagna e Italia.
Se l'Italia vince - si vincono 10 euro.
Se la Spagna vince, perdi 10 euro.
Per ripagare le tue perdite in Euro, hai bisogno di scambiare levs bulgari con Euro in Exchange - quindi compra 10 Euro per X levs.
Puoi cambiare le tue vincite in Y BGN all'ufficio di cambio. Sei d'accordo che X = Y? Se sei in debito, compri ad un prezzo più alto. Se si ottiene un profitto, si vende più a buon mercato. E tutto questo in un ufficio di cambio valuta.
L'esempio può essere ampliato per i dettagli
Per cominciare entrambi devono mettere 10 euro vivi sulla canna, ciascuno. Per fare questo ognuno deve comprare 10 euro con levs, al prezzo Ask. Poi lo mettono sulla canna. Poi uno si riprende i 20 euro e l'altro ha una perdita in leva.
Ora il primo scambia i 20 euro al prezzo dell'offerta in leva.
Abbiamo un extra buy sell dal vincitore 10 euro (una perdita sullo spread)
E se vengono sul sito pronto, lasciano i loro portafogli come deposito, poi alla fine pagano semplicemente la perdita su asc e riscattano la vittoria su offerta.
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secondo i risultati delle vostre azioni quotidiane di acquisto e di vendita, alla fine della giornata avrete un profitto o una perdita nel KAMUSHKAS
se hai un profitto, venderai la tua BOM per rubli agli organizzatori
in caso di perdite, non vi sarà restituita la vostra valigia, finché non comprerete per i vostri rubli, la quantità persa KAMUSHKES
naturalmente il tasso KAMUSHKI/RUBLE ha uno spread
..........................Misha questa pravokacation? Naturalmente approverei conversione una tantum alla fine della giornata (sul risultato netto di tutti i miei scambi).
Sembra abbastanza giusto. Getch sostiene che si tratta del modo in cui si fanno le cose negli scambi.
è dettagli )