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Cercherò di dare un suggerimento. Farò delle ipotesi, allo stesso tempo potete vedere dove mi manca qualcosa.
Per esempio, vuole costruire М5. Per fare questo passa attraverso il file della storia, le barre più piccole sono impilate in quelle più grandi (M5) (penso che l'algoritmo sia basato sui tempi di apertura, cioè una nuova barra a 5 minuti apparirà quando la barra dal file della storia apparterrà alla prossima barra a 5 minuti).
Per selezionare il livello di dettaglio richiesto. Questo è una specie di filtro. Tutti i trader sono alla ricerca di alcuni pattern (imho), mentre un pattern è un gruppo di barre. E naturalmente un modello assume le stesse proporzioni tempo-prezzo durante la formazione. In questo momento il terminale non può garantirlo. Cioè non ho nessuna garanzia che gli intervalli di tempo tra le barre siano approssimativamente uguali.
Se si scorre il file della storia, si può stimare dove si trova il confine temporale (a sinistra). Il principio: per esempio, l'ultima barra M5 (a sinistra) è una barra a sinistra della quale non ci sono coppie di barre (che vanno in fila) con un intervallo di tempo di apertura inferiore a 5 minuti. Questo dovrebbe essere fatto con ogni scadenza. Tutto ciò che è stato tagliato in questo modo non sarà disegnato e sarà considerato come un confine temporale. Naturalmente, è meglio se questo è implementato da voi come standard. Vi ritroverete con una storia profonda e senza mix.
Cercherò di dare un suggerimento. Io ragiono e tu puoi vedere dove non capisco qualcosa.