Errori, bug, domande - pagina 2384

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Slava:

Sono tre anni che è stato fissato lo spread massimo, non il minimo. Sembra che non l'abbiano corretto nell'aiuto

Lo fa il fornitore di quote (broker) o il server lo fa automaticamente e un particolare broker non può farlo diversamente?

 
Ilya Malev:

Lo fa il fornitore di quotazioni (broker) o il server lo fa automaticamente e un particolare broker non può farlo diversamente?

Il server lo fa automaticamente
 
Non so quale fosse il tuo ragionamento tre anni fa.
Perché è sbagliato: è un assioma in qualsiasi test di qualsiasi Expert Advisor: se è possibile testare lo scenario più e meno favorevole in ogni caso specifico, si dovrebbe prendere quello meno favorevole. Questa regola non ha eccezioni, a meno che il trader non voglia guardare i suoi sistemi di trading attraverso occhiali rosa, e quindi perdere denaro.
Se impostiamo lo spread minimo per barra, come facciamo ora, gli ordini limite vengono "falsamente" attivati sulla base di spread più "favorevoli" di quanto non fossero in realtà, compresi i takeprofit, e gli stop-loss non scattano dove avrebbero dovuto. In generale, quasi tutte le transazioni vengono effettuate a un prezzo migliore di quello che dovrebbe essere in realtà. È questo che volevi quando hai cambiato l'ordine corretto con quello attuale?
 
Ilya Malev:
Non so quale fosse il tuo ragionamento tre anni fa.
Perché è sbagliato: è un assioma in qualsiasi test di qualsiasi Expert Advisor: se è possibile testare lo scenario più e meno favorevole in ogni caso specifico, si dovrebbe prendere quello meno favorevole. Questa regola non ha eccezioni, a meno che il trader non voglia guardare i suoi sistemi di trading attraverso occhiali rosa, e quindi perdere denaro.
Se impostiamo lo spread minimo per barra, come facciamo ora, gli ordini limite vengono "falsamente" attivati sulla base di spread più "favorevoli" di quanto non fossero in realtà, compresi i takeprofit, e gli stop-loss non scattano dove avrebbero dovuto. In generale, quasi tutte le transazioni vengono effettuate a un prezzo migliore di quello che dovrebbe essere in realtà. È questo che volevi quando hai cambiato l'ordine corretto con quello attuale?
Test su zecche vere
 
Slava:
Userò zecche vere per testarlo.

Grazie, ma hai una buona idea di cosa significhi l'ottimizzazione di migliaia di varianti di test di strategie multivalutarie su tick reali, vero? Naturalmente non seguirò il tuo consiglio, ma seguirò quello di fxsaber

Cioè, farò manualmente, spendendo un sacco di fatica, quello che avresti dovuto fare tu, anche basandoti sul manuale del terminale, e non solo sul buon senso, ma per qualche motivo hai fatto il contrario, e non vuoi nemmeno spiegare perché
 
Slava:
Test su zecche vere
La tua risposta potrebbe essere intesa come se tu stessi deliberatamente incasinando la diffusione in modo che tutti siano testati su zecche vere.
 
Slava:
Test su zecche vere

La nuvola per i tick reali e le barre personalizzate non è disponibile. Davvero non usarlo.

 
Ilya Malev:

Cioè, lo farò manualmente, spendendo un sacco di fatica per fare quello che avresti dovuto fare, anche in base al manuale del terminale. non solo buon senso, ma hai fatto il contrario per qualche motivo, e non vuoi nemmeno spiegare perché

Non è necessario farlo manualmente. È sufficiente automatizzare una volta e dimenticare completamente il problema.


E non si risente del fatto che i marchi sono marchette e quindi scivolano. O che gli ordini limite su un Hedge e un simbolo non di scambio scivolano verso il lato positivo, dando un enorme aumento immaginario del risultato.

 
fxsaber:

Non è necessario farlo manualmente. È sufficiente automatizzare una volta e dimenticare completamente questo problema.

Ogni volta prima del test su nuove date sarà necessario generare dai tick parzialmente o completamente da uno script la storia dei minuti di ogni strumento scambiato con gli spread "corretti", o può essere fatto in un modo più semplice?

Inoltre, i simboli con nomi diversi saranno usati nel trading e nei test, il che crea anche una confusione inutile.

 
Ilya Malev:

2. Per quanto riguarda i caratteri personalizzati, il terminale può fare questa sostituzione LowBid to LowAsk automaticamente, o bisogna costruirla da soli chiamando CopyTicksRange e CustomRatesReplace?

La sostituzione non funzionerà, perché succede LowAsk > HighBid. È lì che va calcolato lo spread.

Se non si guarda alla limitazione di Cloud, allora non ha quasi alcun senso testare con barre personalizzate, perché ci sono tick personalizzati.

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