Errori, bug, domande - pagina 2318

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pantural:

Ciao cari sviluppatori di MT, voglio segnalare un errore nell'algoritmo di calcolo dello Sharpe Ratio. L'allegato contiene una relazione diAleksey Vyazmikin dove SR=0.29, ma secondo i miei calcoli è circa 3.7-3.8 (a seconda che si consideri o meno lo zero PnL). Penso che l'errore sia nella mancanza di un fattore di scala per la deviazione standard (sqrt(lunghezza)) perché il retour medio non dipende dalla lunghezza della serie, converge e il RMS aumenta come sqrt(lunghezza)

C++

double SharpRatio(vector<double> pnl)

{

double avret = 0;

for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) avret += pnl[i];

avret /= pnl.size();


double var = 0;

for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) var += pow(pnl[i] - avret, 2);

var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size());


return  avret / var;

}

1.Quali dati sono contenuti nell'array pnl? Come sono calcolati e a cosa stai paragonando la tua versione del calcolo dello Sharpe Ratio?

2. Cosa significa questa voce? Evidenziare il tuo

var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size());

 

Perché l'ottimizzazione non sempre arrotonda correttamente, capisco che questo è probabilmente lo stesso effetto della stampa dei doppi, ma all'occhio dell'utente questo non è piacevole nella finestra dell'ottimizzatore - l'informazione è difficile da percepire visivamente.

double ret=Balans_Delta*1000+NormalizeDouble(PF,2);
 

POSITION_REASON non cambia in questo caso. Per esempio, ho aperto una posizione BUY di 1 lotto con un magic 5 e poi ho fatto una SELL di 1,2 lotti con le mie mani. Come risultato abbiamo la posizione SELL a 0,2 lotti, la magia è azzerata, ma POSITION_REASON rimane POSITION_REASON_EXPERT invece di POSITION_REASON_CLIENT.

Si prega di correggere questo errore.

 
pantural:

Ciao cari sviluppatori di MT, voglio segnalare un errore nell'algoritmo di calcolo dello Sharpe Ratio. Nella relazione allegata del signorAleksey Vyazmikin dove SR=0,29 ma secondo i miei calcoli è circa 3,7-3,8(a seconda se zero PnL)

Ha risposto dove la domanda è sorta inizialmente

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e strategie di trading di prova

Sto usando il machine learning nel trading: teoria e pratica (trading e non solo)

Rashid Umarov, 2018.11.05 15:15

In generale, è consigliabile capire il significato dei parametri prima di darli per scontati. Avendo ricevuto un tale valore avresti dovuto pensarci e iniziare a cercare un errore nei tuoi calcoli.

Perché lo Sharpe Ratio è superiore a 3 dice che siamo di fronte a una strategia che guadagna il 100%, e la probabilità di fare un profitto su di essa è superiore al 99,99%. Se la distribuzione di PnL è normale, ovviamente.


 

"Il grafico si è chiuso" (vedi screenshot). I prezzi sono andati molto lontano e tutto è ancora sul grafico. Il nuovo grafico viene caricato in uno stato "chiuso".

Bild 1940, 02.11.2018

 
Igor Semyonov:

"Il grafico si è chiuso" (vedi screenshot). I prezzi sono andati molto lontano e tutto è ancora sul grafico. Il nuovo grafico viene caricato in uno stato "chiuso".

Bild 1940, 02.11.2018

Mostrami le impostazioni del simbolo EURUSD. Interessato a come è costruito, da pinne o da offerte

 
Slava:

Mostrami le impostazioni del simbolo EURUSD. Voglio sapere se si basa sulle pinne o sulle offerte.

Slava:

Per favore mostratemi le impostazioni del simbolo EURUSD. Voglio sapere se è basato su pinne o perline

 

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Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e trucchi

fxsaber, 2018.11.05 14:46

Per favore gli sviluppatori per chiarire la situazione. Quando PositionID viene cambiato, dopo cinque lanci, la scheda Trading History mostrerà cinque posizioni nella modalità di visualizzazione "Positions".

Ora (il PositionID non cambia durante un flip) solo una posizione è sempre mostrata. Questa è, a dir poco, una strana soluzione.

 
Rashid Umarov:

1.Quali dati sono contenuti nell'array pnl? Come sono calcolati e a cosa stai paragonando la tua versione del calcolo dello Sharpe Ratio?

2. Cosa significa questa notazione? Evidenzia il tuo

Ovviamente questo significa dividere l'RMS per la radice della lunghezza del campione, o il rapporto tra il rendimento medio e l'RMS moltiplicato per la radice della lunghezza del campione. Impara la matematica come si dice)))

 
Igor Semyonov:

Impostazioni dei simboli, non della grafica.

Nella panoramica del mercato, selezionare "specifica del simbolo" dal menu contestuale del simbolo

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