Errori, bug, domande - pagina 1861
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un'altra domanda - è normale che non ci siano bandiere? build 1585
Alpari
fxopen
Bid e/o Ask
Last e Volume
tutti i tick
se ovunqueCOPY_TICKS_ALL =COPY_TICKS_INFO +COPY_TICKS_TRADE
allora che cosa equivale ad Alpari?
Alpari
fxopen
Non hanno bandiere.
è chiaro, ma allora cosa si aggiunge per ottenereCOPY_TICKS_ALL?
perché hannoCOPY_TICKS_TRADE=0
e le zecche nella storia con le bandiere mancanti sono le sconosciuteCOPY_TICKS_TRADE ?
è chiaro, ma allora cosa si aggiunge per ottenereCOPY_TICKS_ALL?
perché hannoCOPY_TICKS_TRADE=0
e le zecche nella storia con le bandiere mancanti sono sconosciuteCOPY_TICKS_TRADE ?
Le funzioni HistoryDealGet* e HistoryOrderGet* sono scritte in modo molto strano, in termini di prestazioni.
Quando faccio HistorySelect, per esempio, per 100K record individuali. La funzione HistoryDealGet richiede come primo argomento non il numero di record nella tabella della storia, e un biglietto. E la tabella è ordinata per tempo, e non per biglietto. Quindi, la prima cosa che la funzione HistoryDealGet fa, ogni volta che viene eseguita, è di scorrere la tabella e cercare un biglietto corrispondente.
Perché un tale spreco di risorse! Si scopre che il primissimo biglietto e quello più recente saranno eseguiti a velocità diverse. E per ottenere tutte le caratteristiche dell'ultima transazione, HistoryDealGet-functions percorrerà ogni volta l'intera tabella.
Perché non renderlo normale?
E come possiamo testare l'HFT-robot, se per ottenere l'importo della commissione della posizione corrente, abbiamo bisogno di entrare nella storia lenta attraverso HistorySelect ogni volta, e in nessun caso attraverso HistorySelectByPosition? Lo slippage dell'ordine pendente si trasforma in un cestino di prestazioni!
ACCOUNT_PROFIT nel tester mostra un'assurdità.
Eseguire l'Expert Advisor che apre e chiude la posizione immediatamente
Il risultato è
ACCOUNT_PROFIT mostra zero, ma in realtà è -56,44. Di conseguenza, il capitale, il drawdown, ecc. sono stimati in modo errato.
PositionGetDouble(POSITION_PROFIT) - stessa cosa.
E come può essere testato un HFT-robot, se per conoscere la dimensione della commissione della posizione corrente, è necessario entrare nella storia attraverso HistorySelect e non attraverso HistorySelectByPosition ogni volta? Vedere lo slippage di un ordine pendente si trasforma in un cestino di performance!
HistorySelect funziona attraverso una ricerca binaria dell'intervallo di tempo richiesto o no? Cioè O(N) o O(log(N))?
No. La ricerca binaria non è applicabile in questo caso
Così internamente entrambe le storie (Ordini e Contratti) sono ordinate per tempo.
Mi dispiace, mi sono un po' eccitato.
Sì, sono ordinati per tempo. Il record iniziale viene cercato con una ricerca binaria.