E non lo farà, perché la diffusione reale rovina il quadro pubblicitario. Al massimo, suggeriranno di usare simboli personalizzati.
La pubblicità dovrebbe dire che il nostro tester è il più preciso, rispetto alle altre piattaforme.
Questo è più probabile che attiri gli sviluppatori e gli utenti. Allora i primi test e il loro confronto mostreranno che il test in MT5 non è vero per i prezzi di apertura.
La pubblicità dovrebbe dire che il nostro tester è il più preciso, rispetto ad altre piattaforme.
Questo è più probabile che attiri gli sviluppatori e gli utenti. Allora i primi test e il loro confronto dimostreranno che i test in MT5 a prezzi di apertura non sono veri.
È un peccato in effetti. La modellazione della diffusione temporale avrebbe reso i test più vicini alla realtà.
Per pubblicità intendo i dati sui simboli nelle pagine delle società di brokeraggio. Sono i DC, non gli sviluppatori che sono clienti (portano soldi) per i metaquote. La gratuità per l'utente finale ha i suoi svantaggi.
Per pubblicità, intendo i dati dei simboli sulle pagine di DC. Sono i DC, non gli sviluppatori, che sono i clienti (che portano soldi) per le meta-citazioni. La gratuità per l'utente finale ha i suoi svantaggi.
Non è possibile o costoso da implementare, è possibile in condizioni e prezzi comprensibili, ed è gratuito. Naturalmente la gratuità è spesso viziata da negatività))) Così come la mancanza di opportunità o l'alto costo di implementazione))))
In questa domanda si sollevano pensieri molto interessanti...
A proposito, gli intervistati continuano a non capire il senso della domanda.
Sì, è quello che dice. E i commentatori - beh, sono scienziati dei dati, non commercianti. Loro con i loro set di dati stazionari non possono capire i problemi dei nostri commercianti.
Sì, è quello che dice. E i commentatori - beh, sono scienziati dei dati, non commercianti. Loro, con le loro serie di dati stazionari, non possono capire i problemi dei nostri commercianti.
Come ho capito...
Lo spiego nel modo più semplice possibile.
Se vogliamo presentare TS come un modello, per controllare se è un vero modello dovremmo ottimizzare i suoi parametri e se TS guadagnerà quasi sempre a diversi parametri, allora il modello (TS) è vero
Guardando più in profondità e da una prospettiva AMO
È necessario visualizzare la ricerca dei parametri durante l'addestramento; se la superficie di ottimizzazione assomiglia al rumore
molto probabilmente, AMO ha trovato un massimo locale nel rumore e questo è il retraining e un modello non funzionante
Dovresti sforzarti di ottenere la seguente immagine
Quando il modello ha un'"isola" di parametri di lavoro chiaramente pronunciata, cioè è necessario ottimizzare i suoi parametri e se il TS praticamente sempre guadagnerà con parametri diversi, allora il modello (TS) è vero
Se immaginate TC come un modello - per controllare se è un vero modello dobbiamo ottimizzare i suoi parametri e se il TC guadagnerà quasi sempre a diversi parametri, allora il modello (TC) è vero
E come l'hai capito?
Beh, qualcosa del genere. Tutti capiscono che l'overfitting è un male e cercano modi per proteggersi da esso. Dude sta dicendo che il modo "test su oos" non è uno strumento così buono per proteggere dall'overfitting. Un semplice esempio, ci sono 10000 persone, ognuna delle quali lancia una moneta 10 volte. Abbiamo selezionato le persone che avevano tutti i lanci che erano aquile - oh, questi ragazzi sanno qualcosa. Abbiamo chiesto a ciascuno di loro di girare altre 10 volte. Ora, questi 3 sono una specie di perdenti, ma questi 3 hanno di nuovo 8 o 9 aquile su 10. Oh, di sicuro possono fare qualcosa. È chiaro che una situazione del genere è possibile solo grazie a lanci casuali (non gli stessi milioni di scimmie che possono scrivere Guerra e Pace per caso). È lo stesso con le strategie. Quindi bisogna usare altri modi, o se oos, anche saggiamente. L'alternativa che hanno suggerito è sì, qualcosa come: è meglio che guardi qualcosa come la media. Come se la moneta fosse piatta, cadrà uniformemente qua e là nella media. E se è più pesante da qualche parte, allora vedrete questo skew dai risultati medi di quelle 10.000 persone. In qualche modo)).
Consenti l'uso dei cookie per accedere al sito MQL5.com.
Abilita le impostazioni necessarie nel browser, altrimenti non sarà possibile accedere.
Hai effettuato l'accesso. L'autenticazione a due fattori è stata disattivata. Configurala di nuovo e scansiona un nuovo codice QR, oppure continua con l'autenticazione a due fattori disattivata.
Ma non c'è nessuna reazione da MetaQuotes ((
E non ci sarà, perché la diffusione reale rovina il quadro pubblicitario. Al massimo, suggeriscono di usare caratteri personalizzati.
E non lo farà, perché la diffusione reale rovina il quadro pubblicitario. Al massimo, si offriranno di usare simboli personalizzati.
È un peccato in effetti. La simulazione della diffusione nel tempo renderebbe il test più vicino a quello reale.
E non lo farà, perché la diffusione reale rovina il quadro pubblicitario. Al massimo, suggeriranno di usare simboli personalizzati.
La pubblicità dovrebbe dire che il nostro tester è il più preciso, rispetto alle altre piattaforme.
Questo è più probabile che attiri gli sviluppatori e gli utenti. Allora i primi test e il loro confronto mostreranno che il test in MT5 non è vero per i prezzi di apertura.
La pubblicità dovrebbe dire che il nostro tester è il più preciso, rispetto ad altre piattaforme.
Questo è più probabile che attiri gli sviluppatori e gli utenti. Allora i primi test e il loro confronto dimostreranno che i test in MT5 a prezzi di apertura non sono veri.
È un peccato in effetti. La modellazione della diffusione temporale avrebbe reso i test più vicini alla realtà.
Per pubblicità intendo i dati sui simboli nelle pagine delle società di brokeraggio. Sono i DC, non gli sviluppatori che sono clienti (portano soldi) per i metaquote. La gratuità per l'utente finale ha i suoi svantaggi.
Per pubblicità, intendo i dati dei simboli sulle pagine di DC. Sono i DC, non gli sviluppatori, che sono i clienti (che portano soldi) per le meta-citazioni. La gratuità per l'utente finale ha i suoi svantaggi.
Non è possibile o costoso da implementare, è possibile in condizioni e prezzi comprensibili, ed è gratuito. Naturalmente la gratuità è spesso viziata da negatività))) Così come la mancanza di opportunità o l'alto costo di implementazione))))
https://stats.stackexchange.com/questions/31513/new-revolutionary-way-of-data-mining
Sì, è quello che dice. E i commentatori - beh, sono scienziati dei dati, non commercianti. Loro con i loro set di dati stazionari non possono capire i problemi dei nostri commercianti.
Sì, è quello che dice. E i commentatori - beh, sono scienziati dei dati, non commercianti. Loro, con le loro serie di dati stazionari, non possono capire i problemi dei nostri commercianti.
Come ho capito...
Lo spiego nel modo più semplice possibile.
Se vogliamo presentare TS come un modello, per controllare se è un vero modello dovremmo ottimizzare i suoi parametri e se TS guadagnerà quasi sempre a diversi parametri, allora il modello (TS) è vero
E come l'hai capito?
Guardando più in profondità e da una prospettiva AMO
È necessario visualizzare la ricerca dei parametri durante l'addestramento; se la superficie di ottimizzazione assomiglia al rumore
molto probabilmente, AMO ha trovato un massimo locale nel rumore e questo è il retraining e un modello non funzionante
Dovresti sforzarti di ottenere la seguente immagine
Quando il modello ha un'"isola" di parametri di lavoro chiaramente pronunciata, cioè è necessario ottimizzare i suoi parametri e se il TS praticamente sempre guadagnerà con parametri diversi, allora il modello (TS) è vero
Io la vedo così, forse mi sbaglio, ma...
Per come l'ho capita io...
Lo spiegherò nel modo più semplice possibile.
Se immaginate TC come un modello - per controllare se è un vero modello dobbiamo ottimizzare i suoi parametri e se il TC guadagnerà quasi sempre a diversi parametri, allora il modello (TC) è vero
E come l'hai capito?
Beh, qualcosa del genere. Tutti capiscono che l'overfitting è un male e cercano modi per proteggersi da esso. Dude sta dicendo che il modo "test su oos" non è uno strumento così buono per proteggere dall'overfitting. Un semplice esempio, ci sono 10000 persone, ognuna delle quali lancia una moneta 10 volte. Abbiamo selezionato le persone che avevano tutti i lanci che erano aquile - oh, questi ragazzi sanno qualcosa. Abbiamo chiesto a ciascuno di loro di girare altre 10 volte. Ora, questi 3 sono una specie di perdenti, ma questi 3 hanno di nuovo 8 o 9 aquile su 10. Oh, di sicuro possono fare qualcosa. È chiaro che una situazione del genere è possibile solo grazie a lanci casuali (non gli stessi milioni di scimmie che possono scrivere Guerra e Pace per caso). È lo stesso con le strategie. Quindi bisogna usare altri modi, o se oos, anche saggiamente. L'alternativa che hanno suggerito è sì, qualcosa come: è meglio che guardi qualcosa come la media. Come se la moneta fosse piatta, cadrà uniformemente qua e là nella media. E se è più pesante da qualche parte, allora vedrete questo skew dai risultati medi di quelle 10.000 persone. In qualche modo)).