L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 800
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Questo è un malinteso. La nozione di trend-flazione è molto relativa. Ciò che è un appartamento per una persona può essere una tendenza per un'altra). E viceversa).
Naturalmente, le strategie tipo Bolinger hanno i loro limiti. Proprio come qualsiasi altro.
Ci sono un sacco di sistemi in controtendenza con boyul e altre cose, fino al canestro.
anche se sei abbastanza fortunato da fare un paio di mesi in una sessione del Pacifico, è una benedizione sotto mentite spoglie.
Esiste da 100 anni di ghiaccio.
per tali sistemi, il rapporto tra operazioni in profitto e operazioni in perdita dovrebbe essere molto più di 0,5, piccoli profitti e grandi perdite
FAP Turbo era un bot popolare prima, prendeva sacchi di scambi, ora sembra che la terza versione dia qualcosa, non so
ci sono un sacco di sistemi in controtendenza su patatine e simili, tutti vanno nel cestino.
anche se sei abbastanza fortunato da avere un paio di mesi in una sessione del Pacifico, è una benedizione sotto mentite spoglie.
Esiste da 100 anni di ghiaccio.
per tali sistemi, il rapporto tra operazioni in profitto e operazioni in perdita dovrebbe essere molto più di 0,5, piccoli profitti e grandi perdite
FAP Turbo era un bot popolare in passato
Bollinger stesso è un vero e proprio pozzo. Non dovreste mai usare le formule standard per calcolare la varianza. Ma si può e si deve calcolare una misura della deviazione del processo dalla media usando metodi non parametrici.
Grazie, lo leggerò.
Ecco l'appendice al video di Kuznetsov di cui sopra, a proposito. 2018 qualcosa di interessante, ma non l'ho ancora capito. Ci sono esempi di previsione di bitcoin, forex, ecc. E un confronto del suo metodo con Arima.
https://arxiv.org/pdf/1803.05814.pdf
Ho calcolato la capacità predittiva di 23 predittori per 12 coppie di valute in base alla differenza nelle distribuzioni per l'insegnante, con una previsione corretta il profitto sarebbe di oltre 50 pips.
I risultati sono i seguenti:
1. La capacità predittiva degli stessi predittori per diverse coppie di valute è diversa.
2. La capacità predittiva di diversi predittori per una coppia di valute può differire di due ordini di grandezza
3. La capacità predittiva cambia quando la finestra si muove. Quando la finestra si sposta oltre le 500 barre, la statistica della variabilità della capacità predittiva si stabilizza
4. La pendenza del potere predittivo ottenuto spostando la finestra varia da valori inferiori all'uno per cento a oltre il 100 per cento. Inoltre, i predittori "cattivi" (con grandi sko) sono sempre cattivi, e i predittori "buoni" sono sempre buoni.
5. Sono state studiate dodici coppie di valute. Tre di loro sono senza speranza: non ci sono buoni predittori per la mia variabile target tra i 23 usati.
6. Per una stessa coppia di valute, la capacità predittiva di long e short è radicalmente diversa.
La Bollinger stessa è un pozzo completo. In nessun caso dovreste usare formule standard per calcolare la varianza. Ma potete e dovete usare metodi non parametrici per calcolare la misura della deviazione del processo dalla media.
Non posso farci niente - stai dicendo sciocchezze. Bollinger è solo un indicatore con un mucchio di impostazioni. Sulla sua base, si possono costruire tutti i tipi di strategie, compreso il ritorno alla media. Il concetto che avete, infatti, è lo stesso Bollinger - il design è diverso. E Bollinger è un pozzo. Cosa avete fatto? - L'abbiamo costruito in modo diverso - abbiamo sostituito il MA, riconfigurato i confini. Questo è tutto. Puoi anche chiamarlo con il suo nome, come fanno alcuni qui). Ridicolo.
Non posso farci niente - stai dicendo sciocchezze. Bollinger è solo un indicatore con un sacco di impostazioni. Si possono costruire tutti i tipi di strategie basate su di esso, compreso il ritorno alla media. Il concetto che avete, infatti, è lo stesso Bollinger - il design è diverso. E Bollinger è un pozzo. Cosa avete fatto? - L'abbiamo costruito in modo diverso - abbiamo sostituito il MA, riconfigurato i confini. Questo è tutto. Puoi anche chiamarlo con il suo nome, come fanno alcuni qui). Ridicolo.
La pura Bollinger è il pozzo. E i sistemi tipo Bollinger vanno bene. Non vedo alcuna contraddizione.
Ho calcolato la capacità predittiva di 23 predittori per 12 coppie di valute in base alla differenza delle distribuzioni per l'insegnante, se previsto correttamente il profitto sarà più di 50 pips.
Ho un'idea per iniziare con n-distribuzioni di quelle di mercato, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e sviluppare n-modelli che saranno in competizione tra loro.
ma è una bozza, l'idea principale nascerà nel processo, come al solito :)
Mi rendo conto che non so molto sui terrier, ma c'è un sacco di roba interessante sepolta lì. + altre 2 settimane per imparare, trovato qualcosa da fare.
Leggerò quello che avete dato e poi qualcos'altro da raccogliere nella mia testa.
La pura Bollinger è il pozzo. I sistemi tipo Bollinger vanno bene. Non vedo alcuna contraddizione.
Come descritto nei libri di TA - sì, certo. Ma è tutto un pozzo).
Ok, siamo arrivati a un compromesso)).
Ho un'idea, per cominciare, per prendere n distribuzioni di mercato, non importa con quali caratteristiche, e fare n modelli che saranno in concorrenza tra loro, che è il più importante in questo momento
ma è una bozza, l'idea principale nascerà nel processo, come al solito :)
Mi rendo conto che non so molto di Terver, ma c'è un sacco di roba interessante sepolta lì. + altre 2 settimane per imparare, trovato qualcosa da fare.
E poi qualcosa di più complicato e interessante forse, leggerò quello che hai dato e poi qualcos'altro che darebbe spunti di riflessione un nuovo
Con il mio post volevo dimostrare che il successo dei modelli di classificazione è interamente determinato dalla stazionarietà della capacità predittiva dei predittori. Se questa capacità predittiva varia in modo multiplo, allora il collasso è garantito.
Un'altra grande conclusione del mio post: PRIMA del tester, prima della demo e del reale, si dovrebbe studiare la capacità predittiva dei predittori del modello. Qualsiasi pensiero al riguardo è la via per una performance stabile di TS in futuro.
Con il mio post volevo mostrare che il successo dei modelli di classificazione è interamente determinato dalla stazionarietà del potere predittivo dei predittori. Se questa capacità predittiva varia in modo multiplo, allora il collasso è garantito.
Un'altra grande conclusione del mio post: PRIMA del tester, prima della demo e del reale, si dovrebbe studiare la capacità predittiva dei predittori del modello. Qualsiasi considerazione su questo argomento è la via per un rendimento stabile della ST in futuro.
La Bollinger stessa è un pozzo completo. In nessun caso dovreste usare formule standard per calcolare la varianza. Ma potete e dovete usare metodi non parametrici per calcolare la misura della deviazione del processo dalla media.
Sembra che tu non sappia come fare soldi veri con questo.
C'era un rapporto nel thread delle previsioni dal vero, è incredibile...