L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 788
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E dov'è il topicstarter? )) Forse è già scappato...? Molto tempo fa.
Alexei ha ragione. La previsione della 5° barra può dare +100pts e la 10° dà 0pts. Finiremo per perdere uno scambio. Oppure una previsione sulla decima barra potrebbe mostrarvi +100pts. Ma sulla 5a barra potremmo vedere -100 pts e tu prenderai uno stop loss. Dovreste prevedere tutte le barre da 1 a 10.
Lo svantaggio è l'aumento della complessità della rete perché ci sono più uscite e di conseguenza il tempo dei calcoli è più lungo. Inoltre dovremmo raddoppiare il numero di neuroni negli strati nascosti...
Leggete il blog di topkstarter - regressione anche lì, e un sacco di idee intelligenti.
Pensavo che qui ci fossero dei professionisti o almeno delle persone esperte.... Sto scrivendo dal telefono, ma quando arrivo al computer, ballerai con me...... sulla prima barra, prevedo 10 sulla seconda nove sulla terza ottava. vedo tutta la finestra e dimmi come posso ottenere un alce se vedo tutta la finestra? solo curioso di sapere....
Pensavo che qui ci fossero dei professionisti o almeno delle persone esperte.... Sto scrivendo dal telefono, ma quando arrivo al computer, ballerai con me...... sulla prima barra, prevedo un 10 sulla seconda nove sulla terza ottava. vedo tutta la finestra e dimmi come posso ottenere una los se vedo tutta la finestra? solo curioso di sapere....
forse volevano dire che prevedendo il prezzo alla chiusura della decima barra si perde la possibilità di andare più in alto o più in basso prima della chiusura della decima barra e colpire alcuni stop.
Pensavo che qui ci fossero dei professionisti o almeno delle persone esperte.... Sto scrivendo dal telefono, ma quando arrivo al computer, ballerai con me...... sulla prima barra, prevedo 10 sulla seconda nove sulla terza ottava. vedo tutta la finestra e dimmi come posso ottenere un alce se vedo tutta la finestra? beh, solo curioso di sapere....
Sì, davvero.
Ma c'era...
Ecco un quadro della situazione, solo perché hai visto questo calo tre barre prima, non significa che lo stai prendendo in considerazione ora.
Pensavo che qui ci fossero dei professionisti o almeno delle persone esperte.... Sto scrivendo dal telefono, ma quando arrivo al computer, ballerai con me...... sulla prima barra, prevedo un 10 sulla seconda nove sulla terza ottava. vedo tutta la finestra e dimmi come posso ottenere un alce se vedo tutta la finestra? solo curioso di sapere....
No, non sono affatto un professionista, sono qui solo per dare un'occhiata più da vicino, forse faccio domande stupide, ma è un modo per arrivare alla verità.
Penso solo che qui il tempo non conta, quello che conta è quello che è successo nel frattempo. Ma abbiamo bisogno di fare entrate condizionate in posizione e se vediamo che il prezzo si è radunato ed è sceso dieci volte di più del delta sulla decima barra, allora questo influenzerà significativamente il sistema di trading - perché dovremmo aspettare 10 barre se potremmo prendere un take profit 5 volte di più, o chiudere su uno stop/no loss se entro 10 barre ci siamo tuffati a terra molte volte più del profitto su 10 barre. Forse è difficile da implementare, allora fatemi sapere, allora sarà chiaro. Nel frattempo, non capisco dai vostri commenti perché guardiamo solo il prezzo di chiusura.
Probabilmente volevano dire che prevedendo il prezzo della decima barra si perde il punto che prima della clausola della decima barra il prezzo potrebbe sparare più in alto o più in basso, colpendo alcuni stop per così dire.
Tutto a posto.
Credo che l'indipendente
1. sì
2. può creare malintesi, poiché le etichette di uscita cambieranno costantemente durante l'addestramento e il loro adattamento. Ma è possibile analizzare la dinamica delle etichette e trovare gli insiemi con il minor numero di adattamenti
Doc ha ragione allora. Il miglior modello di qualsiasi processo è il processo stesso. Quello che lei suggerisce è di fermarsi da qualche parte - la regolarizzazione. Ma non ha mai risolto il problema del montaggio eccessivo, solo un trucco, a volte un buon trucco. L'idea stessa di un insegnante che cambia mi sembra difettosa per le serie finanziarie. Nella genetica, il riconoscimento dei modelli (lettere, suoni) è comprensibile, ma nelle file finanziarie non dovrebbe funzionare.
Ma spero di sbagliarmi e che tu abbia ragione.
Pensavo che qui ci fossero dei professionisti o almeno delle persone esperte.... Sto scrivendo dal telefono, ma quando arrivo al computer, ti faccio un giro...... Prevedo 10 sulla prima barra, nove sulla seconda, otto sulla terza. vedo tutta la finestra e dimmi come posso prendere un alce se vedo tutta la finestra? solo curioso di sapere....
C'è anche un'obiezione - dalla previsione di 10 barre fa, ci possono essere stati alcuni eventi che cambiano fondamentalmente il movimento del prezzo. Per esempio 10 barre fa stavi prevedendo la crescita, nella 5° barra è successa una notizia che ha fatto scendere il prezzo e la nuova previsione dovrebbe essere giù - così possiamo aumentare l'accuratezza della previsione grazie al fatto di prendere in considerazione gli ultimi dati.
Ma se la previsione sulla decima barra sarà sempre abbastanza alta, allora il tuo metodo ha senso senza riprevedere le barre della finestra intermedia. Questo deve essere provato e confrontato.
Pensavo che qui ci fossero dei professionisti o almeno delle persone esperte.... Sto scrivendo dal telefono, ma quando arrivo al computer, ballerai con me...... sulla prima barra, prevedo 10 sulla seconda nove sulla terza ottava. vedo tutta la finestra e dimmi come posso ottenere un bottino se vedo tutta la finestra? beh, solo curioso di sapere....
Tu prevedi le chiusure, ma i professionisti sanno che ottengono gli alci da hi-jack e perdono...