L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 450
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Non ho...
Reshetov si è presentato a Dio?
Non ho fatto...
È quello che volevo sapere cosa gli è successo.
Hmmm... usi il software del defunto Yury Reshetov? XGB macina questo set al 65-67% di precisione in un minuto. Quando ML è in esecuzione da più di un'ora, presumo che qualcosa non vada, quindi ho un debole per le reti neurali da molto tempo.
No, non è la rete neurale di Jura. Ma non alleno il modello una volta sola, ma provo diverse combinazioni di predittori e diversi parametri del modello. L'output dovrebbe essere costituito da dati statistici sull'importanza di ogni predittore e dei parametri del modello in modo che tutto possa essere addestrato senza fitting.
Ci sono arrivato finora, la selezione dei parametri del modello e dei pesi dei predittori è ancora lontana dall'essere completa, dovrebbe essere molto meglio in futuro.
Ho preso il 10% di train.csv (a caso) per la formazione, altrimenti è un processo abbastanza lungo.
I pesi dei predittori sono.
0
0
3467.50163547078
0
0
184258.95892851
22315.6831463224
0.144079977475357
0
0
0.000324672622477092
39775.9969139879
6053.73861534689
0
0
Ciò che è zero e vicino ad esso è spazzatura e inutile, più alto è il peso maggiore è l'influenza del predittore sul risultato.
logloss sulla formazione (10% delle linee da train.csv) - 0.6895723, precisione 0.6402786
Il logloss sul test (l'intero test.csv) è 0,6928974, la precisione è 0,6239073.
Ho bisogno di aumentare il numero di esempi di allenamento, il 10% che ho preso è molto basso, quindi il logloss è sceso notevolmente nel test. Per esempio per numerai ho bisogno di prendere almeno il 50% degli esempi di allenamento, altrimenti i risultati sui nuovi dati non sono nulla.
XGB macina questo set al 65-67% di precisione in un minuto.
Rispetto XGB, in mani capaci cosa forte. Sono peggiorato in 4 ore.
Che tipo di dati sono? Forex, borsa, abbonamenti a pagamento? Il 62% produrrebbe realisticamente un profitto se io stesso raccogliessi un insieme simile di predittori?
Che tipo di dati sono questi? forex, borsa, abbonamenti a pagamento? Il 62% produrrebbe realisticamente un profitto se dovessi raccogliere un simile insieme di predittori?
Penso che questa domanda dovrebbe essere fatta all'inizio )) senza capire la fonte dei dati è di alto livello :)
È come andare in giro con una ragazza, fare conoscenza attraverso i conoscenti, e poi solo verso la fine della serata - senti, come ti chiami :) e lei dice che hai una buona reazione nella vita, andrai lontano
Reshetov si è presentato a Dio?
Non sapevo...
Scioccato io stesso.
Possa riposare in pace.
Scioccato io stesso.
Possa riposare in pace.
Che Dio abbia pietà della sua anima.
Per la formazione ha preso il10%di train.csv
Logloss di allenamento (10% delle linee da train.csv) - 0.6895723, precisione 0.6402786
Il logloss sul test (l'intero test.csv) è 0,6928974, la precisione è 0,6239073.
Ho bisogno di aumentare il numero di esempi di allenamento, il 10% che ho preso è molto basso, quindi il logloss è sceso notevolmente nel test.
Non ha cercato di prendere il 10%, ma penso che 62% è buono, ho avuto circa 66% nel test, Wizard ha detto che aveva 67%, naturalmente al 100% dei campioni lerna in formazione.
Per esempio per numerai ho bisogno di prendere almeno il 50% dei campioni di allenamento, altrimenti i risultati sui nuovi dati non sono nulla.
Ad essere onesti con loro è tutto piuttosto poco chiaro, non riesco a capire quanto sia buono l'indicatore, l'hanno reso molto nebbioso, non è chiaro perché abbiano messo delle risposte nel torneo, con le quali contano i loglos preliminari, non è chiaro perché ne abbiano bisogno, gente che era al primo posto improvvisamente si precipita per 500-th con loglos >0.7, tutto puzza di casuale...
Rispetto XGB, nelle mani giuste una cosa forte. Ho avuto di peggio in 4 ore.
Forte, specialmente quando l'ho ricostruito io stesso in C++.
Che tipo di dati sono questi? Forex, borsa, abbonamenti a pagamento? Il 62% produrrebbe realisticamente un profitto se mi pompassi un simile set di predittori?
I dati sono tutti da FORTS con Quickquick, Metatrader e quelli gratuiti parsed da pagine web come http://www.investing.com ecc secondi, sembrava essere firmato su che tipo di parametri. È realistico, ma l'infrastruttura di trading per l'HFT moderato (10 sec-1min di mantenimento della posizione) dovrebbe essere fatta su Quick o Plaz, da zero questo è un lavoro di un anno uomo. Prof. C++/Java/C# coder (25-50K$ se locale), ma dovremmo considerare che le prospettive di HFT nel mondo stanno diminuendo tutto il tempo, specialmente ultra, cioè sono monopolizzate da organizzazioni molto strettamente finanziate e non sono disponibili per i commercianti di base, dovremmo concentrarci sulla previsione del prossimo minuto, non secondo, c'è ~55% di questo è il limite dei sogni