L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 248
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mytarmailS:
Capisco. Ecco come si vede la prospettiva del Ministero della Difesa. Con la maggior parte degli approcci espressi nel thread, molto probabilmente. Ma con un sorriso)).
Ricordo che nel 2008 sul forum MQL4 c'era un argomento sull'addestramento delle reti neurali. Lì gli approcci all'apprendimento erano molto più profondi e ampi, imho.
Si lancia una moneta, la probabilità di indovinare è 0,5, ma quando si vince, il ritorno non è una scommessa, ma 3-4 scommesse, e quando si perde, la perdita è solo la scommessa. Non capisco cosa non sia chiaro.
Uh-huh, solo tu scommetti 3-4 in anticipo o uno, ok?
Quando è troppo è troppo. Ho già detto tutto. Tutto è già stato scritto.
Aspetta un attimo, aspetta un attimo... Credo di cominciare a capire dove vuoi arrivare!
Cioè, anche con un'entrata casuale, se il take profit è 3-4 volte lo stop loss, allora avremo un profitto, tutto è classico, "taglia le perdite, lascia crescere i profitti!" Fico!
Infatti, il mercato non è esattamente una roulette, ora non so dove applicare il MO qui e perché sia necessario. Probabilmente usando il MO possiamo calcolare lo Stop Loss e il Take Profit ottimali, ma non proprio, quando è meglio determinare il rapporto profitto/rischio.
Grazie per aver sottolineato l'ovvio! Avrei dovuto essere nominato Adbutts del MOD!
Aspetta un attimo, aspetta un attimo... Credo di cominciare a capire dove vuoi arrivare!
Cioè, anche con un'entrata casuale, se il take profit è 3-4 volte lo stop loss, allora avremo un profitto, tutto è classico, "taglia le perdite, lascia crescere i profitti!" Fico!
In effetti, il mercato non è esattamente una roulette, ora non so dove dovremmo usare il MO e perché ne abbiamo bisogno. Forse, usando il MO possiamo calcolare lo stop loss e il take profit ottimali, ma non proprio, è meglio determinare il rapporto profitto/rischio.
Grazie per aver sottolineato l'ovvio! Se fossi stato un po' più preciso, sarei stato considerato un Adepto del Ministero della Difesa!
Devo solo avvertirti. Anche se hai iniziato a capire qualcosa, ma con gli approcci che hai delineato, la probabilità di perdere un trade è almeno 0,8. È meglio non provare.
Da dove viene il dato dello 0,8? Se sai che perderai 0,8, scommetti il contrario e vincerai.
Ora (sull'asse X) segnate il punto in cui volete ottenere un profitto e confrontate le aree sotto la curva a sinistra e a destra di questo punto.
E come esattamente mettete in relazione il punto X con la dimensione della ripresa? Diciamo che voglio fare un take a 100 pips, quale sarebbe la distanza da 0 al punto X in questo caso?
0,8 è la risposta corretta, sono d'accordo, ma l'ho definito in modo diverso -.
C'è una regola che se si apre una posizione in una direzione casuale con take e stop piccoli (take è uguale a stop) - il prezzo andrà a take e stop con uguale probabilità, 50/50.
E se una delle distanze (take e stop) è più grande dell'altra, allora in un gran numero di esperimenti il prezzo la raggiungerà tante volte meno spesso quanto più grande è quella distanza.
Cioè se un take è 4 volte più grande di uno stop, in posizioni di apertura in una direzione casuale lo stop scatterà 4 volte più spesso.
Si scopre che in questo caso (entrata casuale, take=4*stop) - lo stop scatterà in 4 casi su 5, o 80%, la risposta è la stessa della tua. Più lo spread, che renderà le cose ancora peggiori.
* refuso, corretto.E come faccio esattamente a mettere in relazione il punto X con la dimensione della ripresa? Diciamo che voglio fare un take a 100 pips, quale sarebbe la distanza da 0 a X in questo caso?
0,8 è la risposta corretta, sono d'accordo, ma l'ho definita diversamente -.
C'è una regola che quando si apre una posizione in una direzione casuale con un piccolo take e stop (take è uguale a stop) - il prezzo si muoverà verso il take e lo stop con uguale probabilità, 50/50.
E se una delle distanze (take e stop) è più grande dell'altra, il prezzo la raggiungerà tante volte meno frequentemente quanto più grande è quella distanza.
Cioè se un take profit è 4 volte più grande di uno stop, lo stop scatterà 4 volte più spesso quando si aprono posizioni nella direzione casuale.
Si scopre che in questo caso (entrata casuale, stop=4*presa) - stop attivato in 4 casi su 5, o 80%, la risposta è la stessa della tua. Più lo spread, che rende le cose ancora peggiori.