Discussione sull’articolo "Fondamenti di Statistica" - pagina 3
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"Da questo semplice esempio possiamo trarre un'importante conclusione: all'aumentare del numero di prove, la statistica riflette più accuratamente le proprietà dell'oggetto che le genera".
Per un processo stazionario (Cavallo sferico nel vuoto) - Sì.
Per le serie temporali di dati reali questa affermazione è più che altro un'assurdità.
Se il Forex fosse una serie temporale stazionaria - non sarebbe necessario MQL5 per stimarlo - basterebbero delle semplici spazzole di legno del negozio di alimentari.
Se i fori vengono praticati nella falena in un ordine caotico e a intervalli di tempo caotici.
allora le statistiche per l'intero periodo saranno più simili a un rapporto RosStat - o alle farneticazioni di un pazzo.
"È qui che sorge il compito principale di un trader: conoscere i dati sugli scambi per un certo periodo di tempo (statistiche), prevedere il comportamento dei prezzi (tasso) per il periodo di tempo successivo (ottenere la probabilità) e, sulla base di questo, prendere una decisione di acquisto o di vendita".
un'altra affermazione in termini di significato non è lontana dal nonsenso. Per prevedere qualcosa, bisogna prima dimostrare a se stessi che la serie non è casuale e può essere prevista. È possibile avere delle entrate su serie casuali. non si possono prevedere, ma se ne può uscire. asimmetria delle probabilità e aspettativa positiva/negativa.
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