Discussione sull’articolo "L'implementazione dell'analisi automatica delle onde di Elliott in MQL5" - pagina 2
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....Successivamente posterò una variante con ottimizzazione, che analizza le ore e le quattro ore in un paio di minuti.
Ci sono due grafici davanti a voi. H1 e M5. Mi spiego. Il TF superiore DEVE collegare qualsiasi movimento in una struttura d'onda generale, è molto difficile, perché ci sono molti scenari e quale di questi sceglierà il prezzo..... chi lo sa? I modelli d'onda pronti si formano sui TF inferiori. In particolare, gli impulsi, come i modelli più comuni sul Forex (da 80 a 200 pips). Su quale TF è più facile per il programma vedere l'inizio e la fine dell'impulso? Penso che si possa vedere dai grafici.
Vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che la teoria delle onde in questo momento è fondamentalmente divisa in due rami: classico e moderno. Il primo - nella forma strettamente eliottiana invariata, il secondo, che comprende la versione di Neely, quella di Wozny , nonché Frost e Prechter , ecc.
... La versione di Neely sembra abbastanza strutturata e quindi adatta alla programmazione. Può dirmi se è davvero così o se quando si lavora direttamente "secondo Neely" ci sono molte situazioni (domande) che non hanno una risoluzione univoca?
Esattamente così. Non esiste un sistema di analisi ondulatoria in cui si possa rispondere chiaramente a quale modello d'onda si sia formato (salvo rare eccezioni) o a cosa si sia formato esattamente nella struttura ondulatoria complessiva. Il sistema di Neely non fa eccezione.
Il programma deve conoscere tutti i possibili scenari di comportamento dei prezzi in questo caso particolare e i livelli critici in cui alcuni scenari vengono sostituiti da altri.
In un altro modo. Il programma deve "catturare" le onde "A" e "C", che in sostanza sono impulsi o NDT_KDT.
Il programma dovrebbe conoscere tutti i possibili scenari di comportamento dei prezzi in questo caso particolare e i livelli critici in cui alcuni scenari vengono sostituiti da altri.
In un altro modo. Il programma dovrebbe "catturare" le onde "A" e "C", che, nella loro essenza, sono impulsi o NDT_KDT.
E perché? imho, se il programma è in grado di costruire correttamente le onde, il compito dell'uomo si riduce solo a determinare dove si trova ora il prezzo - all'inizio di un nuovo trend o alla fine di quello precedente.
Vorrei sapere quanto questo codice trova correttamente le onde di impulso, se è corretto, allora questo codice è di grande aiuto per lo sviluppo di strategie di trend.
... ... imho, se il programma sa come costruire correttamente le onde, allora il compito umano si riduce solo a determinare dove il prezzo si trova ora - all'inizio di un nuovo trend o alla fine di quello precedente.
La mia domanda iniziale implicava un trading completamente automatico. E, per quanto ho capito, MILLL ha risposto tenendo conto di questo aspetto.
Il programma deve conoscere tutti i possibili scenari di comportamento dei prezzi, in questo caso particolare, e i livelli critici in cui alcuni scenari vengono sostituiti da altri.
Pubblicato il nuovo articolo L'implementazione dell'analisi automatica delle onde di Elliot in MQL5:
Autore: Roman Martynyuk
fresco!
Descrivendo il modello d'onda "CLINE", non avete tenuto conto di una circostanza molto importante: la 5ª onda viene sempre utilizzata al vertice della 3ª onda.
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Esistono tre tipi di impulsi. Classici triangoli a cinque onde, diagonali finali e iniziali. E se i troncamenti sono ammessi nei primi due, perché non dovrebbero comparire anche nei cunei? Soprattutto perché le proprietà delle diagonali iniziali e finali stanno diventando sempre più simili. Alcuni autori ammettono già il triplo nel cuneo e il quinto nelle onde agenti della diagonale, il che è confermato da numerosi esempi di mercato.
Forse l'ultima proprietà, con cui fino a poco tempo fa si distinguevano i due tipi di diagonale, era la possibilità o l'impossibilità di troncare il modello. Tuttavia, il mercato ha generato esempi convincenti di troncamento nel cuneo già qualche anno fa.
"Secondo la frattalità delle onde, le analisi vengono fatte "dall'alto verso il basso", dalle onde più grandi a quelle più piccole".
Non so di quale frattalità stia parlando esattamente, ma non sono assolutamente d'accordo. Nella teoria delle onde di Elliott, per determinare correttamente il posto di un'onda nella struttura complessiva del mercato, il timeframe più piccolo ha la precedenza su quello più grande, e solo in questo modo, non altrimenti. Quando si effettua una marcatura manuale si passa da un timeframe più grande a uno più piccolo per risparmiare fatica e tempo, ma se ci sono difficoltà nell'identificazione dell'onda tutte le sfumature vengono chiarite su un timeframe più piccolo. E se si intende affidare questa attività di routine e molto soggettiva al computer, l'algoritmo del programma dovrebbe essere costruito da più piccolo a più grande, non viceversa; se si sta programmando sulla base dei lavori di Neely, lo si dovrebbe aver capito da tempo, un'altra questione è se ci sono difficoltà con l'implementazione di un tale algoritmo.
La domanda è: come utilizzarlo per ottenere obiettivi di take profit e stop loss?