Discussione sull’articolo "Controllo dello Slope della Curva di Saldo Durante il Lavoro di un Expert Advisor"

[MetaQuotes]

Il nuovo articolo Controllo dello Slope della Curva di Saldo Durante il Lavoro di un Expert Advisor è stato pubblicato:

Trovare regole per un sistema di trading e programmarle in un Expert Advisor è una metà del lavoro. In qualche modo, è necessario correggere il funzionamento dell'Expert Advisor in quanto accumula i risultati del trading. Questo articolo descrive uno degli approcci che consente di migliorare le prestazioni di un Expert Advisor attraverso la creazione di un feedback che misura la pendenza della curva di bilanciamento.

Diamo un'occhiata al principio di operazione del sistema, che controlla lo slope della curva di equilibrio. Supponiamo di avere un Expert Advisor di trading. La sua ipotetica curva di equilibrio appare come segue:

Figura 1. Principio di funzionamento del sistema che controlla la pendenza della curva di bilanciamento

La curva iniziale di equilibrio per l'Expert Advisor che utilizza un volume costante di operazioni di trading è mostrata sopra. I trade chiusi sono mostrati con i punti rossi. Colleghiamo quei punti con una linea di curva, che rappresenta il cambiamento di equilibrio dell'Expert Advisor durante il trading (linea nera spessa).

Ora tracceremo continuamente l'angolo di pendenza di questa linea rispetto all'asse del tempo (mostrato con sottili linee blu). O per essere più precisi, prima di aprire ogni operazione con un segnale, calcoleremo l'angolo dello slope di due operazioni precedentemente chiuse (o di due operazioni, affinché la descrizione sia più semplice). Se l'angolo dello slope diventa inferiore al valore specificato, il nostro sistema di controllo inizia a funzionare; diminuisce il volume in base al valore calcolato dell'angolo e alla funzione di regolazione specificata.

Autore: Dmitriy Skub

[Sergey Gridnev]

Qualcosa sulle illustrazioni.

Non ci sono illustrazioni, solo didascalie.

[Arduz]

Un ottimo approccio, a mio avviso

[Arduz]

Ma durante il test, per qualche motivo si è bloccato, come se fosse in pausa, qual è il motivo?

[Dmitriy Skub]

arbuz:
Ma durante i test, per qualche motivo si blocca, come se si fosse premuto pausa, qual è il motivo?

Mi dispiace, c'era una piccola imprecisione nell'algoritmo di ordinamento. La libreria corretta apparirà ora.

[AIRAT SAFIN]

"Si tratta di una sorta di aggiunta al MM (money management) dell'EA, che gliimpedisce di subire perdite significative sul conto."

Espressione:
"// Limite di lotto dal basso:
if( lots < min_trade_volume )
{
lots = min_trade_volume;
}"
può consentire.

Vedere, ad esempio, https://www.mql5.com/ru/forum/124281/page2#283533

[Dmitriy Skub]

Avete letto attentamente l'articolo?

Uno dei requisiti per questa versione della libreria è che la dimensione di un normale lotto di lavoro deve essere significativamente (almeno 2-3 volte) più grande della dimensione minima consentita.

Il pezzo che hai tolto dal contesto si riferisce generalmente alla normalizzazione del lotto di lavoro, in modo da non ottenere un errore a causa di una dimensione errata.

[AIRAT SAFIN]

Forse è il caso di leggere il link.

È un errore comune.

[Dmitriy Skub]

Ais:

Sarebbe utile un link da leggere.

È un errore comune.

State confondendo la gestione del rischio con il semplice portare il lotto di lavoro a un valore normalizzato. Se il MM richiede che la dimensione del lotto attuale sia significativamente inferiore al minimo consentito, la posizione non dovrebbe essere aperta affatto. Ma cosa c'entra questo con la normalizzazione? (domanda retorica)

[Dmitriy Skub]

Qui lo pubblico con una correzione, mentre la vecchia versione è presente nell'articolo.

---

Anche l'articolo è stato aggiornato.

[AIRAT SAFIN]

Quando il volume di un'operazione viene modificato, per "normalizzazione" o per altri scopi, il valore totale del rischio cambia.

Questo è l'atteggiamento.

Inoltre, si legge: "Questo metodo restituisce il valore del lotto più vicino al fondo ".

E nel caso di

"// Lotto limite dal basso:
if( lots < min_trade_volume )
{
lots = min_trade_volume;
}"

viene restituito il valore più vicino dall'alto, che può differire molte, molte volte...

Un esempio di calcolo più semplice e affidabile del volume degli scambi si trova in https://www.mql5.com/en/forum/112782.

In particolare:

"if ( SizeLimit >= MinLots )
{ int Steps = MathFloor ( ( ( SizeLimit - MinLots ) / LotStep ) ;
LotSize = MinLots + Steps * LotStep ; }
altrimenti LotSize = 0 ;

if ( LotSize >= MaxLots )
LotSize = MaxLots ;
"

L'uso della funzione NormalizeDouble() non è necessario.

Questo metodo funziona per qualsiasi valore di volume minimo, passo e decimali.

Spero che lo faccia anche il vostro metodo finalizzato e corretto.