Discussione sull’articolo "Sistemi di Trading Adattivi e loro utilizzo nel Client MetaTrader 5" - pagina 4

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Roger Flatt:

Questo è probabilmente l'articolo più stimolante che abbia letto sul trading programmatico/robotico da molto, molto, molto tempo. Un grande grazie!

Sulla scia di questo nuovo entusiasmo, ho adattato un po' il lavoro di Eugene. [Mi scuso - almeno anch'io condividerò le idee ;-) ]

Ho adattato un EA esistente (non ancora orientato agli oggetti, purtroppo) per:

1. Più scale temporali: M1, M3, M5, M10, M20, M30, H1
2. Più MA veloci: 3,5,7,9,11 Più MA veloci: 3,5,7,9,11
3. Più MA lente: 17,5,7,9,11 MA multiple lente: 17,27,37,47 ecc. 97,107, 117 ecc.

Collegato a un tick M1, in un ciclo foreach(period)-foreach(fast)-foreach(slow). Ogni tick determina se deve controllare un'operazione "virtuale" e la "esegue", se necessario, mantenendo un equilibrio logico/virtuale P/L.

I risultati sono molto sorprendenti e molto positivi...

L'ottimizzazione riguarda ora l'eliminazione dei periodi di tempo brevi (ad es. M1, M3) [dato che i periodi di tempo più elevati finiscono per 'vincere'] e anche la determinazione della frequenza con cui azzerare il contatore 'running P/L' per consentire il rilevamento di set di parametri in 'rapido miglioramento'.

Devo anche interfacciare il mio EA di trading preferito in questo lavoro (per aggiungere i controlli ADX/RSI/MACD/RVI ecc.), in modo che utilizzi sempre coppie di MA veloci/lente ottimali e vincenti, e che abbia anche una buona logica di gestione del mercato, del denaro, della posizione e del trade.

Grazie ancora,

T.

Roger, grazie mille per questo commento. Naturalmente, nel frattempo potrebbero esserci stati molti nuovi sviluppi, ma i miei attuali problemi aperti potrebbero essere risolti da una strategia adattiva. La migliore combinazione delle mie idee di trading ha prodotto risultati travolgenti su EURUSD M1 per tutto il 1° trimestre del 2016, ma sembra che abbia smesso di essere redditizia intorno alle vacanze di Pasqua. Ciononostante, sono ancora redditizie su timeframe più ampi, quindi mi chiedo come si possano confrontare i risultati di una strategia applicata a timeframe diversi. Purtroppo non riesco a capire come sia possibile confrontare i risultati su diversi timeframe. Potreste indicarmi una buona risorsa per imparare a confrontare M1, M5, M10, M30, H1, H2 e H4?
 
Mi scuso se non l'ho visto in altri post, ma potreste per favore consigliarmi: come chiamare gli EA in una strategia adattiva, che sono progettati come file separati (in grado di lavorare indipendentemente), eventualmente con l'introduzione di funzioni aggiuntive per la comunicazione esterna. L'idea è quella di elaborare e testare gli EA in modo indipendente, ma tenendo conto di un ulteriore collegamento alla strategia adattiva.
 

Ciao!


Potresti correggere il codice dell'Expert Advisor? Perché nella versione moderna del terminale non funziona nulla...

 
MetaQuotes:

È stato pubblicato un nuovo articolo sui sistemi di trading adattivi e il loro uso nel terminale client MetaTrader 5:

Autore: MetaQuotes

Ciao signore ho sviluppato diverse strategie mt5 multi simboli e con il vostro sistema adattivo con i contenitori dovrei essere molto interessante se si potrebbe lavorare per il mio su un lavoro di missione ... pensi se è possibile lavorare per il mio per favore? Contattare il mio se siete interessanti? Cordiali saluti yann
 
Mi chiedo se qualcuno sia riuscito a realizzare questa idea strabiliante. Questo permette letteralmente di ottimizzare l'EA al volo.
 
Alireza #: Mi chiedo se qualcuno sia riuscito a realizzare questa idea strabiliante. Questo permette letteralmente di ottimizzare l'EA al volo.

Sì, uso un approccio simile su molti dei miei EA, di solito basati sulle EMA perché possono essere calcolate in modo incrementale e utilizzano pochissima CPU e RAM.

 
Fernando Carreiro #:

Sì, utilizzo un approccio simile in molti dei miei EA, di solito basato sulle EMA perché possono essere calcolate in modo incrementale e utilizzano pochissima CPU e RAM.

Grazie mille Fernando per la risposta.
 
È possibile conoscere il numero attuale di posizioni virtuali aperte per ogni strategia virtuale in qualsiasi momento?
 
Dal 2015 ho adottato un approccio simile. Tuttavia, la mia selezione non viene effettuata su ogni candela, ma su una finestra mobile. I risultati dell'adattamento finora sono peggiori di quelli presentati qui. Dalle aggiunte costruttive: è necessario considerare inizialmente tutto con la commissione che alcuni rami si piegheranno fortemente verso il basso. E soprattutto, ci saranno tre classi di risultati di un accordo: positivi, negativi a causa della commissione e negativi più della commissione. Quindi solo gli ultimi possono essere invertiti.
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