Discussione sull’articolo "Valutazione dei Sistemi di Trading - l'Efficacia dell'Entrata, dell'Uscita e dei Trade in Generale" - pagina 2
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Esiste un ulteriore indicatore di efficienza - Efficienza dell'operazione = ProfitPips / MaxProfitPips, dove
ProfitPips - profitto dell'operazione.
MaxProfitPips - il massimo profitto possibile (>= MaxPrice - MinPrice), che potrebbe essere ottenuto durante l'intervallo di esistenza dell'operazione.
A causa delle modifiche apportate alle build dal momento della stesura dell'articolo, per un corretto funzionamento è necessario correggere la classe C_PosStat nel file Bulaschev_Statistic.mqh:
classe C_PosStat nel file Bulaschev_Statistic.mqh
In particolare, alla riga 324, nel costruttore della classe assegnare esplicitamente 0 alla variabile All_count_trades.
Dopo la modifica, la riga 324 avrà il seguente aspetto:
C_PosStat(){PosTotal=0; All_count_trades=0;};Esiste un ulteriore indicatore di efficienza - Efficienza dell'operazione = ProfitPips / MaxProfitPips, dove
ProfitPips - profitto dell'operazione.
MaxProfitPips è il massimo profitto possibile (>= MaxPrice - MinPrice), che potrebbe essere ottenuto durante l'intervallo di esistenza dell'operazione.
Ma mi sembra che il concetto di trade come "quantum elementare" del trading (che dovrebbe essere valutato) non sia affatto corretto. E la nozione di trade non è affatto migliore. Se consideriamo il trading come un processo continuo, allora sono importanti solo la posizione al momento attuale e la valutazione della necessità di cambiarla (derivante da previsioni probabilistiche). Da questa logica possono emergere nuovi approcci allo sviluppo di criteri di ottimizzazione.
// Ci sono molte sfumature di spessore, che non intendo negare.
// Ma trovo che l'approccio transazionale-traduttivo abbia un buco nella sua logica. Le sue orecchie da casinò sono chiaramente spuntate fuori.
Ma mi sembra che il concetto di accordo come "quantum elementare" di scambio (che deve essere valutato) non sia affatto corretto. E la nozione di trade non è affatto migliore. Se consideriamo il trading come un processo continuo, allora sono importanti solo la posizione al momento attuale e la valutazione della necessità di cambiarla (derivante da una previsione probabilistica). Da questa logica possono emergere nuovi approcci allo sviluppo di criteri di ottimizzazione.
// Ci sono molte sfumature di spessore, che non intendo negare.
// Ma trovo che l'approccio transazionale sia un buco nella sua logica. Le orecchie da casinò sono chiaramente sporgenti.
È bello sentire che hai toccato l'argomento dell'approccio al trading in generale: Balance[k] = Sum(Profit[k]) e Equity[i] = F(Price[i]).
Alcuni dei criteri di ottimizzazione sono proprio legati alla seconda logica (fuori dal trading): profitto, fattore di recupero, max drawdown, ecc.
Tuttavia, in un modo o nell'altro, ogni simbolo ha un proprio tetto di redditività - MaxEquity (efficienza = 100%). E questo (se si trascurano alcune sfumature) viene calcolato sullo storico sulla base della logica post-trade.
Allora giustificatelo e datemi un articolo.
"Non ho tempo di scrivere articoli, devo commerciare". (Anti-solutore.
;)
Tuttavia, in un modo o nell'altro, ogni simbolo ha il proprio tetto di redditività - MaxEquity (efficienza = 100%). E questo (se si tralasciano alcune sfumature) viene calcolato sullo storico in base alla logica del post-item.
Ma per il trading pratico è ancora più utile valutare la "qualità previsionale" del sistema, no? Ad esempio, tali criteri sarebbero additivi (cioè è corretto sommarli) su array (commissioni) di sistemi di trading.
E non "punzecchiarmi", altrimenti inizio anch'io. ;)
Dobbiamo confrontare due serie: MaxEquity[i] e Equity[i]. Entrambe le serie sono note. Il problema sta solo nei metodi di confronto delle serie. Questi possono essere, ad esempio, il confronto delle derivate prime per valutare la co-direzionalità e altre caratteristiche.