Indicateurs: Fisher Transform Indicator
Un article intéressant ! La transformée de Fisher semble être un indicateur basé sur la dynamique, similaire au RSI ou au stochastique. Bien qu'elle transforme le décalage en points de retournement marqués, il reste à voir si elle offre une meilleure précision ou génère moins de faux signaux que les indicateurs classiques.
Phuong Tran la stochastique. Bien qu'elle transforme le décalage en points de retournement marqués, il reste à voir si elle offre une meilleure précision ou moins de faux signaux par rapport aux indicateurs classiques
Merci pour ce commentaire ! Vous avez raison, elle appartient à la même famille que le RSI et le stochastique : elle repose sur la dynamique et utilise la fourchette de cours récente. La principale différence réside ici dans la transformation logarithmique, qui accentue mathématiquement les points de retournement, mais je n’ai pas encore effectué de comparaison directe avec le RSI ou le stochastique en termes de précision ou de taux de faux signaux. Ce serait un bon test à réaliser dans la suite.
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Fisher Transform Indicator:
Un oscillateur à transformée de Fisher élaboré à partir des principes statistiques fondamentaux : il normalise le cours dans une fourchette délimitée, puis applique une transformée logarithmique afin de générer des signaux de retournement nets et bien définis, contrairement aux inversions progressives caractéristiques des oscillateurs classiques. L'état récursif interne est géré à l'aide de tampons de calcul adaptés, garantissant un comportement fiable et correct lors des backtests. Extrait de la série d'articles « Créer des indicateurs personnalisés pour les débutants ».
Author: Syed Jawad Hussain Naqvi