Discussion de l'article "L'analyse des réseaux neuronaux volumétriques comme clé des tendances futures"

Nouveau commentaire
 

Un nouvel article L'analyse des réseaux neuronaux volumétriques comme clé des tendances futures a été publié :

Cet article explore la possibilité d'améliorer les prévisions de prix basées sur l'analyse des volumes de transactions en intégrant les principes de l'analyse technique à l'architecture du réseau neuronal LSTM. Une attention particulière est portée à la détection et à l'interprétation des volumes anormaux, à l'utilisation du clustering et à la création de caractéristiques basées sur les volumes et leur définition dans le contexte de l'apprentissage automatique.

Notre premier graphique est le graphique le plus courant des prix du Sber avec les signaux du modèle obtenus. Nous complétons également les signaux en mettant en évidence les bougies présentant des volumes anormaux. Cela nous aide à comprendre les moments où le système lit parfaitement le marché, comme un livre ouvert.


Le deuxième graphique représente le rendement prévu. On constate ici clairement qu'avant de forts mouvements des cours de l'actif choisi, une série de prévisions très fiables se met souvent en place. Cela suggère donc d'envisager la création d'un système basé uniquement sur cette observation. Bien sûr, le nombre de transactions va diminuer, mais nous ne recherchons pas la quantité, nous visons la qualité, n'est-ce pas ?


Le troisième graphique représente le rendement cumulé, les pertes étant mises en évidence.


Auteur : Yevgeniy Koshtenko

 
"Une fois les signaux générés, ils sont appliqués aux prix soumis à un décalage de 24 périodes. Cela permet de prendre en compte le décalage entre la prise de décision et sa réalisation."

Nous entrons donc sur le marché 24 mesures après que le réseau neuronal a généré un signal ?

Ou bien nous entrons sur le marché à la barre suivante et maintenons une position sur ce signal pendant 24 barres ?


Nouveau commentaire