Discussion de l'article "Approche quantitative de la gestion des risques : Application du modèle VaR pour optimiser un portefeuille multidevises en utilisant Python et MetaTrader 5"
Puis-je savoir s'il existe une version MQL du code VAR correspondant ?
J'aime beaucoup votre travail. Merci d'avoir partagé vos découvertes. Pour un débutant en science des données comme moi, cela aurait nécessité des heures de recherche, de codage et, surtout, des cauchemars de "débogage sans fin".
wow Merci d'avoir partagé vos idées et le code python, cela ouvre de nouvelles possibilités. Je ne suis pas assez intelligent pour mettre en œuvre ou améliorer, mais c'est un excellent travail de réflexion, merci encore.
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Un nouvel article Approche quantitative de la gestion des risques : Application du modèle VaR pour optimiser un portefeuille multidevises en utilisant Python et MetaTrader 5 a été publié :
Aujourd'hui, je souhaite partager les fruits de mes recherches sur la mise en œuvre de la VaR dans les systèmes de trading MetaTrader 5. Mon parcours a commencé par une immersion dans la théorie de la VaR - la base sur laquelle tous les travaux ultérieurs ont été construits.
La transformation d'équations VaR sèches en code réel est une autre histoire. Je dévoilerai les détails de ce processus et montrerai comment les méthodes d'optimisation de portefeuille et le système de gestion dynamique des positions sont nés sur la base des résultats obtenus.
Je ne cacherai pas les résultats réels des transactions effectuées à l'aide de mon modèle VaR et j'évaluerai honnêtement son efficacité dans différentes conditions de marché. Pour plus de clarté, j'ai mis au point des méthodes uniques de visualisation de l'analyse de la VaR. Je partagerai également mon expérience de l'adaptation du modèle VaR à différentes stratégies, y compris son utilisation dans les systèmes de grille multidevises, un domaine que je considère comme particulièrement prometteur.
Mon objectif est de vous doter non seulement de la théorie, mais aussi d'outils pratiques pour améliorer l'efficacité de vos systèmes de trading. Je pense que ces études vous aideront à maîtriser les méthodes quantitatives de gestion des risques sur le marché des changes et à passer à la vitesse supérieure.
Auteur : Yevgeniy Koshtenko