Indicateurs: XCCX
Adapté de l'article Backtesting to Find a More Reliable CCI Signal
- L'indice CCI utilise les niveaux de surachat et de survente pour signaler les entrées à l'achat ou à la vente.
- Ne prendre des signaux qu'après une lecture plus extrême de l'ICC pourrait produire des transactions plus fiables.
En tant que traders, nous devrions toujours rechercher des moyens de trouver un nouvel avantage ou d'augmenter l'avantage que nous avons déjà dans nos stratégies. Lorsque j'ai commencé à trader, cela signifiait essayer de combiner plusieurs indicateurs, d'ajuster les paramètres de chacun d'entre eux et de créer de nouveaux indicateurs plus compliqués dans l'espoir de réaliser des bénéfices. Mais après mes deux premières années de trading, j'ai découvert que les stratégies les plus simples sont souvent celles qui me donnent les résultats que je recherche.
Tenter d'accroître la fiabilité
L'ICC fonde ses signaux sur les prix qui atteignent des sommets ou des creux extrêmes, et cherche à tirer parti de l'inévitable repli qui se produit par la suite. Aucun mouvement ne dure éternellement, c'est pourquoi l'ICC nous aide à déterminer le moment où le mouvement se retournera.
Nous cherchons traditionnellement à entrer dans des transactions lorsque l'ICC passe sous la barre des +100 ou au-dessus de celle des -100, mais que se passerait-il si nous tenions également compte de l'ampleur qu'a prise l'ICC avant de franchir le niveau de +/-100 ? Par exemple, il arrive que l'ICC dépasse à peine le niveau +/-100 avant de revenir en arrière. Mais qu'en est-il des fois où l'ICC atteint 150, 200 ou même 300 ? Cela ne devrait-il pas créer un signal plus fiable ? Car après tout, plus le mouvement initial est extrême, plus le repli peut l'être aussi. L'image ci-dessous montre un oscillateur CCI avec un CCI atteignant des niveaux supérieurs à +/-100.
Test de notre théorie
Pour tester cette théorie, nous pourrions consulter les graphiques et vérifier manuellement s'il existe une corrélation entre la distance atteinte par l'ICC et la réussite de chaque opération, mais cela prendrait beaucoup de temps. Dans l'idéal, nous voulons examiner des centaines de transactions aussi efficacement et rapidement que possible.
Voici un résumé de tous les paramètres utilisés dans mes backtests.
- Le compte de test a démarré avec 1 000 $ et a négocié 1 microlot (1k) à la fois.
- Testé 24 mois de données de prix (1er janvier 2011 au 31 décembre 2012)
- Testé sur EURUSD et AUDJPY.
- CCI basé sur les données du graphique de 4 heures
- Pas de stops ou de limites. Chaque transaction a été fermée lorsqu'un signal opposé a été donné, ouvrant une transaction dans la direction opposée.
- Les transactions étaient déclenchées lorsqu'elles passaient en dessous de +100 ou au-dessus de -100, mais devaient atteindre le niveau de confirmation de surachat/survente avant que la transaction ne soit déclenchée, faute de quoi la transaction n'était pas effectuée. (Ainsi, dans l'image ci-dessus, le CCI devait atteindre au moins +/-150 avant de repasser au-dessus de +/- 100 pour que la transaction soit effectuée. Avec ces paramètres, si l'ICC n'atteignait que +135 avant de repasser sous les +100, aucune transaction ne serait effectuée).
- J'ai exécuté plusieurs backtests avec des niveaux de confirmation commençant par le traditionnel +/- 100 comme base, et j'ai augmenté le niveau de confirmation utilisé par incréments de 10 pour chaque backtest supplémentaire (donc +/-110, +/-120, +/-130, +/-140, etc., jusqu'à +/-300).
- J'ai ainsi obtenu 21 points de données à analyser.
Les résultats
Alors qu'un CCI traditionnel (+/- 100) a transformé un compte de 1 000 $ en un compte de 1 114 $, nous pouvons clairement voir que l'utilisation d'un niveau de confirmation de 170 a donné des résultats beaucoup plus importants, affichant un solde final de 1 362 $. Cependant, l'utilisation de niveaux de confirmation plus élevés a conduit à des rendements décroissants, rendant la stratégie non rentable au-delà d'un niveau de confirmation de 270. Vous remarquerez également qu'au fur et à mesure que le niveau de confirmation augmente, la stratégie place moins de transactions dans l'ensemble. C'est logique car les niveaux supérieurs de l'ICC sont beaucoup plus rares.
Ces résultats indiquent que l'utilisation d'un niveau de confirmation CCI avant de placer une transaction sur un croisement CCI pourrait être une stratégie de trading viable à approfondir. Passons maintenant aux résultats de l'AUDJPY.
L'ICC traditionnel a transformé un compte de 1 000 $ en 734 $. Ce résultat est bien moins bon que celui obtenu sur l'EURUSD. Mais une fois de plus, nous avons constaté que les résultats étaient en moyenne beaucoup plus élevés lorsque nous filtrions sur la base d'un niveau de confirmation plus élevé. Bien que le niveau 170-180 soit une amélioration, l'utilisation d'un niveau de confirmation plus élevé entre 230-260 était encore mieux. À ces niveaux, cette stratégie aurait généré un profit de 10 à 20 % sur notre compte initial de 1 000 $.
Regarder vers l'avenir après un backtest
La performance historique n'est pas une indication des résultats futurs. Nous devrions tous en être conscients, mais les tests présentés aujourd'hui pourraient nous aider à trouver de nouvelles idées susceptibles de produire de meilleurs résultats à l'aube de la nouvelle année.
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
XCCX:
Indice de canal des matières premières avec algorithme de calcul de moyenne sélectionnable et niveaux de survente/surachat changeant dynamiquement.
Author: Nikolay Kositsin