Indicateurs: Fibonacci retracement
Retracements de Fibonacci (basé sur l'article de Stockcharts)
Introduction
Les retracements de Fibonacci sont des ratios utilisés pour identifier les niveaux d'inversion potentiels. Ces ratios se trouvent dans la séquence de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci les plus populaires sont 61,8 % et 38,2 %. Notez que 38,2 % est souvent arrondi à 38 % et que 61,8 est arrondi à 62 %. Après une progression, les chartistes appliquent les ratios de Fibonacci pour définir les niveaux de retracement et prévoir l'ampleur d'une correction ou d'un repli. Les retracements de Fibonacci peuvent également être appliqués après une baisse pour prévoir la durée d'un rebond de contre-tendance. Ces retracements peuvent être combinés avec d'autres indicateurs et modèles de prix pour créer une stratégie globale.
La séquence et les ratios
Cet article n'a pas pour but d'approfondir les propriétés mathématiques de la séquence de Fibonacci et du nombre d'or. Il existe de nombreuses autres sources pour ces détails. Quelques notions de base, cependant, fourniront le contexte nécessaire pour les nombres les plus populaires. Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), mathématicien italien originaire de Pise, est réputé avoir introduit la suite de Fibonacci en Occident. Elle se présente comme suit :
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610......
La suite s'étend à l'infini et contient de nombreuses propriétés mathématiques uniques.
- Après 0 et 1, chaque nombre est la somme des deux nombres précédents (1+2=3, 2+3=5, 5+8=13 8+13=21 etc...).
- Un nombre divisé par le nombre précédent se rapproche de 1,618 (21/13=1,6153, 34/21=1,6190, 55/34=1,6176, 89/55=1,6181). L'approximation se rapproche de 1,6180 au fur et à mesure que les nombres augmentent.
- Un nombre divisé par le nombre suivant le plus élevé se rapproche de 0,6180 (13/21=0,6190, 21/34=0,6176, 34/55=0,6181, 55/89=0,6179 etc....). L'approximation se rapproche de 0,6180 au fur et à mesure que les chiffres augmentent. C'est la base du retracement de 61,8 %.
- Un nombre divisé par un autre plus élevé de deux places correspond approximativement à 0,3820 (13/34 = 0,382, 21/55 = 0,3818, 34/89 = 0,3820, 55/=144 = 3819 etc....). L'approximation se rapproche de 0,3820 au fur et à mesure que les nombres augmentent. C'est la base du retracement de 38,2 %. Notez également que 1 - .618 = .382
- Un nombre divisé par un autre plus élevé de trois places donne une approximation de 0,2360 (13/55 = 0,2363, 21/89 = 0,2359, 34/144 = 0,2361, 55/233 = 0,2361 etc....). L'approximation se rapproche de 0,2360 au fur et à mesure que les chiffres augmentent. C'est la base du retracement de 23,6 %.
1,618 fait référence au Golden Ratio ou Golden Mean, également appelé Phi. L'inverse de 1,618 est 0,618. Ces ratios se retrouvent dans la nature, l'architecture, l'art et la biologie. Dans son livre Elliott Wave Principle, Robert Prechter cite William Hoffer dans le numéro de décembre 1975 du Smithsonian Magazine :
....La proportion de 0,618034 pour 1 est la base mathématique de la forme des cartes à jouer et du Parthénon, des tournesols et des coquilles d'escargot, des vases grecs et des galaxies en spirale de l'espace extra-atmosphérique. Les Grecs ont fondé une grande partie de leur art et de leur architecture sur cette proportion. Ils l'appelaient le juste milieu.
Zones d'alerte Les niveaux de retracement alertent les traders ou les investisseurs d'un potentiel renversement de tendance, d'une zone de résistance ou d'une zone de soutien. Les retracements sont basés sur le mouvement précédent. Un rebond devrait retracer une partie de la baisse précédente, tandis qu'une correction devrait retracer une partie de la hausse précédente. Lorsqu'un repli s'amorce, les chartistes peuvent identifier des niveaux de retracement de Fibonacci spécifiques à surveiller. Lorsque la correction s'approche de ces retracements, les chartistes doivent être plus attentifs à un éventuel retournement haussier. Le graphique 1 montre que Home Depot a retracé environ 50 % de sa progression antérieure.
L'inverse s'applique à un rebond ou à une progression corrective après une baisse. Lorsqu'un rebond s'amorce, les chartistes peuvent identifier des niveaux de retracement de Fibonacci spécifiques à surveiller. Lorsque la correction s'approche de ces retracements, les chartistes doivent être plus attentifs à un éventuel retournement baissier. Le graphique 2 montre que 3M (MMM) retrace environ 50 % de sa baisse précédente.
Il convient de garder à l'esprit que ces niveaux de retracement ne constituent pas des points de retournement définitifs. Ils servent plutôt de zones d'alerte pour un retournement potentiel. C'est à ce stade que les traders doivent recourir à d'autres aspects de l'analyse technique pour identifier ou confirmer un retournement. Il peut s'agir de chandeliers, de configurations de prix, d'oscillateurs de momentum ou de moyennes mobiles.
Retracements courantsL'outil de retracements de Fibonacci de StockCharts montre quatre retracements courants : 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. D'après la section Fibonacci ci-dessus, il est clair que les 23,6 %, 38,2 % et 61,8 % proviennent de ratios trouvés dans la séquence de Fibonacci. Le retracement de 50 % n'est pas basé sur un nombre de Fibonacci. Ce chiffre découle plutôt de l'affirmation de la théorie Dow selon laquelle les moyennes retracent souvent la moitié de leur mouvement précédent.
Sur la base de la profondeur, nous pouvons considérer qu'un retracement de 23,6 % est relativement peu profond. De tels retracements seraient appropriés pour des drapeaux ou de courts retraits. Les retracements dans la fourchette 38,2 %-50 % sont considérés comme modérés. Même s'il est plus profond, le retracement à 61,8 % peut être considéré comme le retracement en or. Après tout, il est basé sur le ratio d'or.
Des retracements peu profonds se produisent, mais pour les repérer, il faut les surveiller de plus près et avoir la gâchette plus rapide. Les exemples ci-dessous utilisent des graphiques quotidiens couvrant une période de 3 à 9 mois. L'accent sera mis sur les retracements modérés (38,2-50 %) et les retracements dorés (61,8 %). En outre, ces exemples montrent comment combiner les retracements avec d'autres indicateurs pour confirmer un retournement.
Retracements modérés Le graphique 3 montre Target (TGT) avec une correction qui retrace 38 % de la progression précédente. Cette baisse a également formé un coin descendant, ce qui est typique des mouvements correctifs. Cette combinaison a déclenché l'alerte de renversement. Le Chaikin Money Flow est devenu positif lorsque le titre a bondi à la fin du mois de juin, mais cette première tentative d'inversion a échoué. Oui, il y a des échecs. La deuxième tentative de retournement, à la mi-juillet, a été couronnée de succès. Remarquez que TGT a fait un bond en avant, a cassé la ligne de tendance en coin et que le Chaikin Money Flow est devenu positif (ligne verte).
Le graphique 4 montre Petsmart (PETM) avec un retracement modéré de 38 % et d'autres signaux qui se rejoignent. Après avoir baissé en septembre-octobre, l'action a rebondi à environ 28 en novembre. Outre le retracement de 38 %, on remarque que le support cassé s'est transformé en résistance dans cette zone. Cette combinaison a servi de signal d'alerte pour un renversement potentiel. Le William %R se négociait au-dessus de -20 % et était également suracheté. Des signaux ultérieurs ont confirmé le renversement. Tout d'abord, le %R de Williams est repassé sous la barre des -20 %. Deuxièmement, le PETM a formé un drapeau ascendant et a cassé le support du drapeau avec une forte baisse au cours de la deuxième semaine de décembre.
Le graphique 4 montre Pfizer (PFE) qui a touché le fond près du niveau de retracement de 62 %. Avant ce rebond réussi, il y a eu un rebond raté près du retracement de 50 %. Le retournement réussi s'est produit avec un marteau sur un volume élevé et a été suivi d'un breakout quelques jours plus tard.
Le graphique 5 montre JP Morgan (JPM) qui a atteint un sommet près du niveau de retracement de 62 %. La poussée vers le niveau de retracement de 62 % a été assez forte, mais une résistance est soudainement apparue avec une confirmation de renversement venant du MACD (5,35,5). Le chandelier rouge et le gap down ont confirmé la résistance près du retracement de 62%. Il y a eu un rebond de deux jours au-dessus de 44,5, mais ce rebond a rapidement échoué lorsque le MACD est passé sous sa ligne de signal (ligne pointillée rouge).
Les retracements de Fibonacci sont souvent utilisés pour identifier la fin d'une correction ou d'un rebond à contre-tendance. Les corrections et les rebonds à contre-tendance retracent souvent une partie du mouvement précédent. Bien que des retracements courts de 23,6 % puissent se produire, la zone 38,2-61,8 % couvre le plus grand nombre de possibilités (avec 50 % au milieu). Cette zone peut sembler importante, mais il ne s'agit que d'une zone d'alerte de retournement. D'autres signaux techniques sont nécessaires pour confirmer un retournement. Les renversements peuvent être confirmés par des chandeliers, des indicateurs de momentum, des volumes ou des configurations graphiques. En fait, plus il y a de facteurs de confirmation, plus le signal est robuste.
La stratégie de retracement en 3 étapes (adapté de l'article de dailyfx)
- Les retracements sont des replis au sein d'une tendance.
- Trouvez la tendance et la résistance à l'aide des lignes de tendance.
- Les entrées peuvent être planifiées en utilisant un retracement de Fibonacci.
Trouver une ligne de tendance
Avant d'envisager de trader un swing de prix, nous devons d'abord être en mesure de trouver la direction du marché ainsi que le support ou la résistance. Ce problème peut être résolu en créant une ligne de tendance. Ces zones peuvent être trouvées sur un graphique en se connectant aux plus hauts ou aux plus bas, puis en extrapolant leur direction sur le graphique. Dans une tendance baissière, les traders doivent s'attendre à ce que les prix baissent sous la résistance de la ligne de tendance, tandis que dans une tendance haussière, les prix doivent progresser au-dessus du support de la ligne de tendance.
Retracements de Fibonacci
Une fois la direction du marché et la résistance de la ligne de tendance identifiées, nous devons déterminer une zone d'entrée sur le marché. Pour ce faire, nous pouvons trouver une confluence de résistance en utilisant un retracement de Fibonacci. Ces valeurs de retracement sont affichées en tant que pourcentage du mouvement précédent, mesuré à partir du haut/bas de l'oscillation dans une tendance baissière. À l'instar de la ligne de tendance que nous avons tracée précédemment, ces retracements permettent de repérer les zones où le marché peut se retourner. Les traders doivent chercher à voir où ces deux valeurs convergent et planifier ensuite leur entrée sur le marché.
Sortir des positions
Maintenant que nous disposons d'un plan pour entrer sur le marché lors d'une fluctuation des prix, les traders doivent identifier le moment où il est temps de sortir du marché. C'est toujours la troisième et dernière étape d'une stratégie réussie ! Afin de gérer le risque, les traders doivent d'abord se demander où placer un ordre stop. Dans une tendance baissière comme celle du graphique journalier de l'USDJPY, les traders devraient envisager de placer cette valeur au-dessus de la résistance. Sur le graphique ci-dessous, les ordres stop ont été placés à l'extérieur de la résistance, au-dessus de la ligne de tendance actuelle et du précédent sommet.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
newdigital, 2014.06.13 07:43
Le terrier de Fibonacci (adapté de cet article)- Nous examinons l'histoire et le contexte du concept mathématique connu sous le nom de " séquence de Fibonacci
- Nous vous montrons comment les traders peuvent appliquer ces études mathématiques à leurs opérations.
Fibonacci
Il s'agit de l'une des méthodes de soutien et de résistance les plus approfondies qui existent, et les traders cherchent à intégrer Fibonacci de différentes manières dans leurs transactions.
Fibonacci tire son nom d'un mathématicien du 12e siècle, Léonard de Pise. En 1202 après J.-C., Léonard a publié une composition intitulée Liber Abaci, qui consistait en une séquence numérique qui a fini par porter son nom. Léonard de Pise n'a pas découvert la séquence, il l'a simplement utilisée comme exemple dans sa composition.
On pense que la séquence a été utilisée à l'origine par des mathématiciens indiens dès le VIe siècle ; et c'est dans le Liber Abaci que cette séquence numérique a été introduite dans le monde occidental. La séquence introduite par Léonard de Pise était un système qui permettait de trouver la valeur suivante de la séquence en additionnant les deux nombres précédents. La séquence présentée dans le Liber Abaci était la suivante :
Aujourd'hui, ces valeurs sont appelées "nombres de Fibonacci" et sont utilisées par de nombreux traders comme valeurs d'entrée pour les indicateurs, ainsi qu'à d'autres fins.
Mais les valeurs d'entrée des indicateurs de trading ne sont pas le seul endroit où nous verrons ce système à l'œuvre. La séquence de Fibonacci passionne les mathématiciens et les scientifiques depuis des milliers d'années en raison de ses nombreuses applications dans le monde qui nous entoure. L'une des premières applications étudiées par Léonard de Pise dans son manuscrit original concernait la croissance de la population de lapins. Il a découvert qu'à mesure qu'une population isolée de lapins se développait, la population augmentait selon la séquence de Fibonacci. En partant d'un couple de lapins, la population passe à deux, puis à trois, puis à cinq, huit, treize, etc. La séquence est également présente dans la croissance de la population d'abeilles, dans le nombre de pétales d'une fleur et dans la formation des pommes de pin, pour n'en citer que quelques-uns.
Nombreux sont ceux qui pensent que la séquence de Fibonacci est le langage de la nature elle-même. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, sachez que Fibonacci a figuré en bonne place dans le film Pi, un film de fiction sorti en 1998 qui retrace la quête d'un mathématicien cherchant à prédire l'avenir en se basant sur les mathématiques. Mais même en dehors des films de fiction, les nombreuses façons dont la séquence apparaît dans le monde qui nous entoure sont fascinantes et méritent vraiment une recherche sur Google.
Mais ce n'est pas le seul aspect passionnant de la séquence de Fibonacci. Ce qui est encore plus fascinant, c'est ce que l'on peut voir si l'on regarde juste un peu en dessous de la surface. Si vous prenez le rapport de deux nombres successifs, tels que 144 et 233, et que vous divisez le second nombre (233) par le premier (144), vous finirez par vous rapprocher d'un nombre très particulier de 1,618 (61,8 %). Dans cet exemple précis, la valeur exacte serait "1,6180555..." Plus nous avançons dans la séquence, plus ce ratio se rapproche de 1,618, jusqu'à ce qu'il atteigne exactement 1,618. Ce nombre est le prix de Fibonacci et il fascine les mathématiciens et les scientifiques depuis des milliers d'années.
Le nombre de 1,618 est appelé " le ratio d'or " et peut être trouvé dans de nombreuses applications dans la nature, allant des spirales d'un coquillage à la disposition des feuilles d'une plante d'intérieur.
Trading avec Fibonacci (et le ratio d'or)
Les traders utilisent souvent Fibonacci lorsqu'ils cherchent à négocier des retracements dans une tendance, en centrant les niveaux de support et de résistance autour d'intervalles définis par le ratio d'or de 1,618.
Le centre de l'analyse de Fibonacci se situe à l'intervalle .618 de la tendance, directement tiré du nombre d'or. Mais nous pouvons aller plus loin en divisant un nombre de la séquence par le nombre situé deux chiffres plus loin. Si nous prenons 34 et divisons ce nombre par 89 ; ou si nous prenons 133 et divisons ce nombre par 377, nous obtenons systématiquement des valeurs de ~.382 (38,2%). C'est la valeur suivante que les traders traceront via l'analyse de Fibonacci.
Nous pouvons ensuite faire la même chose en divisant n'importe quel nombre de la séquence avec le chiffre situé deux places plus loin. Ainsi, par exemple, si nous divisons 34 par 144, ou si nous divisons 55 par 233, nous obtenons systématiquement des valeurs de ~.236 (23,6 %). Les traders sont allés plus loin en examinant la ligne médiane du mouvement (.50, ou 50%), et .786 (78,6% - ou la réciproque de .236). Le résultat final est ce que nous avons ci-dessous en utilisant le graphique hebdomadaire GBPUSD :
Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus, ces niveaux de prix sur un graphique peuvent présenter des exemples phénoménaux de support et/ou de résistance à venir sur le marché. Heureusement pour nous, il est beaucoup plus facile d'utiliser Fibonacci en tant que trader que de prouver l'existence de composants "magiques", comme les mathématiciens ont tenté de le faire au cours des deux derniers millénaires.
Pour utiliser Fibonacci, un trader doit simplement identifier un "mouvement majeur" récent. C'est là que la subjectivité entre en jeu. Ce mouvement majeur peut se produire sur le graphique en 5 minutes, sur le graphique horaire ou sur le graphique hebdomadaire (comme nous l'avons fait avec le GBPUSD ci-dessus). Mais comme nous l'avons vu avec les points pivots, les périodes plus longues et les données plus nombreuses apportent généralement plus de valeur à l'analyse, simplement parce qu'un plus grand nombre de traders peuvent la voir. Si nous dessinons un retracement de Fibonacci sur un graphique de 5 minutes, il ne sera peut-être vu que par quelques traders, alors qu'un retracement tiré d'un graphique hebdomadaire suscitera probablement plus d'intérêt de la part des traders, tout simplement parce qu'il contient beaucoup plus de données.
Les traders peuvent utiliser l'outil de Fibonacci disponible sur la plupart des plateformes de trading pour définir le mouvement, puis les niveaux aux intervalles appropriés de 0,236, 0,382, 0,500, 0,618 et 0,786 peuvent être tracés. Ainsi, lorsque les prix descendent jusqu'à la ligne .236, on peut dire que 23,6 % de la tendance a été retracée. Ou si les prix descendent jusqu'au niveau 0,618, 61,8 % de la tendance a été retracée.
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Fibonacci retracement:
L'indicateur trace les niveaux de retracement de Fibonacci pour un nombre de barres défini par l'utilisateur.
Author: PipSlayer42