Discussion de l'article "Développement d'un robot en Python et MQL5 (Partie 1) : Pré-traitement des données" - page 2
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tous les signes devraient être pseudo-stationnaires, comme les incréments. Les prix bruts doivent être supprimés de la formation.
De nouvelles caractéristiques sont automatiquement générées dans l'article.
Supposons que la caractéristique initiale soit les incréments. L'une des caractéristiques générées sera alors la somme cumulative des données d'origine, qui est égale au prix. Nous ne saurons pas que cette caractéristique est le prix. Elle s'avérera simplement remarquable et sera ajoutée à l'ensemble de formation.
Les prix bruts doivent être retirés de la formation.
C'est le cas si le prix est prédit. Et si un incrément est prédit, il faut alors retirer les incréments bruts de la formation ? Prendre les incréments des incréments ?
Les nouvelles fonctionnalités sont automatiquement générées dans l'article.
Supposons que l'attribut original soit les incréments. L'un des attributs générés sera alors la somme cumulative des données d'origine, qui est égale au prix. Nous ne saurons pas que cette caractéristique est le prix. Elle s'avérera simplement remarquable et sera ajoutée à l'ensemble d'apprentissage.
Eh bien, ne faites pas cela.
Eh bien, vous n'avez pas à le faire.
Vous n'utilisez pas la génération automatique de fonctionnalités ?
Vous n'utilisez pas la génération automatique de fonctionnalités ?
Ne pas utiliser la somme cumulée des incréments comme caractéristique
ne pas utiliser la somme cumulée des augmentations comme indicateur
Il s'agit donc d'un des attributs générés automatiquement !
Il s'agit donc d'un des signes générés automatiquement !
Je ne le vois pas dans la fonction de génération de caractéristiques.
tous les signes doivent être pseudo-stationnaires, comme les incréments.
Supposons que le prix soit un incrément d'un méta-prix. Il s'avère alors que le prix permet de prédire le méta-prix. Mais si nous pouvons prédire le méta-prix, cela signifie automatiquement que nous pouvons également prédire le prix simple, car il existe une relation sans ambiguïté entre le prix et le méta-prix.
Supposons que le prix soit un incrément d'un méta-prix. Il s'avère alors que le prix permet de prédire le méta-prix. Mais si nous pouvons prédire le méta-prix, cela signifie automatiquement que nous pouvons également prédire le prix simple, car il existe une relation sans ambiguïté entre le prix et le méta-prix.
Le prix doit donc être pseudo-stationnaire. Ce phénomène n'est pas observé sur les marchés à tendance.
Je ne vois pas cela dans la fonction de génération de fonctionnalités.
Je n'ai aucune connaissance en MO, je m'appuie donc sur l'article.
Si j'ai bien compris, l'approche automatique est un champ plus large de choix humains. Si un humain peut choisir un montant cumulatif, alors un automate le peut encore plus.