Discussion de l'article "Combinatoires et probabilités pour le trading (Partie V) : Analyse des courbes"
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Un nouvel article Combinatoires et probabilités pour le trading (Partie V) : Analyse des courbes a été publié :
Dans cet article, j'ai décidé de mener une étude sur la possibilité de réduire les états multiples à des systèmes à deux états. L'objectif principal de cet article est d'analyser et de tirer des conclusions utiles qui pourraient contribuer au développement d'algorithmes de trading évolutifs basés sur la théorie des probabilités. Bien entendu, ce sujet fait appel aux mathématiques. Mais au vu de l'expérience des articles précédents, je constate que les informations générales sont plus utiles que les détails.
À titre d'exemple, nous pouvons prendre une stratégie aléatoire et la convertir en l'équivalent requis. J'ai créé l'une des variantes de transformation d'un système multidimensionnel complexe en un système bidimensionnel plus simple. Je vais essayer de décrire ce processus étape par étape. Avant de procéder à la description, j'ai mis en œuvre l'idée et testé les performances de la méthode. Le programme est joint à l'article. Dans mon programme, j'ai utilisé des formules légèrement différentes mais tout aussi efficaces. Il est basé sur le modèle mathématique obtenu dans l'article précédent. En l'utilisant, nous pouvons obtenir les valeurs suivantes :
À partir des pas moyens, nous pouvons obtenir le temps moyen avant que la limite supérieure ou la limite inférieure ne soit franchie. L'objectif n'est peut-être pas encore tout à fait clair. Mas les explications devraient vous aider. Pour transformer une stratégie multi-états en une stratégie plus simple, nous devons d'abord générer les stratégies correspondantes. J'ai créé un générateur de stratégies basé sur des nombres aléatoires. Par commodité, j'ai pris 5 stratégies générées de manière aléatoire. Les voici :
Ces stratégies ont des métriques de Gains Escomptés (Expected Payoff) différentes, un nombre d'opérations et des paramètres différents. Certaines courbes sont perdantes, mais ce n'est pas grave, car il s'agit toujours d'une courbe, même si ses paramètres ne sont pas tout à fait bons.
Auteur : Evgeniy Ilin