Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 124
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Vous ne trouverez pas de déséquilibre dans les cotations (au sein d'un centre de courtage). Si c'est le cas, vous aurez besoin d'une exécution parfaite. Si vous pouvez exécuter parfaitement, il n'est pas certain qu'ils vous laisseront vous retirer.
Vous pouvez essayer dans différents centres de courtage, mais là encore, tout dépend de la mise en œuvre. D'après mes observations, si vous considérez que tous les centres de courtage ont approximativement les mêmes cotations, les gains - quelques écarts. Selon moi, cela n'en vaut pas la peine.
Vous ne trouverez pas de déséquilibre dans les cotations (au sein d'un centre de courtage). Si c'est le cas, vous aurez besoin d'une exécution parfaite. Si vous êtes en mesure d'exécuter parfaitement, il n'est pas certain que l'on vous laissera vous retirer.
Vous pouvez essayer dans différents centres de courtage, mais là encore, tout dépend de la mise en œuvre. D'après mes observations, si vous considérez que tous les centres de courtage ont approximativement les mêmes cotations, les gains - quelques écarts. Selon moi, cela n'en vaut pas la peine.
Opps. En projet pour le forex et la crypto.
Votre méthode a-t-elle quelque chose en commun avec le pair trading typique : acheter des devises en baisse, vendre des devises en hausse ?
Et utilisez-vous la régression dans votre méthode ? (quelque chose de sa formule ou la formule elle-même).
Aucune méthode statistique n'est nécessaire pour construire un triangle, il s'agit simplement d'aligner des devises dans un idéal symétrique, c'est tout.
Lesméthodes statistiques et autres ne peuvent être utilisées qu'une fois que le triangle a été calculé correctement.
Voici un écran pour vous aider à comprendre. Vous comprendrez peut-être. Voici une construction illustrative pour les graphiques intrajournaliers. Les paires sont mises à la même échelle, et deux paires sont décalées de 500 pips au début de chaque journée.
Ne trouvez-vous pas que les paires se ressemblent chaque jour ? )) C'est-à-dire 500 pips chaque jour. Oui, nous nous rendons compte qu'il y a du poisson ici. Et ce n'est qu'une des variantes de nombreuses approches.
Nous pouvons construire des curvulines complètes sans décalage, il y aura une image différente, plus longue dans le temps , etc.
Mais ce n'est qu'une représentation visuelle de la façon dont cela fonctionne.
.
En outre, nous calculons l'équité pour n'importe quelle période, dans ce cas, c'est la même depuis le début de la journée.
J'ai commencé à calculer à partir d'une heure pour exclure la volatilité inutile due au roulement.
Ensuite, nous appliquons des formules pour obtenir une symétrie parfaite, et nous construisons chaque paire par le biais d'un croisement,
, mais j'ai ici sans formule, mais par un autre calcul, mais c'est presque la même chose, seulement un petit peu pas une symétrie exacte.
Nous commençons à réfléchir à ce qu'il faut faire avec cela, ou nous inventons une stratégie et la commercialisons
ou nous développons une stratégie en utilisant le résultat obtenu comme de nouvelles données pour d'autres calculs.
Je répète que ce n'est qu'une approche que j'ai construite, les variantes de construction peuvent être plusieurs, c'est comme un constructeur.
Vous ne pouvez pas vous limiter à un triangle, mais en ajouter un ou plusieurs autres.
Ici, le cerveau devrait déterminer ce qu'il faut en faire plus tard, mais le fait est que nous avons obtenu le véritable comportement des instruments sans distorsions et erreurs exprimées par leur croisement.
Et même sous une forme stationnaire sur des paires non coïntégrées )), toutes les statistiques et MO ne souffrent-elles pas de cela ?
Aucune méthode statistique n'est nécessaire pour construire un triangle, il s'agit simplement d'aligner des devises dans un idéal symétrique, et c'est tout.
Lesméthodes statistiques et autres ne peuvent être appliquées qu'une fois que le triangle est calculé correctement.
Voici un écran pour que vous le réalisiez. Vous comprendrez peut-être. Voici une construction illustrative pour les graphiques intrajournaliers. Les paires sont mises à la même échelle, et deux paires sont décalées de 500 pips au début de chaque journée.
Ne trouvez-vous pas que les paires se ressemblent chaque jour ? )) C'est-à-dire 500 pips chaque jour. Oui, nous nous rendons compte qu'il y a du poisson ici. Et ce n'est qu'une variante parmi de nombreuses approches.
Il est possible de construire des curvulines complètes sans décalage, il y aura une image différente, plus longue dans le temps , etc.
Mais ce n'est qu'une représentation visuelle de la façon dont cela fonctionne.
.
En outre, nous calculons l'équité pour n'importe quelle période, dans ce cas, c'est la même depuis le début de la journée.
J'ai commencé à calculer à partir d'une heure pour exclure la volatilité inutile due au roulement.
Ensuite, nous appliquons des formules pour obtenir une symétrie parfaite, et nous construisons chaque paire par le biais d'un croisement,
, mais j'ai ici sans formule, mais c'est presque la même chose, seulement un peu moins de symétrie exacte.
Nous commençons à réfléchir à ce que nous pouvons en faire, ou nous inventons une stratégie et la commercialisons
ou nous développons une stratégie en utilisant le résultat obtenu comme nouvelle donnée pour d'autres calculs.
Je répète que ce n'est qu'une approche que j'ai construite, il peut y avoir plusieurs variantes de construction, c'est comme un constructeur.
Vous ne pouvez pas vous limiter à un triangle, mais en ajouter un ou plusieurs autres.
Ici, le cerveau devrait déterminer ce qu'il faut en faire plus tard, mais le fait est que nous avons obtenu le véritable comportement des instruments sans distorsions et erreurs exprimées par leur croisement.
Et même sous une forme stationnaire sur des paires non coïntégrées )), toutes les statistiques et MO ne souffrent-elles pas de cela ?
Dans les écrans, cela ressemble trop à l'effet de la fixation du point d'observation. À partir du moment spécifié, toutes les valeurs divergent nécessairement. Et le taux de divergence est strictement sur le temps comme ~sqrt(sum(tick_volume)). Et comme il (tick_volume) est à peu près le même et cyclique, il rêve même de limites et de formules.
Vérifiez par vous-même.
Vous ne pouvez pas arrêter de faire ce que vous faites, comme la dernière fois.
Les statistiques et le ministère de la Défense ne vous mèneront pas à l'erreur.
sur les écrans ressemble trop à l'effet de la fixation du point d'observation. À partir de l'heure spécifiée, toutes les valeurs divergent nécessairement. Et le taux de divergence est strictement en fonction du temps comme ~sqrt(sum(tick_volume)). Et comme il (tick_volume) est approximativement le même et cyclique, il rêve même de limites et de formules.
Vérifiez par vous-même.
Naturellement, il y aura un point de départ fixe. Et comment allez-vous calculer l'équité ? Sans ouvrir une position virtuelle.
Regardez attentivement le premier écran, et comment les paires sont aimées chaque jour. A partir de l'heure spécifiée - une des paires est sûre de converger ))
Les ticks ne sont pas du tout pertinents ici, sur les écrans du graphique de 15m.
Nous effectuons une transaction sur un triangle équilibré, variante № une fois (pas tout à fait correct).
Nous prenons 3 actifs au hasard, pour les besoins du test - XAU comme maximum, NZD comme minimum et EUR proche du milieu.
Formons un triangle XAU->NZD->EUR->(XAU) et voyons ce qu'il advient de ce triangle à la fin de la semaine ou du mois.
Indices pondérés (bien que nous puissions prendre les prix d'action) :
XAU - 0,173218
EUR - 0,095461
NZD - 0,052389
Le chiffre d'affaires de la transaction XAU->NZD est proportionnel à l'indice EUR ( pondéré par son niveau) = 0,95461.
De même, NZD->EUR = 0,173218
et EUR->XAU = 0,052389.
En soustrayant le 0ème triangle inutile (min.index), nous avons :
XAU->NZD = 0,95461 - 0,052389 = 0,043075
NZD->EUR = 0,120829
somme totale des pondérations = 0,043075+0,120829=0,163904
Nous investissons 2000usd dans l'opération,
2000*0,043075/0,163904 = 525.61 usd (à 525 .61 nous vendons de l'or et à 525.61 nous achetons du NZD ).
NZD->EUR aura un effet de levier avec tout le reste = 2000-525,61 usd = 1474,39 ( à 1474,39 nous vendons du NZD et achetons de l'EUR pour le même montant ).
Nous n'avons pas de croisements aussi merveilleux, donc dans la présentation sur les majeures :
.
XAUUSD - vente, volume équivalent à 525,61 USD au moment de la transaction.
NZDUSD - vente, volume équivalent à 1474,39-525,61 = 948,78
EURUSD - achat , volume 1474.39 usd
Il reste à traduire les volumes en usd dans la devise de base de la cotation au taux de change actuel, en tenant compte de la taille du tick et de la taille du lot....
Mais fondamentalement, le "triangle cyclique équilibré" s'est traduit par une opération d'achat . EUR contre le panier XAU+NZD au même prix moyen.
Il dépendra initialement des fluctuations de l'USD (corrélation/cointégration plus faible au fil du temps), puis il se figera et se situera autour de 0 (divergence de +-4% comme tout le monde). Il s'agit simplement d'une opération au sein d'un panier équilibré, dans lequel vous pouvez soigneusement passer de l'achat à la vente et vice-versa.
C'est juste que l'opération surlignée en rouge a été faite de manière incorrecte - bien que d'après la comptabilité ce soit plutôt correct, cette opération est nécessaire.
mais elle a rompu l'équilibre voulu ; en algèbre locale la soustraction du 0ème triangle (constante commune, zéro putain de zéro) est en même temps une correction pas tout à fait linéaire d'autres poids (volumes restants).
Chers amis, arrêtons de nous disputer et de nous insulter et passons à des actions concrètes. J'ai maintenant besoin d'indicateurs de cointégration et de force des monnaies/paires de monnaies. J'en serai ravi.
Il y avait des tests de stationnarité et de cointégration.
Je ne me souviens pas à quel point tout est correct, je l'ai trouvé dans les archives.
Nous commençons à réfléchir à ce que nous allons en faire, soit en élaborant une stratégie et en la négociant
, soit en développant une stratégie en utilisant les résultats obtenus comme de nouvelles données pour d'autres calculs.
Je répète que ce n'est qu'une approche que j'ai construite, il peut y avoir plusieurs variantes de construction, c'est comme un constructeur.
Vous ne pouvez pas vous limiter à un triangle, mais en ajouter un ou plusieurs autres.
Ici, le cerveau devrait trouver ce qu'il faut faire avec, mais le fait est que nous avons obtenu le vrai comportement des instruments sans distorsions et erreurs exprimées par leur croisement.
Et même sous une forme stationnaire sur des paires non cointégrées )), est-ce que toutes les statistiques et MO ne souffrent pas de cela ?
Si votre triangle est visualisé comme se déplaçant dans un cercle, comme un pendule, ou les paires de devises jouent-elles au roi de la montagne ?
Si votre triangle est visualisé comme se déplaçant en cercle, comme un pendule, ou si les paires de devises jouent au roi de la montagne ?