Indicateurs d'élite :) - page 392

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ValeoFX

Voilà (pour un week-end agréable) J'ai fait une version des enveloppes de tendance avec un filtre de moyenne mobile multi-passe. Cela semble être intéressant (voici un exemple d'une enveloppe de tendance de 10,2 prix haut-bas sur un graphique de 15 minutes). Il faudra expérimenter avec les paramètres mais cela semble correct à première vue.

PS : j'ai fait une erreur dans le code, elle est maintenant corrigée. Si dans votre version la ligne 130 est comme ceci("0" comme dernier paramètre)

smin = (1-Deviation/100)*iMultiPassMa(iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,LowerPrice,i),MaPeriod,MaFilterPass,i,0);

alors veuillez retélécharger l'indicateur ou remplacer le dernier paramètre de "0" par "1".

Salutations

Mladen

ValeoFX:
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Bonjour Mladen,

La première réaction est "typique de Mladen", le génie au travail.

Pourriez-vous envisager une version Hi/Lo comme les indicateurs Tr.Env. ou Gann_Hi/Lo, svp ?

Je le teste juste sur le paramètre 5 par défaut mais avec un filtre 2-MApass et cela semble très bien.

J'attends votre réponse avec impatience.

Profitez du week-end.
 

Merci beaucoup, Mladen.

mladen:
ValeoFX

Voilà (pour un week-end agréable)

J'ai fait une version des enveloppes de tendance avec un filtre de moyenne mobile multi-passe. Cela semble être intéressant (voici un exemple d'une enveloppe de tendance de 10,2 prix haut-bas sur un graphique de 15 minutes). Il faudra expérimenter avec les paramètres mais cela semble correct à première vue.

PS : j'ai fait une erreur dans le code, elle est maintenant corrigée. Si dans votre version la ligne 130 est comme ceci("0" comme dernier paramètre)

smin = (1-Deviation/100)*iMultiPassMa(iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,LowerPrice,i),MaPeriod,MaFilterPass,i,0);

alors veuillez retélécharger l'indicateur ou remplacer le dernier paramètre de "0" par "1".

Salutations

Mladen

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Bonjour Mladen,

Merci pour cette nouvelle version. Comme toujours, mes remerciements les plus sincères. J'espère que cela n'a pas gâché le week-end.

Je vais apporter les modifications que vous avez suggérées à l'indicateur original. Merci de l'avoir signalé.

Je vous souhaite une bonne semaine à venir.

 

Je vous souhaite une bonne continuation. Avez-vous des indicateurs pour le trading en journée ? Merci

 

Bienvenue

Bienvenue rsa,

Vous trouverez ici d'excellents indicateurs adaptés à votre niveau d'expertise. Je vous suggère donc de commencer à lire une fois que vous aurez identifié votre propre niveau d'expertise.

Je vous souhaite bonne chance.

 

MrTools...

Bonjour MrTools,

J'espère que vous avez passé un bon week-end.

Je joins ici, pour votre lecture et vos commentaires, une image du canal Ergodic-CCi_Channel. Pourriez-vous m'indiquer quelle valeur vous pensez qu'il ajoute à notre quête continue de trouver des indicateurs à valeur ajoutée, s'il vous plaît ?

Vous voyez ici le nouveau Tr.Env. Multipass qui est un indicateur à valeur ajoutée évident pour confirmer la direction de la transaction, mais j'ai du mal à comprendre le canal Ergodic-CCi et je ne veux rien manquer.

Merci de votre réponse et de votre patience à mon égard.

Succès pour le reste de la semaine et d'après ce que j'ai lu, c'est la semaine la plus importante du calendrier cette année, alors profitons-en au maximum.

Meilleurs voeux.

Dossiers :
2011-10-31_mrtools.png  78 kb
 

Pour Halloween

Il s'agit d'un filtre numérique basé sur la fonction sync(). En bref, sync est définie comme sync(n) = sin(n*Pi)/(n*Pi) et, comme il est évident, utilise des coefficients en forme d'onde syne pour le filtrage - lissage.

Mais, il y a un "mais" : sync ne peut pas être utilisé "tel quel" dans ce but, sinon on sera surpris par le résultat qui "saute" pour différentes longueurs de calcul (je connais au moins une personne qui ne le savait pas et qui se vantait même avec une "moyenne mobile la plus rapide qui soit" basée sur sync() et je suppose qu'au moment où il a découvert cet "effet de saut", il ne lui restait plus qu'à disparaître de la scène Internet). Pour éviter cela, on utilise le fenêtrage. Dans cet indicateur, j'ai un peu "exagéré" et j'ai fait presque toutes les variations de fenêtres que l'on trouve dans wikipedia (voici un lien avec une assez bonne description des différents types de fonctions de fenêtre) : Fonction fenêtre - Wikipédia, l'encyclopédie libre ).

Après cette description, parlons maintenant de certains des paramètres. Les 3 paramètres les plus importants sont la fréquence de coupure, le type de filtre (fenêtre) et le paramètre "causal".

Le type de filtre peut être :

0 - Hamming

1 - Hanning

2 - Blackman

3 - Blackman Harris

4 - Blackman Nutall

5 - Nutall

6 - Bartlet zéro point final

7 - Bartlet Hann

8 - Hann

9 - Sine

10 - Lanczos

11 - "sommet plat

La fréquence de coupure peut varier entre 0 et 0,5. La règle générale est que plus le cutoff est grand, plus le filtre est "rapide", et plus le cutoff est petit, plus le filtre est lisse.

Et le paramètre le plus "problématique" : le causal. Dans les filtres originaux (dans le traitement numérique du signal), on utilise le plus souvent un mode non causal (centré), car de cette façon on obtient un signal beaucoup plus clair et un retard de quelques hertz n'est pas du tout perceptible. Mais en TA, cela peut poser des problèmes. J'ai donc décidé d'avoir une option pour avoir un mode causal (non recalculé, non centré) et un mode non causal (recalculé centré). On peut se demander pourquoi j'ai laissé le mode non causal. Eh bien, pour les estimations, et pour quelques autres applications possibles, et j'aime la méthode d'extrapolation utilisée dans ce mode (elle rend l'erreur possible de moins en moins importante en fonction de la distance de la barre actuelle). Le recalcul prend (période-1)/barres (par exemple pour un filtre de 15 périodes, 7 barres peuvent être recalculées : la 7ème très peu, la 6ème un peu plus et ainsi de suite...). Je pense que cela explique la façon dont l'extrapolation est faite) . Voici une comparaison des 2 modes (15 périodes, 0.01 type de fenêtre Bartlet-Hann) :

Le deuxième indicateur joint est un outil que j'ai créé pour vérifier moi-même si je fais bien le fenêtrage. J'ai décidé de le poster ici aussi car il peut aider grandement à comprendre comment le filtrage est fait pour un certain type de fenêtre et de cette façon il peut aider. Voici à quoi ressemble une fenêtre de Bartlet-Hann pour une coupure de 0,1 (à gauche) et 0,01 (à droite) avec des filtres ayant le même type de fenêtre et les mêmes coupures.

 

Il s'agit des filtres de synchronisation avec les bandes de la zone adaptative, la zone adaptative vous avez séparé la bande de déviation supérieure inférieure avec un choix de 10 différents ma's et dans l'image utilise le non lag ma.

 
mrtools:
Il s'agit des filtres de synchronisation avec des bandes de zone adaptative, la zone adaptative vous avez une déviation de bande supérieure inférieure séparée avec un choix de 10 ma différents et dans l'image utilise le ma non lag.

Très bien mrtools, jusqu'à présent le meilleur indicateur de "bandes"... mais je vais devoir tester un peu plus longtemps.

Quels paramètres (en dehors de non-lagma) avez-vous utilisé sur le GY ?

Merci, San.

 
Snowski:
Très bien mrtools, jusqu'à présent le meilleur indicateur de 'bandes'... mais je vais devoir le tester encore un peu.

Quels paramètres (en dehors de non-lagma) avez-vous utilisés sur le GY ?

Merci, San.

Merci San,

A peu près les paramètres par défaut, sauf sur le M5 où j'ai utilisé 2,25 d'écart supérieur et inférieur, jusqu'ici tout va bien mais je ne l'utilise que sur les rentrées en pull back pour l'instant, comme vous, je le teste encore, il y a tellement de possibilités que Mladen a ajoutées, ça va prendre du temps pour trouver les meilleurs paramètres. Et l'absence de décalage pour la gamme adaptative me semble la meilleure jusqu'à présent.

 
mrtools:
Il s'agit des filtres de synchronisation avec des bandes de zone adaptative, la zone adaptative vous avez séparé la bande de déviation supérieure inférieure avec un choix de 10 différents ma's et dans l'image utilise le non lag ma.

Bonjour MrTools,

Avez-vous une MTF pour celle-ci ?

Thx

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