Backtesting/Optimisation - page 88
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grande différence entre l'optimisation MT4 et les résultats du backtesting
Bonjour,
Pouvez-vous m'aider à comprendre une chose liée à l'optimisation et au backtesting dans MT4 ? En résumé : les résultats du backtest et de l'optimisation sont très différents.
J'ai effectué une optimisation et un backtesting sur le même VPS avec la même instance de MT4 sur mon compte réel avec le même courtier.
L'optimisation a été effectuée pour une gamme de trois valeurs (FVB 3-7 ; SVB 50-72 ; VF 1-6). Toutes les autres choses étaient les mêmes - la période (une année complète), le dépôt initial, l'horizon temporel M15, la paire de devises EURUSD, la méthode d'optimisation (sans algorithme génétique, avec le modèle "every tick") et la taille du lot - elles étaient les mêmes pour l'optimisation et les deux backtests.
Sur la base de l'optimisation, j'ai trouvé ces deux valeurs :
165 3405.39 80 2.29 42.57 1160.97 22.53% FVB=7 SVB=70 VF=3 LotSize=0.3
83 -423.42 547 0.98 -0.77 3460.25 52.65% FVB=5 SVB=60 VF=2 LotSize=0.3
Le premier est le meilleur résultat, le second (en fait il était beaucoup plus bas dans la liste des résultats) était les paramètres par défaut de EA.
Il y avait les mêmes avertissements dans le journal. Il y avait cinq avertissements du premier type (donc pas si nombreux que ça) :
2013.02.18 19:33:26 TestGenerator : unmatched data error (la valeur basse 1.33561 à 2013.02.15 21:45 n'est pas atteinte à partir de l'horizon temporel le plus bas, le prix bas 1.33584 ne correspond pas).
Et beaucoup d'avertissements identiques liés à une seule date 2012.06.22 :
2013.02.18 19:33:07 TestGenerator : unmatched data error (volume limit 457 at 2012.06.22 20:45 exceeded)
Je pense donc que ces avertissements ne devraient pas influencer les backtests et l'optimisation.
J'ai effectué le backtest pendant le week-end et l'optimisation le lundi, donc certaines choses pourraient être différentes. Cependant, ce système n'est pas un scalper donc cela ne devrait pas beaucoup influencer ces résultats.
Les résultats du backtesting sont les suivants :
FVB=7 SVB=70 VF=3 bénéfice net total : 4307.70
FVB=5 SVB=60 VF=2 bénéfice net total : 4976.00
Comme vous pouvez le voir, dans le premier cas (les meilleurs paramètres), le profit était plus élevé que dans l'optimisation de 26%.
Dans le deuxième cas (qui était très éloigné de l'optimum sur le backtest - il indiquait une perte), le profit était plus élevé que dans le cas du backtest des meilleurs paramètres ! Quelle pourrait en être la raison ?
Sur la base du forwardtest, je peux dire que ce n'était pas une perte.
Je peux également télécharger les impressions de l'optimisation (tous les graphiques résultant de l'optimisation, le tableau des résultats de l'optimisation) et des backtests (rapport, graphiques, tableau des transactions).
J'ai également des données de forwardtest afin de pouvoir comparer le backtest sur la même période et avec les mêmes paramètres que le forwardtest.
Merci d'avance pour vos conseils !
Ce jour, j'ai créé un EA sur chaque nouveau modèle d'EA à barres,
j'ai testé cet EA sur le modèle de prix ouvert de strategy tester et le résultat est très bon,
mais je pense que dans le trading réel nous faisons face à chaque tick de mouvement sur le prix, donc j'ai décidé de tester sur le modèle every tick, et le résultat est très très mauvais.
Il s'agit d'une sorte de bug MT4 ou pas. Je ne comprends toujours pas, quelqu'un peut me répondre.
Essayez de faire en sorte que votre EA ne fonctionne que sur le prix ouvert et testez-le de cette façon. Puisque dans le "mode prix ouvert", seul le prix à l'ouverture de la barre est utilisé (l'ouverture), si les tests sont OK, alors les résultats de votre test avant devraient ressembler aux résultats de votre test arrière.
Le mode "each tick", quant à lui, simule les ticks et est très, très éloigné de ce qui se passe réellement avec les ticks et les spreads (cours acheteur et vendeur). On dit que c'est la méthode la plus précise mais je vous conseille de la prendre avec 90% de doute quand il s'agit d'être "la plus précise".
Le résultat est un tick et un prix d'ouverture différents ?
Ce jour, j'ai créé un EA sur chaque modèle de nouvelle barre,
J'ai testé cet EA sur le modèle de prix ouvert de Strategy Tester et le résultat est très bon,
mais je pense que dans le trading réel nous faisons face à chaque mouvement de tick sur le prix, donc j'ai décidé de tester sur chaque modèle de tick, et le résultat est très très mauvais.
Il s'agit d'une sorte de bug MT4 ou pas. Je ne comprends toujours pas, quelqu'un peut me répondre.
Essayez de faire en sorte que votre EA ne fonctionne que sur le prix ouvert et testez-le de cette façon. Puisque dans le "mode prix ouvert", seul le prix à l'ouverture de la barre est utilisé (l'ouverture), si les tests sont OK, alors les résultats de votre test avant devraient ressembler aux résultats de votre test arrière. Le "mode chaque tick", d'autre part, simule les ticks et il est très, très loin de ce qui se passe réellement avec les ticks et les spreads (prix acheteur et vendeur). On dit que c'est la méthode la plus précise, mais je vous conseille de la prendre avec 90 % de doute quand il s'agit d'être "la plus précise".
Ok, merci pour votre explication Mladen,
En mode chaque nouvelle barre, le trailing stop est actif lorsque chaque nouvelle barre est formée,
mais quand je teste sur chaque tick, le trailing stop est faux car mon EA est en mode EVRY NEW BAR.
Veuillez vérifier mon attachement ci-dessus pour plus de détails, merci.
Veuillez partager votre expérience en ce qui concerne le résultat du backtest avec M1 99.9%, la qualité du modèle est la même ou presque la même que celle du compte réel?
Désolé,
Quel est le meilleur courtier pour le Back testing avec MT4 pour vous ?
Merci
Stefano
Désolé,
Quel est le meilleur courtier pour le Back testing avec MT4 pour vous ?
Merci
StefanoIl n'existe pas de meilleur courtier pour le back testing. La meilleure chose que vous puissiez faire est de faire des backtests sur les données de votre courtier et de cette façon vous aurez une image plus large de la façon dont un EA se comporte sur votre courtier (puisque tous les courtiers ont des données différentes - vous ne trouverez pas un seul courtier qui a exactement les mêmes données qu'un autre courtier).
Bonjour à tous.
Je suis encore relativement nouveau dans le trading forex. J'ai lu sur différents EA. Je me suis renseigné sur les différentes logiques d'EA. J'ai découvert que les backtests fonctionnent différemment pour différents types de logique. Pour certains EA, ils vous donnent une idée de la façon dont ils vont fonctionner sur votre compte réel, et pour d'autres, ils peuvent simplement vous aider à comprendre l'algorithme et à trouver les meilleurs paramètres. C'est ainsi que l'on voit la situation.
Backtest en fait
Bonjour,
Je sais qu'il y a beaucoup de menaces qui parlent de cela, mais je n'ai pas trouvé une bonne où je peux trouver la solution claire et simple.
J'ai essayé de suivre ces étapes : Forex Tick Data | Birt's EA review mais je n'arrive pas à obtenir l'historique pour l'utiliser.
Je peux télécharger les données de dukascopy (en CSV) et j'utilise l'Expert Advisor pour les convertir au bon format (format Metatrader).
Après cela, si je vais voir les données dans l'historique (Cntrl + F2), je peux voir les données, mais pas toutes (j'ai téléchargé une année en 1M).
Pour cette raison, je ne sais pas comment obtenir un bon tick data pour obtenir 99% de backtest ou au moins, plus que la normale.
Merci d'avance, et si vous déplacez mon fil, s'il vous plaît, faites-moi savoir pour connaître la réponse.
Existe-t-il une application ? Ou une vidéo qui me permettrait de l'apprendre rapidement et simplement ?
Merci encore et désolé pour mon anglais.
Hermo
Aide pour letesteur de stratégie
Bonjour à tous,
Je viens de lancer un testeur de stratégie sur IBFX pour 6 mois de données (Jan - Juin 2010) et après 2 semaines de fonctionnement sur un ordinateur puissant (OMG ce truc de test de stratégie MT4 est lent), j'ai reçu un rapport indiquant qu'AUCUNE transaction n'a été placée. En fait, il n'a rien fait -
Deuxièmement, il m'a dit que la qualité des données était de 90%.
Je ne sais pas pourquoi cela s'est produit, mais le même EA fonctionne sur le compte de démonstration.
Un conseil ? Deuxièmement, existe-t-il une meilleure plateforme, un meilleur outil, un meilleur processus ou autre chose pour accélérer les tests de stratégie et améliorer la qualité globale ?