Backtesting/Optimisation - page 72

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Question sur les tests

Bonjour à tous,

J'ai développé une ea qui est censée trader de l'heure de début spécifiée à l'heure de fin spécifiée. Le temps est en GMT qui est de 6 à 16, voici le code pour trader dans cet intervalle de temps seulement

if(TimeHour(TimeCurrent())>=tradeStartTime

&&TimeHour(TimeCurrent())<=tradeEndTime)

{alors trade}

tradeStartTime est 6

tradeEndTime est 16

Peut-on faire des backtests?

 

backtesting aide simple

Bonjour à tous,

Je suis en train de backtester quelques systèmes et de noter les transactions que j'aurais effectuées dans un tableur. C'est lent....

Il m'est venu à l'esprit que ce qui pourrait accélérer les choses serait l'existence d'une sorte de ligne de tendance de mesure - tout comme le fonctionnement du réticule, mais quelque chose que je pourrais dessiner sur un graphique comme une ligne de tendance et qui indiquerait à une extrémité combien de pips le trade a déplacé sur chaque ligne. Il y aurait des lignes pour toutes les transactions (donc éventuellement beaucoup) et cela pourrait être sauvegardé comme modèle pour une référence future.

Si ce système était disponible, l'enregistrement du back testing serait plus organisé - je pourrais choisir un mois et enregistrer tous les pips + et -. Ce serait vraiment beaucoup plus rapide que mon effort actuel d'enregistrer l'heure/le jour etc. qui est très ouvert à l'erreur.

Je pense que GFT a peut-être eu un tel outil mais je n'en trouve pas pour MT4 - vous pouvez imaginer que la recherche de "Ligne de tendance mesurant les pips" donne beaucoup d'entrées.

Merci d'avance.

dgrs

 

J'ai un EA qui négocie uniquement à la fin de chaque journée. La transaction s'ouvre donc à 00:00 heures.

Lors du backtesting, dois-je utiliser "Every tick" ou puis-je simplement utiliser"Open prices only" ?

 
peter777:
Bonjour,

J'ai un plan de trading simple, qui indique environ 100 % par mois.

Je l'ai backtesté sur 5 mois, mais les résultats sont toujours les mêmes.

Quand j'ai ouvert un compte de démonstration, mon investissement initial était de 300$ et je l'ai évalué sur 600$ pendant un mois.

Compte, j'ai commencé en janvier - 300$, février - 600$, mars - 1200$, avril - 2400$, mai - 4800$, juin- 9600$,

juillet - 19200$, août - 38400$, septembre - 76800$, octobre - 153600$, novembre - 307200$, décembre -614400$.

Pendant un an 614400$ ? ?? je ne sais pas le croire. Le trading est vraiment si facile ? Je sais que quelque part je me trompe,

mais je ne sais pas où... aidez-moi s'il vous plaît.

Salutations :-)

Bien sûr, il est très possible ... mais il est juste un back test ... Vous devriez essayer dans fordward test par démo d'abord ... Si fordward test est bon, vous pouvez essayer à acc.... réel.

Mais vous devez vous rappeler.... back test est à partir de données historiques ... l'année dernière est différente de cette année....

Et le forex n'est pas aussi facile que vous le pensez...

 

Données historiques - Où les trouver ?

Bonjour à tous,

Je suis en train de créer quelques Expert Advisors et j'ai découvert que certains backtesting se plantent (et que je ne peux donc pas avoir de résultats réalistes) parce que je n'ai pas de données pour certains jours et semaines. J'ai essayé d'aller dans Outils et Centre d'historique et j'ai essayé de mettre à jour les données et j'espérais que cela téléchargerait pour moi les données que je n'ai pas mais ce n'est pas vrai (du moins dans mon cas car j'ai après cela les mêmes données).

Quelqu'un peut-il me dire s'il existe un moyen de demander à MT4 de retélécharger TOUTES les données pendant une certaine période de temps ? Par exemple, je voudrais avoir TOUTES les données pour quelques paires depuis le 1.1.2009 jusqu'à aujourd'hui. Ou bien existe-t-il une source de données dont je peux récupérer le fichier xls et l'importer dans MT4 ?

Merci d'avance

Aleksandar

 

Bonjour Aleksandar,

De mémoire, vous ne pouvez accéder aux données qu'à partir de la date d'ouverture de votre compte MT4, donc très limité. Vous pouvez essayer de désactiver la fonction de défilement automatique et de revenir au début de vos données sur le graphique, puis d'utiliser la molette de la souris pour remonter dans le temps, ce qui devrait vous donner plus de données, si vous en avez.

Assurez-vous d'ouvrir tous les graphiques pour lesquels vous souhaitez conserver des données, car si vous souhaitez conserver des données pour CADJPY dans 6 mois, votre historique commence à l'ouverture du graphique et non à partir de maintenant. J'espère que cela a du sens.

Il y a très peu de sources de données disponibles en xls, finam en est une (à utiliser à sa propre discrétion) et en regardant le site web de Dukascopy, ils ont des données rétrospectives, je n'ai pas essayé donc je ne connais pas le format, la qualité, etc.

Le meilleur conseil est d'ouvrir tous les graphiques et de les sauvegarder semaine après semaine en csv.

 
peter777:
Bonjour,

J'ai un plan de trading simple, qui indique environ 100 % par mois.

Je l'ai backtesté sur 5 mois, mais les résultats sont toujours les mêmes.

Quand j'ai ouvert un compte de démonstration, mon investissement initial était de 300$ et je l'ai évalué sur 600$ pendant un mois.

Compte, j'ai commencé en janvier - 300$, février - 600$, mars - 1200$, avril - 2400$, mai - 4800$, juin- 9600$,

juillet - 19200$, août - 38400$, septembre - 76800$, octobre - 153600$, novembre - 307200$, décembre -614400$.

Pendant un an 614400$ ? ?? je ne sais pas le croire. Le trading est vraiment si facile ? Je sais que quelque part je me trompe,

mais je ne sais pas où... aidez-moi s'il vous plaît.

Salutations :-)

Des résultats étonnants, mais je pense que le courtier vous mettrait sur liste noire avant la fin de l'année. Si vous voulez partager les détails, d'autres peuvent découvrir s'il y a des erreurs dans le processus de backtest, si non et le système fonctionne dans les tests à venir, bonne chance et profitez de votre retraite dans 2-3 ans.

Swagman

 

Backtesting EA

Quelqu'un peut-il me dire si ces résultats sont corrects ? Je ne suis pas sûr de ce que devrait être le facteur de profit.

Merci,

todd

Symbole EURUSDm (Euro vs Dollar US)

Période 5 Minutes (M5) 2009.07.01 00:00 - 2010.02.11 23:55 (2009.07.01 - 2010.02.12)

Modèle Chaque tick (la méthode la plus précise basée sur tous les délais les plus courts disponibles)

Paramètres Remark1="== Paramètres principaux ==" ; MagicNumber=0 ; SignalsOnly=false ; Alerts=false ; SignalMail=false ; PlaySounds=false ; ECNBroker=false ; EachTickMode=false ; CloseOnOppositeSignals=false ; Remark2="" ; Remark3="== MAPeriod=1 ; Price=0 ; Mode=1 ; Remark4="" ; Remark5="== Paramètres du trade #1 ==" ; Lots=0.1 ; MoneyManagement=false ; Risk=0 ; Slippage=5 ; UseStopLoss=true ; StopLoss=225 ; UseTakeProfit=true ; TakeProfit=100 ; UseTrailingStop=false ; TrailingStop=15 ; MoveStopOnce=false ; MoveStopWhenPrice=100 ; MoveStopTo=80 ; Remark41="" ; Remark51="==Paramètres du trade #2=" ; UseTrade2=false ; Lots1=0.1 ; MoneyManagement1=false ; Risk1=0 ; Slippage1=5 ; UseStopLoss1=true ; StopLoss1=150 ; UseTakeProfit1=true ; TakeProfit1=30 ; UseTrailingStop1=false ; TrailingStop1=30 ; MoveStopOnce1=false ; MoveStopWhenPrice1=50 ; MoveStopTo1=1 ;

Barres dans le test 46199 Ticks modélisés 2760978 Qualité de la modélisation 90,00%.

Erreurs de correspondance des graphiques 8

Dépôt initial 1000.00

Bénéfice net total 242.35 Bénéfice brut 452.61 Perte brute -210.27

Facteur de profit 2.15 Gain attendu 4.33

Pertes absolues 18.20 Pertes maximales 59.42 (5.14%) Pertes relatives 5.14% (59.42)

Total des transactions 56 Positions courtes (% gagnées) 28 (85,71%) Positions longues (% gagnées) 28 (78,57%)

Transactions gagnantes (% du total) 46 (82.14%) Transactions perdantes (% du total) 10 (17.86%)

Plus gros profit 10.00 perte -22.92

Moyenne des gains 9.84 pertes -21.03

Gains consécutifs maximums (profit en argent) 11 (108,23) Pertes consécutives (perte en argent) 2 (-45,29)

Gains consécutifs maximums (nombre de gains) 108,23 (11) pertes consécutives (nombre de pertes) -45,29 (2)

Moyenne des gains consécutifs 5 pertes consécutives 1

 

L'historique des graphiques n'est pas disponible sur le serveur.

Bonjour,

Je suis récemment passé à un spread fixe sur l'un de mes comptes et le courtier utilise une désignation différente pour ces noms de paires dans Metatrader 4, en ajoutant une extension "FXF". Cela peut ou non avoir un rapport avec le fait que je ne peux télécharger aucune donnée historique de plus de quelques jours.

Quelqu'un s'est-il trouvé dans une situation similaire en ne pouvant télécharger que des données historiques très récentes ? Le courtier en question est forex (dot) com UK.

Merci, Joel

 

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Les bons ont expiré le 31 mars 2010.

Bonnes affaires.

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