Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 127
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Dites-moi pourquoi l'indicateur R-FTLM-STLM-Adaptive.mq4 ne fonctionne pas sur mon MT4 ?
Il a besoin de l'indicateur de ce post (le "R-FATL-SATL-Adaptive") https://www.mql5.com/en/forum/173071/page35 dans le dossier des indicateurs afin de fonctionner.
Je l'ai installé comme vous l'avez dit, mais ça ne fonctionne toujours pas. C'est un écran vide seulement... Je l'ai essayé sur Win7, sur Win XP - il ne montre rien du tout... S'il vous plaît aider.
Je l'ai installé comme vous l'avez dit, mais ça ne fonctionne toujours pas. C'est un écran vide seulement... Je l'ai essayé sur Win7, sur Win XP - il ne montre rien du tout... S'il vous plaît aider.
Essayez de définir le backwardBarsto à un nombre > à 0 (par défaut, 0).
Voici un exemple avec backwardBars fixé à 500 - sans (ce backwardBars modifié), même le r-ftlm-stlm ne fonctionnera pas.
Je l'ai installé comme vous l'avez dit, mais ça ne fonctionne toujours pas. C'est un écran vide seulement... Je l'ai essayé sur Win7, sur Win XP - il ne montre rien du tout... S'il vous plaît aider.
Fresh_Prince, au cas où vous n'auriez pas reçu les fichiers nécessaires, j'ai téléchargé tout ce qui était nécessaire dans ce fichier rar que je joins, et ce que j'ai dû faire pour que ça marche, c'est changer backwardBars en quelque chose comme 250 ou 500.
Super, THX !!! Maintenant ça marche. J'ai changé le paramètre Backwards en 250
Super, THX !!! Maintenant ça marche. J'ai changé le paramètre Backwards à 250
Faites juste attention avec cela : cela peut être très lourd pour le CPU (pour de grandes valeurs de backwardBars).
C'est à cause du R-Mesa qui y est utilisé. Le R-Mesa prend son temps pour être calculé
Quelqu'un pourrait-il m'aider avec les filtres numériques? Je sais qu'il y a des tables qui recalculent vos indicateurs en fonction des changements du marché. Je suppose que c'est en quelque sorte lié aux changements de volatilité. Y a-t-il une chance pour moi d'obtenir ces tables, ou de trouver quelque chose à leur sujet ? Ou peut-être y a-t-il des trucs qui peuvent recalculer mes indicateurs en fonction des changements du marché ? C'est aussi lié d'une certaine manière aux cycles, je sais - peut-être un Fourier ? Et les tables qui recalculent les coefficients des filtres numériques.
Quelqu'un pourrait-il m'aider avec les filtres numériques ? Je sais qu'il y a des tables qui recalculent vos indicateurs en fonction des changements du marché. Je suppose que c'est en quelque sorte lié aux changements de volatilité. Y a-t-il une chance pour moi d'obtenir ces tables, ou de trouver quelque chose à leur sujet ? Ou peut-être y a-t-il des trucs qui peuvent recalculer mes indicateurs en fonction des changements du marché ? C'est aussi lié d'une certaine manière aux cycles, je sais - peut-être un Fourier ? Et les tables qui recalculent les coefficients des filtres numériques.
Fresh_Prince
Il n'y a pas de règle stricte pour les filtres numériques.
Laissez-moi développer un peu : presque tout peut être un filtre numérique. Prenons un simple SMA comme exemple - c'est un filtre numérique dans lequel tous les coefficients sont égaux (ils sont toujours 1/période). Ou un ma linéaire pondéré (LWMA). C'est un filtre numérique dans lequel la barre actuelle a un coefficient période/(somme des poids) et la dernière valeur calculée un coefficient 1/(somme des poids). Et ainsi de suite...
Ainsi, plus ou moins, presque tous les filtres (que nous appelons habituellement des moyennes) peuvent être réalisés sous la forme d'un filtre numérique. La façon dont les coefficients sont calculés peut être très différente (par exemple, dans les filtres adaptatifs, ils ne sont presque jamais les mêmes - et c'est le cas dont vous parlez lorsqu'ils s'adaptent à la volatilité - mais même cela (l'adaptation) peut être fait de nombreuses façons différentes), il n'y a donc pas une seule façon de faire des filtres numériques.
Ce qui a été utilisé pour calculer les coefficients de fatl, satl, ftlm, stlm et autres filtres numériques similaires n'est qu'une façon parmi d'autres de calculer les coefficients et a été fait en adaptant les résultats à un échantillon. C'est probablement le plus gros problème de ces filtres : comme ils ont été ajustés à un échantillon, si l'échantillon provenait d'un autre ensemble de données, ou si l'échantillon était de longueur différente, les résultats auraient été complètement différents. Et nous utilisons toujours les mêmes coefficients que quelqu'un, quelque part, a calculé il y a plusieurs années, comme s'ils étaient toujours les mieux adaptés aux données actuelles et à divers ensembles de données.
Je parle de certains filtres adaptatifs. Existe-t-il un exemple de bon système ou de très bons indicateurs qui ne se repeignent pas et s'adaptent à différentes volatilités ? Vous avez parlé d'un filtre adaptatif qui peut être recalculé (peut s'adapter à la volatilité) - pouvez-vous citer de très bons indicateurs de ce type ?