Quelque chose d'intéressant dans la vidéo financière novembre 2013 - page 7

[Sergey Golubev]

Croisement de la moyenne mobile - Forex Technicals

Brève revue des moyennes mobiles ema et sma et comment un croisement de moyennes mobiles peut être négocié. Les moyennes mobiles se croisent lorsque la moyenne mobile la plus rapide réagit à l'action la plus récente du prix. Si le marché devient haussier ou baissier, la moyenne mobile la plus rapide réagira plus rapidement que la moyenne mobile la plus lente, créant ainsi des croisements de moyennes mobiles.

Forum

Indicateurs : Moyennes mobiles, multi-cadres temporels

newdigital, 2013.11.28 10:49

Schéma de la croix de la mort (basé sur l'article Comment négocier la croix de la mort sur le pétrole)

Qu'est-ce que la configuration de la "croix de la mort" ?

Bien qu'elle ait l'air effrayante et sinistre, la configuration de la " croix de la mort " (DC) ne l'est pas. En fait, les consommateurs qui en ont assez de payer 80 $ ou plus pour faire le plein d'essence se réjouiront de ce que ce modèle signifie pour le prix du pétrole. Le DC se produit lorsque la moyenne mobile simple à court terme de 50 jours passe sous la moyenne mobile simple de 200 jours. En général, lors d'un croisement de moyennes mobiles, une moyenne mobile à court terme passe sous une moyenne mobile à long terme, un signal de vente est généré et le prix devrait baisser. Ce qui rend le DC différent, c'est que la SMA de 200 jours est observée par un si grand nombre de traders pour déterminer la tendance haussière ou baissière à long terme que lorsque la SMA de 50 jours passe sous la SMA de 200, la vente peut être importante car les ventes institutionnelles et les ventes au détail convergent.

Dans le graphique ci-dessus, il y a 4 croix de la mort sur USOil qui ont conduit à des mouvements de prix significatifs à la baisse. Il y a un DC le 18 juin 2010 dans lequel la baisse a été minime. En fait, depuis 1984, il y a eu 21 formations Death Cross (DC) sur le pétrole avec une baisse moyenne de 8,3 % au cours des 6 mois suivant le croisement. Avec le prix actuel du pétrole juste au sud de 92,00 $ le baril, nous pourrions voir une baisse vers la région de 80 à 84,00 $ une fois que le pétrole ferme, sur une base quotidienne, en dessous de la ligne de tendance actuelle. Ce sera une bonne nouvelle pour les baissiers du pétrole et les conducteurs américains en vacances, mais une mauvaise nouvelle pour les haussiers du pétrole, pour le moment.

Dans chacun des cas de la DC, la baisse des prix qui a suivi a été de courte durée et un fort rebond a suivi. Cela pourrait donner un nouveau souffle et un excellent point d'entrée pour ceux qui sont favorables au pétrole. Un tel rebond nécessiterait une confirmation. Les haussiers du pétrole attendront leur tour et pourraient attendre l'arrivée de la Croix d'or avant d'initier des positions longues. La Croix d'or est constituée par le croisement de la moyenne mobile simple à 50 jours au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 jours et constitue un signal d'achat majeur. Le DC n'est pas à craindre si vous savez dans quelle direction trader. Il marque l'accélération et l'extension possibles de la "glissade" du pétrole vers le bas.

[Sergey Golubev]

16. Comment négocier le SAR parabolique dans le Forex

Dans cette vidéo de formation sur le Forex, nous discutons du SAR parabolique et de la manière dont il peut être utilisé dans vos transactions. Bien qu'il puisse s'agir d'un indicateur de tendance peu fiable en soi, lorsqu'il est utilisé conjointement avec l'indicateur ADX, il peut s'avérer très efficace.

Forum

Indicateurs : SAR parabolique

newdigital, 2013.08.08 14:02

Introduction au SAR parabolique

Dans le monde du trading à court terme, les expériences sont définies par la capacité d'un trader à anticiper une certaine évolution du prix d'un actif financier. Il existe de nombreux indicateurs différents utilisés pour prédire la direction future d'un actif, mais peu se sont avérés aussi utiles et faciles à interpréter que le SAR parabolique. Dans cet article, nous allons examiner les bases de cet indicateur et vous montrer comment vous pouvez l'intégrer dans votre stratégie de trading.

L'indicateur

Le SAR parabolique est un indicateur technique utilisé par de nombreux traders pour déterminer la direction du momentum d'un actif et le moment où ce momentum a une probabilité plus élevée que la normale de changer de direction. Parfois connu sous le nom de "système d'arrêt et de retournement", le SAR parabolique a été développé par le célèbre technicien Welles Wilder, créateur de l'indice de force relative, et il est représenté par une série de points placés au-dessus ou au-dessous du prix d'un actif sur un graphique.

L'un des aspects les plus importants à garder à l'esprit est que le positionnement des "points" est utilisé par les traders pour générer des signaux de transaction en fonction de l'endroit où le point est placé par rapport au prix de l'actif. Un point placé en dessous du prix est considéré comme un signal haussier, ce qui amène les traders à s'attendre à ce que la dynamique reste orientée à la hausse. À l'inverse, un point placé au-dessus des prix est utilisé pour illustrer que les baissiers ont le contrôle et que la dynamique est susceptible de rester à la baisse.

Le premier point d'entrée du côté de l'achat se produit lorsque le prix le plus élevé le plus récent d'une émission a été cassé ; c'est à ce moment que le SAR est placé au prix le plus bas le plus récent. Au fur et à mesure que le prix de l'action augmente, les points augmentent également, d'abord lentement, puis ils s'accélèrent et suivent la tendance. Ce système d'accélération permet à l'investisseur de regarder la tendance se développer et s'établir. Le SAR commence à se déplacer un peu plus rapidement à mesure que la tendance se développe et les points rattrapent bientôt l'action du prix de l'émission. Comme vous pouvez le voir dans la figure 1, l'indicateur fonctionne extrêmement bien lorsqu'une action est en tendance, mais il peut conduire à de nombreux faux signaux lorsque le prix se déplace latéralement ou se négocie dans un marché agité.

Le SAR parabolique et la vente à découvert

Le SAR parabolique est extrêmement précieux car il s'agit de l'une des méthodes les plus simples pour définir stratégiquement la position d'un ordre stop-loss. Au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec les indicateurs techniques, vous constaterez que le SAR parabolique s'est forgé une réputation positive pour le rôle qu'il a joué en aidant de nombreux traders à bloquer les bénéfices papier réalisés dans un environnement de tendance. Vous pouvez également constater que les traders professionnels qui vendent à découvert le marché utilisent cet indicateur pour les aider à déterminer le moment de couvrir leurs positions courtes.

Il est important de noter que cet indicateur est extrêmement mécanique et suppose toujours que le trader détient une position longue ou courte. La capacité du SAR parabolique à répondre aux conditions changeantes élimine toute émotion humaine et permet au trader d'être discipliné. D'un autre côté, l'inconvénient de l'utilisation de cet indicateur est également visible dans la figure 1. Remarquez comment les signaux peuvent conduire à de nombreuses fausses entrées pendant les périodes de consolidation. Il est souvent extrêmement frustrant, même pour les traders les plus performants, d'être pris à contre-pied lors de transactions.

La figure 2, ci-dessous, montre le graphique d'American Express (NYSE:AXP) de la dernière partie de l'année 2008. Le trader ne voit aucun moyen de prendre une position longue car la forte tendance à la baisse se poursuit. Ceci est démontré par la dominance des points placés au-dessus du prix.

Le SAR : uni, il tient debout

Étant donné les propriétés mécaniques du SAR parabolique, il n'est pas surprenant qu'il soit le favori des traders qui développent leurs propres stratégies. Dans le trading, il est préférable que plusieurs indicateurs confirment un certain signal plutôt que de se fier uniquement à un indicateur spécifique. La plupart des traders choisissent donc de compléter les signaux de trading SAR en utilisant d'autres indicateurs tels que les stochastiques, les moyennes mobiles, les modèles de chandeliers, etc.

Par exemple, un renversement des points de dessous à dessus est beaucoup plus convaincant lorsque le prix se négocie en dessous d'une moyenne mobile à long terme que lorsqu'il se produit alors que le prix est au-dessus de la moyenne mobile. Le fait que le prix reste sous une moyenne mobile à long terme suggère que les vendeurs contrôlent la direction et que le récent renversement pourrait être le début d'une autre vague de baisse. En outre, un signal est considéré comme plus fort chaque fois qu'un indicateur supplémentaire confirme la même tendance. Par exemple, en replongeant dans l'exemple d'American Express à la figure 3, vous remarquerez que l'indicateur SAR parabolique a déclenché un signal de vente (flèches noires) chaque fois qu'il s'est approché de la résistance de sa moyenne mobile à 50 jours (ligne verte). Les traders noteront également que l'oscillateur stochastique est passé sous sa ligne de signal à peu près au même moment que les signaux SAR (indiqués par les cercles rouges). Les signaux de vente simultanés sont alors utilisés comme confirmation d'un mouvement à la baisse.

Conclusion

Le SAR parabolique est un assez bon outil pour les traders qui cherchent une méthode stratégique pour évaluer la direction d'une action ou pour répartir un ordre stop-loss. Comme illustré ci-dessus, cet indicateur s'avère extrêmement précieux dans les environnements de tendance, mais il peut souvent conduire à de nombreux faux signaux pendant les périodes de consolidation. Cet indicateur est simple à mettre en œuvre dans toute stratégie, mais comme tous les indicateurs, il est généralement préférable de l'utiliser en conjonction avec d'autres indicateurs pour s'assurer que toutes les informations sont prises en compte.

Forum

Indicateurs : SAR parabolique

newdigital, 2013.08.08 14:13

Paramètres du SAR parabolique Metatrader - Un système de trading SAR simple

Les traders du Forex se concentrent sur les points de référence clés du Parabolic SAR, qui sont les points de " basculement " au-dessus et en dessous des formations en " chandelier ". Comme tout indicateur technique, un graphique SAR parabolique ne sera jamais correct à 100% dans les signaux qu'il présente, mais les signaux sont suffisamment cohérents pour donner un "avantage" à un trader forex. L'habileté à interpréter et à comprendre les signaux SAR doit être développée au fil du temps. Dans l'exemple ci-dessous, nous allons développer un système de trading simple basé sur les signaux et les alertes SAR paraboliques.

Le système de trading suivant est uniquement destiné à des fins éducatives. L'analyse technique prend le comportement antérieur des prix et tente de prévoir les prix futurs, mais, comme nous l'avons tous déjà entendu, les résultats passés ne garantissent pas les performances futures. En gardant cet avertissement à l'esprit, les cercles "rouges" sur le graphique ci-dessus illustrent les points d'entrée et de sortie optimaux, et les cercles "verts" indiquent de faux signaux SAR accompagnés de faibles lectures ADX.

Un système de trading simple serait alors le suivant :

1. Déterminez votre point d'entrée après le basculement du SAR pour une tendance haussière accompagnée d'une lecture ADX forte ;

2. Exécutez un ordre d'"Achat" pour un maximum de 2 à 3 % de votre compte ;

3. Placez un ordre "stop-loss" à 20 "pips" en dessous de votre point d'entrée ;

4. Déterminez votre point de sortie lorsque le SAR bascule à la fin de la tendance.

Les étapes "2" et "3" représentent les principes de gestion prudente du risque et de l'argent qui doivent être employés. Ce système de trading simple aurait donné lieu à une transaction rentable de 70 "pips", mais n'oubliez pas que le passé n'est pas une garantie pour l'avenir.