Nettoyage dans le testeur - page 3
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intéressant....
devra y réfléchir.... en effet le prix d'ouverture d'une position après compensation - "saute"... :-)
Je ne savais pas que...
C'est ce que j'essayais de dire depuis le début :)
C'est ce que j'ai essayé de dire depuis le début :)
Oui, je m'en suis rendu compte avant. Mais la question est que la compensation a été déduite du solde, mais pas le testeur. En d'autres termes, dans le testeur, il a simplement "trop dormi" et c'est tout. Et dans le réel - déjà une perte sur le solde courant.
il semble que sur le réel devra compter le transfert en BU en tenant compte de l'amortissement sur la compensation - et bien sûr à partir du prix du prix actuel de la position totale en points, de sorte que le volume final, même si l'aile en BU + quelques points, qui a été la clôture finale dans le plus !
Mais la question est que la compensation a été déduite, mais pas le testeur. En d'autres termes, dans le testeur, il a juste "trop dormi" et c'est tout. Et dans le réel - la perte d'équilibre actuelle.
C'est une caractéristique des opérations à terme. Et cela est pris en compte lors de la fermeture de la position.
Et pour déterminer le BU, il suffit de regarder le prix d'ouverture initial de la position.
C'est une caractéristique des opérations à terme. Et elle sera prise en compte lors de la fermeture d'une position.
1. mais pour déterminer la BU, il suffit de regarder le prix d'ouverture initial de la position.
Je vois, mais pas tout à fait encore... ...merci.
1. vous voulez dire juste après l'ouverture ou après l'ajout à l'existant ? Avant le défrichage ?
C'est une caractéristique des opérations à terme. Et elle sera prise en compte lors de la fermeture d'une position.
Mais lorsque vous définissez un achat, il vous suffit de regarder le prix d'ouverture initial de la position.
C'est plus logique et plus simple que ce que j'ai suggéré.
Je vois, mais pas tout à fait encore... sps.
1. voulez-vous dire immédiatement après l'ouverture ou le remplissage de l'existant ? Avant le défrichage ?
A chaque rechargement, recalculez le nouveau prix d'ouverture effectif en tenant compte de l'ancien prix et des volumes de transaction. Et ne pas tenir compte de la compensation.
A peu près comme ça :
prix de la nouvelle position = ( prix de l'ancienne position * volume de l'ancienne position + prix de la nouvelle transaction * volume de la nouvelle transaction ) / ( volume de l'ancienne position + volume de la nouvelle transaction )
Oui, cela a plus de sens et est plus simple que ce que j'ai suggéré.
Mais il y a une subtilité ici. Vous devez vous souvenir de ce prix initial, notamment lors de la réinitialisation du robot, du redémarrage de MT ou de l'ensemble de l'ordinateur.
Peut-être que les variables globales du terminal fonctionneront ici, mais chaque fois que je modifie le robot, il écrit son propre fichier d'état. En même temps, beaucoup d'autres choses sont écrites là aussi - les niveaux SL et TP, beaucoup de statistiques...
Et aussi, chaque robot écrit son propre journal, en quelque sorte :
2021.11.03 22:44:26
TradeRes=1520.0 GlobalRes=25220.0 Min=-1180.0 Max=29600.0
MaxDrawdown=5900.0 MaxRestore=30780.0 GlobalVolume=56.0
SumProfit=35500.0 SumLoss=-10280.0 P/L=3.45
SumLongProfit=29300.0 SumLongLoss=-3200.0 P/L_Long=9.16
SumShortProfit=6200.0 SumShortLoss=-7080.0 P/L_Short=0.88
Stat : ProfitTrades=9 LossTrades=5 LongTrades=7 ShortTrades=7
ProfitLongTrades=6 LossLongTrades=1 P/L_LongTr=6.00
ProfitShortTrades=3 LossShortTrades=4 P/L_ShortTr=0.75
AvrProfit=3944.4 AvrLoss=-2056.0 MaxProfit=12840.0 MaxLoss=-3200.0
AvrLongProfit=4883.3 AvrLongLoss=-3200.0 MaxLongProfit=12840.0 MaxLongLoss=-3200.0
AvrShortProfit=2066.7 AvrShortLoss=-1770.0 MaxShortProfit=2580.0 MaxShortLoss=-2620.0
C'est plus logique et plus simple que ce que j'ai suggéré.
Chaque fois que vous rechargez, recalculez le nouveau prix d'ouverture effectif, en tenant compte de l'ancien prix et des volumes de transaction. Et ne tenez pas compte de la clairière.
A peu près comme ça :
nouveau prix de la position = ( ancien prix de la position * ancien volume de la position + nouveau prix de la transaction * nouveau volume de la transaction ) / ( ancien volume de la position + nouveau volume de la transaction )
Collègues spas, il est en principe possible de ne pas le calculer - le prix d'ouverture - il est lui-même moyenné - il est considéré au remplissage des contrats ?
C'est-à-dire qu'après le rechargement - demander le prix d'ouverture de la position et c'est tout... Il doit être à jour....
Nous sommes maintenant en train d'effacer et les données sont les suivantes :
t. a vraiment reçu de l'argent en plus.... :-)
Mais le prix d'ouverture a également été déplacé au niveau du prix existant de l'instrument. J'ai réussi à fermer deux contrats moi-même à partir du terminal - dans la vente - dans le profit :
A partir de la ligne rouge supérieure, il y avait 7 contrats à la vente - j'en ai fermé deux au profit et je me suis demandé ce que je devais faire ensuite...
"Chaque fois que vous ajoutez une transaction, vous devez recalculer le nouveau prix d'ouverture effectif en tenant compte de l'ancien prix et du volume des transactions. Et ne pas tenir compte de la compensation. "
Donc vous pouvez essentiellement l'ignorer du tout ?
Et donc il ne sera pas, qu'au transfert dans le BU + 30 points par exemple de l'ancienne vente, après compensation et recalcul du prix d'ouverture - il ne sera pas déjà BU + 30 points, mais il sera déjà moins par exemple -10 points du nouveau prix d'ouverture ?
Est-ce possible ?
Et la clôture finale de cette SL sera dans la perte....
Et ensuite, lors du prochain recalcul pendant la compensation - est-ce que quelque chose sera recalculé et le prix final sera calculé comme prévu ?
voici l'image maintenant - ces transactions sont en partie du terminal sur l'aile de marché vendre total de 12 contrats :
Les voici au total pour la compensation d'aujourd'hui (deux compensations du côté positif) - à partir de la ligne en surbrillance + il y a eu deux clôtures de bouée - en dessous du côté positif de 1 contrat de la position totale de NELL de 7 contrats :
Mais il y a une subtilité ici. Vous devez vous souvenir de ce prix initial, notamment lors de la réinitialisation du robot, du redémarrage de MT ou de l'ensemble de l'ordinateur.
Les variables globales du terminal pourraient convenir ici, mais chaque fois que je modifie le robot, il écrit son propre fichier d'état. En même temps, j'écris aussi beaucoup d'autres choses ici, comme les niveaux SL et TP, beaucoup de statistiques...
Vraiment simple, et surtout fiable.
Si vous me pardonnez d'être hors sujet, mais peut-être avez-vous une recette pour définir quand la clairière est terminée ?
Le problème est le suivant : le courtier ouvreur, pendant la compensation, supprime les ordres en attente, et le champ de compensation ne les remet pas en place.
Je ne sais pas pour les contrats à terme, mais sur les actions, la compensation se termine à des moments différents.
Je n'ai donc pas été en mesure de déterminer le moment où la compensation prend fin pour un titre spécifique.
J'envoie juste un ordre de minuterie pour passer une commande jusqu'à l'ouverture.
Je n'aime pas cette approche, et je n'en ai pas d'autre.