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SB et les soi-disant "dettes" sont à plat, comme un retour à la moyenne.
S'il y a une tendance, il y aura une hausse.
Ça dépend. A mon avis, le marché est ce retour à la moyenne, mais pas au prix moyen, mais à un niveau dynamique, à un zéro conditionnel, qui se déplace (mais pas nécessairement, comme dans un appartement). C'est pourquoi, oui, une telle "dette" peut rester longtemps dans la tendance, mais le rebond est également fiable dans le cas des majors qui évoluent dans la fourchette. Bien sûr, sur le rouble ou un certain peso, il n'y aura pas de retour à l'ancien prix, ils ne peuvent que descendre en escalier et il y aura une longue et ennuyeuse négociation à un nouveau niveau.
Comme ça, ils sont de retour. Mais comment un trader de chambre, pas un Soros ou un Jipimorgan, peut-il rester dans une telle position pendant presque 4 ans ? Pas du tout. Il est donc nécessaire de garder ce mécanisme à l'esprit, mais en comprenant les risques possibles, car le retour en arrière ne se produit pas toujours.
Ça dépend. À mon avis, le marché est ce retour à la moyenne, mais pas au prix moyen, mais au niveau dynamique, au zéro conditionnel, qui se déplace (mais pas nécessairement, comme dans le plat). C'est pourquoi, oui, une telle "dette" peut rester longtemps dans la tendance, mais le rebond est également fiable dans le cas des majors qui évoluent dans la fourchette. Bien sûr, sur le rouble ou un certain peso, il n'y aura pas de retour à l'ancien prix, ils ne peuvent que descendre en escalier et il y aura une longue et ennuyeuse négociation à un nouveau niveau.
Comme ça, ils sont de retour. Mais comment un trader de chambre, pas un Soros ou un Jipimorgan, peut-il rester dans une telle position pendant presque 4 ans ? Pas du tout. Nous devons donc garder ce mécanisme à l'esprit, mais en comprenant les risques possibles, car le retour en arrière ne se produit pas toujours.
4 ans...
l'échange se mangera avant que vous n'attendiez
Alors comment déterminer la taille correcte de l'échantillon à un moment donné ?
En principe, il n'existe pas de concept de taille d'échantillon... Vous pouvez prendre par exemple l'écart des prix, et vous déplacer du début à la fin jusqu'à ce que l'écart atteigne 500 points, ainsi l'échantillon changera constamment, mais l'écart restera statique, et puisque l'écart détermine directement les risques, nous ajustons l'analyse aux risques qui nous conviennent. C'est une version primitive, mais elle fonctionne pour le mieux.
pas une mauvaise option
Le NPD serait "intéressant" de travailler avec lui.
;)
4 ans...
l'échange se mangera avant que vous n'attendiez
Nominalement, il y avait un APR de -1-2% pour un long EURUSD. Mais vous devez le multiplier par l'effet de levier, donc oui, un trader de chambre avec un effet de levier de 100-200 enterrerait le swap.
Fondamentalement, il n'y a pas de concept de taille d'échantillon...
Par exemple, nous isolons les fluctuations de période T ou construisons un canal, mais comment les identifier sans avoir suffisamment d'extrema sur le graphique ? Ce "suffisamment" + une certaine marge pour compenser les anciennes données qui dérivent hors de la fenêtre détermine la taille optimale de l'échantillon en fonction du pouvoir de résolution de la méthode et de sa résistance aux effets spéciaux des séries. C'est-à-dire que la taille de l'échantillon n'est pas prise au plafond, mais est spécifique et fondée sur des motifs compréhensibles. Pour que l'on puisse voir l'éléphant, il ne doit pas être plus grand que le cadre, mais il ne doit pas non plus être trop éloigné et se fondre dans les montagnes :)
Nominalement, il y avait un taux de -1-2% p.a. pour un EURUSD long. Mais il doit toujours être multiplié par l'effet de levier, donc oui, un trader de salle avec un effet de levier de 100-200 enterrerait le swap.
tous même
;)
Fondamentalement, il n'y a pas de concept de taille d'échantillon... Par exemple, vous pouvez prendre l'écart des prix et vous déplacer du début à la fin jusqu'à ce que l'écart atteigne 500 points, ainsi l'échantillon changera constamment, mais l'écart restera statique, et puisque l'écart affecte directement les risques, nous ajustons l'analyse aux risques qui nous conviennent. C'est une version primitive, mais elle fonctionne pour le pire.
J'ai fait des prélèvements par gamme. Ça ne marche pas.
J'ai fait des prélèvements par gamme. Ça ne marche pas.
Ce n'est pas la meilleure méthode, mais j'ai pris un exemple élémentaire. C'est beaucoup plus compliqué que ça...
J'ai écrit à plusieurs reprises que son PNB fonctionne comme ceci : si la ligne est en haut, alors la prévision est là aussi.
C'est un bon signe :)))) Que cette chose distingue le haut du bas.