Expérience - page 16

 
Nikolai Semko:
Non, je ne le fais pas.
Si vous pouvez le comprendre, vous le comprendrez. Si vous ne le faites pas - il est inutile d'expliquer, vous ne comprendrez pas de toute façon.

J'ai eu ça aussi... ;)

 

Messieurs, cette expérience va mettre un terme au débat. L'équité est en train d'être rétablie :


 
Nikolai Semko:
2. Encore une fois, il s'agit d'une illusion temporaire. La flemme d'argumenter. Mais c'est prouvé mathématiquement. Je vois que vous êtes au début de votre voyage. Si vous disposez de suffisamment de temps et de ressources financières et intellectuelles, vous vous rendrez compte que vous aviez tort. Si ce n'est pas suffisant, vous resterez dans cette Illusion.
ZS Tout le monde passe par là. Je ne fais pas exception.

C'est drôle, étant donné que mathématiquement, cela prouve le contraire.)

 
Nikolai Semko:
De quoi discutez-vous ? Renat a raison, et cela peut être prouvé de manière élémentaire.
Analysez l'historique des transactions multidevises réussies en le décomposant en lignes d'actions pour chaque devise. Il est tout à fait évident qu'il y aura un leader dans cette compétition d'équité.
Ainsi, si nous n'avions négocié qu'une seule devise principale, mais avec la même charge sur le bilan qu'en cas de négociation multidevises, le résultat aurait été meilleur, c'est-à-dire que les autres paires auraient simplement ralenti le résultat final.

Je répondrai qu'il s'agit d'une illusion et que c'est très temporaire, et que si c'était vrai, alors il serait plus correct de ne sélectionner qu'une seule devise pour un certain laps de temps.
Dans tous les cas, la négociation de plus d'une devise à la fois ne peut être plus rentable que la négociation d'une seule devise à un moment donné.
Mais, encore une fois, l'essentiel est de faire le bon choix. :))


"Mais, quand vous priez, ne parlez pas inutilement, comme font les païens, qui pensent qu'en parlant beaucoup ils seront exaucés"
Matthieu 6:7
;))

On ne se disputait pas, il y avait juste un malentendu entre nous. Et lorsque nous avons mis au point les détails, après le post de Renat , il s'est avéré que nous n'avions aucune contradiction. Et son souhait de chance et de bonne fortune peut être appliqué à tous les CT, aussi gracieux soient-ils.

Эксперимент
Эксперимент
  • 2021.05.27
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Messieurs, cette expérience va mettre un terme au débat. L'équité se rétablit :


L'équité à partir de 0 ? avec la transition par des stop out et des fermetures forcées ?

réalisez-vous que le compte n'est pas mis à zéro à cause de l'abondance de positions dérisoires ?

 
Maxim Kuznetsov:

Equity from 0 ? avec stop out et fermetures forcées ?

réalisez-vous que le compte n'est pas mis à zéro à cause de l'abondance de positions dérisoires ?

Ce sont toutes les petites choses de la vie, l'important est que l'expérience continue. Si l'expérience continue, cela signifie que l'homme est toujours en vie. Souhaitons à Yusuf une longue vie).

 
khorosh:

Ce sont toutes les petites choses de la vie, l'important c'est que l'expérience continue. Si l'expérience se poursuit, cela signifie que la personne est toujours en vie. Souhaitons à Yusuf une longue vie).

Merci.

 
Andrei Trukhanovich:

C'est drôle, vu que mathématiquement, cela prouve le contraire).

Je comprends votre pensée et pourquoi vous le pensez. Mais c'est une impasse. Il y a 10 ans, j'ai passé environ trois mois et écrit des milliers de lignes de code à expérimenter sur ce sujet, jusqu'à ce que je réalise certains facteurs que je n'avais pas pris en compte. Les décrire fait l'objet d'un grand article.
Sans parler du spread et des commissions. Les haies sont non seulement dénuées de sens, mais elles ne sont pas gratuites. Il en va de même pour les options.
 
Nikolai Semko:
La couverture n'est pas seulement inutile, elle n'est pas non plus gratuite. Il en va de même pour les options.

Je pense que vous devriez vous renseigner sur la diversification en général et ne pas vous focaliser sur la couverture.

Un portefeuille de stratégies correctement constitué peut donner de meilleurs résultats qu'une stratégie unique.

Je comprends votre pensée et pourquoi vous le pensez.
Euh, pas du tout. )) Je vois où vous êtes coincé, mais la discussion a peu de chances de fonctionner si vous ne comprenez pas au moins que diversification et couverture ne sont pas synonymes.
 
Andrei Trukhanovich:

Je pense que vous devriez vous renseigner sur la diversification en général et ne pas vous focaliser sur la couverture.

Un portefeuille de stratégies correctement constitué peut être plus performant qu'une stratégie unique.

Un portefeuille de stratégies est encore plus imprudent qu'un portefeuille d'outils.
Il suffit d'une stratégie.
Je vais vous quitter maintenant et prendre congé.
ZS Swan Crawfish et Pike sont des classiques du genre ;))
Raison: