La théorie de Charles Dow - page 6
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Nous devrions informer les traders dans la partie anglaise du forum, sinon il doit y avoir une panique, Yusuf forex a fermé.
Oui, cela a été mentionné plus tôt.
C'est vrai ! Comme l'a écrit Tom Leksey dans son livre LRA : La plupart des traders sont voués à perdre de l'argent sur le marché à terme et cette règle vient de la nature même de la négociation des actions par le biais du teneur de marché.
C'est là que les pro-traders interviennent ! Dès que je serai convaincu que la citation est faite dans le ciel... c'est tout... nous parlerons d'autre chose ! Mais la cotation est transmise par la Bourse, et la Bourse emploie un teneur de marché, qui a un accord avec la Bourse pour gagner sur l'écart, mais pour gagner sur l'écart il faut avoir le même volume de transactions avec une offre et une demande constante, c'est-à-dire. c'est-à-dire fournir des Bid/Ask inchangés (ouverture de nouvelles positions / fermeture des anciennes) mais fournir une liquidité ininterrompue sur le marché, le MM ne peut pas atteindre ce ratio, donc le MM agit dans une fourchette, basée sur les positions ouvertes / enjeux / lots, et quand un déséquilibre des positions ouvertes apparaît, il bloque les positions ouvertes en déplaçant les prix dans la direction opposée de la fourchette ... un flat (comme nous avions l'habitude de dire), c'est-à-dire coter les prix dans sa zone de breakeven sans savoir ce qui va se passer dans la seconde suivante. C'est la base de la négociation de contrats à terme avec un teneur de marché. Le CME a même poursuivi MM pour manipulation excessive des prix, mais le tribunal s'est rangé du côté de MM, car ses actions proviennent d'un conflit d'intérêt et pour ne pas faire faillite, MM doit fixer les prix contre la majorité, c'est-à-dire aller à l'encontre des ordres stop des participants au commerce et, respectivement, contre tous les indicateurs du forum freelance.
Peut-être, Yusuf, que c'est le manque de connaissance du teneur de marché de ce qui va se passer dans la prochaine seconde qui compense votre théorie, mais je ne peux pas la comprendre, et encore moins l'appliquer en pratique.
Je vais y réfléchir et laisser une fenêtre pour les échanges.
Merci pour celui-ci, cependant ! J'ai hâte d'y être !
"Supposons maintenant que le taux V(t) de variation du prix du marché P(t) est proportionnel à la fois à la valeur de D(t) et au temps t :"
C'était mon hypothèse et la suite des événements m'a montré que j'avais absolument raison nulle part et que je n'ai jamais volé d'idée à qui que ce soit et que tout ce qui y est dit m'appartient personnellement, comme mentionné dans les conclusions de l'article spécialement destiné aux révisionnistes comme vous ! Amène-moi Bertrand ! Vérifie l'impeccabilité de mes formules sur ordinateur, si tu es plus fort que Sergeev, qui a tout parcouru de haut en bas.
P.S. - Tous les ratios et formules numérotés, ainsi que les principales dispositions et conclusions de cet article ont été développés, identifiés, proposés et rendus publics par moi pour la première fois dans la presse ouverte. Lisez-le en enlevant les lunettes roses1 Tous les chercheurs de la planète Terre le connaissent, dans toutes les grandes langues du monde, grâce aux efforts de la ressource Metakwots, à eux l'honneur et la louange ! Alors, attention aux rebondissements, M. Vladimir ! Vous plaisantez, mais sachez avec qui vous plaisantez !
Le caractère irréprochable de votre travail est visible à son point le plus sérieux, là où les hypothèses postulées sont "testées". Le fait que de nombreux membres du forum les connaissent ne les rend pas plus valables. Voici une partie de l'article :
Il s'agit d'une correspondance absolument exacte avec les prix réels des prix calculés, qui étaient auparavant simplement ajustés aux prix réels au moyen de paramètres spécialement introduits (P(0)corr) ou modifiés (Dcorr). En fait, toute la section précédente est consacrée à la "correction" de ces prix très estimés, qui après ajustement sont devenus "exactement les mêmes".
Et pour une véritable vérification de vos formules, les données fournies sont insuffisantes. En particulier, la période pour laquelle les prix sont relevés est cachée. Ainsi, en un coup d'œil, on peut parler d'une certaine proximité de la courbe avec un exposant. Pas plus que ça.
Le caractère irréprochable de votre travail est visible à son point le plus sérieux, là où les hypothèses postulées sont "testées". Le fait qu'un grand nombre de membres du forum les connaissent ne les rend pas plus valables. Voici une partie de l'article :
Il s'agit d'une correspondance absolument exacte avec les prix réels des prix calculés, qui étaient auparavant simplement ajustés aux prix réels au moyen de paramètres spécialement introduits (P(0)corr) ou modifiés (Dcorr). En fait, toute la section précédente est consacrée à la "correction" de ces prix très estimés, qui après ajustement sont devenus "exactement les mêmes".
Et pour une véritable vérification de vos formules, les données fournies sont insuffisantes. En particulier, la période pour laquelle les prix sont relevés est cachée. Ainsi, en un coup d'œil, on peut parler d'une certaine proximité de la courbe avec un exposant. Pas plus que ça.
Mettez vos données en ligne, vérifions-les pour vous faire taire enfin !
Donnez vos coordonnées, on va les vérifier pour vous faire taire enfin !
Voilà.
Il est assez sûr de prédire que la prochaine valeur sera zéro ou un.
De quoi parlez-vous, messieurs, ici). Le marché est comme un organisme vivant, chacun de ses mouvements est un modèle mathématique complètement imprévisible du comportement de la nature, parce que les causes profondes sont et seront toujours la peur, les émotions, l'avidité, puis les causes secondaires et les conséquences, toutes sortes de manipulations avec un effet de levier de plusieurs milliards, des robots de trading, et des petits traders comme nous, de sorte que le futur mouvement du prix sur le graphique se forme à chaque seconde. J'étudie le marché non pas depuis 10 ans, mais depuis 8 ans, et mon humble conclusion est la suivante : à l'exemple du marché Forex, le marché peut tout prendre en compte, mais pas tout ! Par exemple, les cycles passés, le modèle de comportement de l'AD, les niveaux, les volumes, le marché se souvient littéralement de tout, de sorte qu'un algorithme de marché naturel est construit, piloté par d'énormes volumes de plusieurs milliards de dollars, l'algorithme de marché lui-même a et fonctionne exactement dans le passé, mais quand il s'agit du temps futur, il est toujours impossible de prédire la bonne direction. Le trader spéculateur ordinaire n'a pas besoin de connaître tous ces mécanismes pour commencer à gagner régulièrement, il suffit de trouver l'une des nombreuses inefficiences du marché sur lesquelles il est possible de gagner régulièrement. Le marché est plein de telles inefficiences, ce qui explique pourquoi le marché ne représente pas 100%. Cependant, je pense que Trading Chaos propose un modèle hybride du comportement des prix, qui tient compte des influences humaines et de l'influence de la nature mathématique de l'univers.
Classe.
Tenez.
Prédire de manière suffisamment fiable que la prochaine valeur sera zéro ou un.
Faire en format exedi
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Et vous avez dit que c'était impeccable... Essayer de fermer sa gueule - oui s'il vous plaît, voilà, votre niveau scientifique est visible. J'étais silencieux lorsque vous dessiniez des formules à plusieurs étages pour ISC au lieu d'utiliser des notations (cela trahit votre manque d'habitude de travailler avec des formules).
Maintenant que tu te vantes trop, j'ai pensé que je devais souligner les points "postulés".
J'ai constaté que vous utilisez également les mêmes formules pour prédire la dynamique de la propagation du coronovirus en Chine (https://cyberleninka.ru/article/n/zakonomernost-protsessa-rasprostraneniya-dinamiki-vyzdorovleniya-zarazivshihsya-i-nastupleniya-smertey-ot-koronavirusa-2019-ncov-v) et aux États-Unis, bien qu'il soit clair pour tout le monde que la propagation du virus repose sur le modèle de la réaction en chaîne (exposant croissant). La liste des sources était particulièrement fascinante :
Et ceci dans une revue scientifique ! Au moins, les mathématiciens vous ont donné une réponse sans ambiguïté. http://www.mathforum.ru/forum/read/1/40149/page/2/
L'"article" n'a pas de contenu mathématique non trivial. Elle ne doit pas être publiée dans les revues mathématiques. Il devrait être évalué par des économistes (s'ils le veulent).
Bonne chance.