Quelle est la différence entre un trader qui réussit et un trader moyen ? - page 29

[Renat Akhtyamov]

Yury Stukalov:

Ce que tout le monde écrit ici est génial mais va droit au but.

comment évaluer les formules d'un système de trading

gain escompté

bénéfice / perte moyen

rabattement

veuillez compléter la liste et coller la formule à chacun si ce n'est pas difficile

Je pense que c'est comme ça

(période de négociation en jours)*(% de profit)/(261*(% de risque maximum))

plus le chiffre est élevé, mieux c'est

[Vitaliy Maznev]

Yury Stukalov:

Ce que tout le monde écrit ici est génial mais va droit au but.

comment évaluer les formules d'un système de trading

gain escompté

bénéfice / perte moyen

rabattement

Veuillez compléter la liste et coller la formule à chacun d'entre eux si vous le voulez bien.

https://www.mql5.com/ru/articles/1838 - voici un bon article sur le sujet.

[Yury Stukalov]

Renat Akhtyamov:

il me semble que

(période de négociation en jours)*(% de profit)/(261*(% de risque maximum))

plus le chiffre est élevé, mieux c'est

merci

qui connaît d'autres formules ?

[[Supprimé]]

Yury Stukalov:

comment évaluer un système de trading avec des formules

Lors de l'évaluation, moins il y a de chiffres, mieux c'est. Pour ma part, j'ai deux chiffres : le pourcentage de bénéfices et le pourcentage de transactions gagnantes. Il s'agit d'un nombre à quatre chiffres. Si le chiffre est de 7070 et plus - c'est le chiffre idéal avec un faible drawdown et une ligne d'équilibre presque droite vers le ciel. Si 5060, cela signifie que plus de la moitié des transactions sont bénéficiaires, mais que le système est au seuil de rentabilité (en moyenne, la perte d'une position est supérieure au bénéfice). Si vous vous adaptez, c'est très pratique pour une évaluation rapide :

//возвращает 4 цифры: первые две - процент полученной прибыли, вторые две - процент выигрышных сделок
double OnTester()
   {   
   return((int)MathMin((TesterStatistics(STAT_GROSS_PROFIT)-TesterStatistics(STAT_GROSS_LOSS)>0?int(TesterStatistics(STAT_GROSS_PROFIT)*100/(TesterStatistics(STAT_GROSS_PROFIT)-TesterStatistics(STAT_GROSS_LOSS))):0),99)*100+
         (int)MathMin((TesterStatistics(STAT_TRADES)>0?int(TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES)*100/TesterStatistics(STAT_TRADES)):0),99));
   }

[Renat Akhtyamov]

Roman:

En raison d'éventuelles erreurs techniques dans le terminal, l'historique peut fausser le résultat réel. Maintenant, je ne fais pas du tout confiance à l'histoire du terminal.
Par exemple, dans la dernière version et la version bêta, les indicateurs sont complètement cassés. Je prépare du matériel pour signaler les erreurs de rendu et les comportements arbitraires.

erreur logique

perte du sens du mouvement

[Roman]

Renat Akhtyamov:

erreur logique

le sens de la marche est perdu

Je ne comprends pas bien votre texte, dans ce contexte.
Le terminal est complètement cassé, il est impossible de travailler, c'est-à-dire que le développement est complètement arrêté.
Pour être honnête, j'en ai assez d'attraper constamment des bugs et de supplier pour qu'ils soient corrigés.

[Renat Akhtyamov]

Roman:

Je ne comprends pas bien votre texte, dans ce contexte.
Le terminal est complètement cassé, il est impossible de travailler, c'est-à-dire que le développement est complètement arrêté.
Pour être honnête, je suis fatigué d'attraper des bugs tout le temps et de supplier pour qu'ils soient corrigés.

J'utilise principalement le MT-4.

Je n'ai aucun problème.