Quelques signes des bons CTs - page 31
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Je vois de telles actions, surtout lorsque l'auteur les qualifie d'intéressantes. Je suis vraiment désolé pour ces personnes, car l'essentiel sur le marché est de ne pas se tromper soi-même. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant ? Il n'en reste pas moins que le dépassement du délai de séjour entraîne un prélèvement sur le solde. Vous pouvez penser que le drawdown réel sera plus important en fonction de la taille du dépôt. La loi de la mesquinerie. Ne vous trompez pas non plus avec des outils synthétiques. Je conviens qu'ils peuvent être très bons, mais il faut de toute façon négocier sur la base de cotations réelles. IMHO naturellement !!!!
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Et la prévisibilité des fonctions multifactorielles dépend du nombre de facteurs et de leur prévisibilité. En général, une fonction peut devenir imprévisible s'il existe un grand nombre de facteurs prédéterminés. Et si les facteurs sont prédéterminés mais non imputables, le problème est encore plus difficile.
Eh bien, tout devient clair à ce stade. Il reste à rassembler les facteurs connus en fonctions, et en raison de leurs limites inconditionnelles (nous ne pouvons pas rassembler TOUS les facteurs), nos fonctions deviendront automatiquement prévisibles. En fait, c'est ce que font les traders, en oubliant toutefois le nombre de facteurs réels dont ils disposent.
Je parle juste du contraire. Au niveau moléculaire, nous ne pouvons calculer leur mouvement que jusqu'à un certain nombre de molécules. Nous ne pouvons pas tenir compte de tous les sauts d'électrons et de l'action des molécules voisines. Le mouvement brownien ne s'arrête pas, il ne commence qu'avec un certain nombre de molécules, c'est-à-dire qu'une ne donne pas un mouvement brownien et s'arrête, deux aussi, mais mille peuvent donner, je ne sais pas exactement. Et je crois que dès que le mouvement brownien commence, la possibilité d'un calcul exact prend fin, il devient probabiliste. Nous disposons de calculs probabilistes erronés et d'une analyse du mouvement des prix.
Je parle juste du contraire. Au niveau moléculaire, nous ne pouvons calculer leur mouvement que jusqu'à un certain nombre de molécules. Nous ne pouvons pas tenir compte de tous les sauts d'électrons et de l'action des molécules voisines. Le mouvement brownien ne s'arrête pas, il ne commence qu'avec un certain nombre de molécules, c'est-à-dire qu'une ne donne pas le mouvement brownien et s'arrête, deux aussi, mais mille peuvent donner, je ne sais pas exactement. Et je crois que dès que le mouvement brownien commence, la possibilité d'un calcul exact prend fin, il devient probabiliste. Nous disposons de calculs probabilistes erronés et d'une analyse du mouvement des prix.
Il n'y avait pas de mouvement brownien sur le marché. Les traders ont interprété platement les événements locaux et mondiaux et ont décidé d'acheter/vendre. Moins le processus était scientifique, plus le marché était prévisible. Mais, les ordinateurs ont tout changé. Maintenant, il y a un mouvement brownien insignifiant partout. Merci à eux et à l'analyse mathématique).
Ce qu'il faut faire, c'est comme ça. Il n'y avait pas de scalpeurs avant) et vous ne pouviez pas non plus faire de l'optimisation d'algorithme de réseau neuronal avant. Mais la vie change.
Ce sont donc des citations décalées. Ça ne compte pas.
Je vous rappelle qu'il s'agit de savoir s'il est possible de construire un algorithme qui répond à 4 exigences
Nikolai Semko:
J'ajouterais le principal :
Certains pensent que c'est impossible,Dmitry Fedoseev:"Fantaisie utopique". En fait, il s'agit d'un arbitrage, je ne dirais pas d'un arbitrage régulier, nécessitant une différence de 2 spreads, mais c'est néanmoins un arbitrage spatial. Et c'est tellement possible et même fréquent dans la réalité, que de nombreuses sociétés de courtage ont interdit son utilisation dans leurs contrats clients. En même temps, ils étaient fiers de l'utiliser dans leurs publicités : "la politique d'exécution : on choisit le meilleur prix disponible sur le marché".
Quant au décalage, je suis d'accord à 20%. C'est le temps pendant lequel les marchés des 2,5 jours de la déclaration ci-dessus paniquent en raison de la chute du prix du pétrole. Tant pour nous tous que pour les sociétés de courtage, la panique n'est pas un phénomène courant, tout le monde n'y est pas préparé. Il est difficile de le citer et les algorithmes des sociétés de courtage ne sont pas prêts pour cela. L'algorithme de trading qui a généré cette cotation est prêt.
Il n'y a pas eu de panique pendant les 2 jours précédents, mais l'algorithme a augmenté le dépôt 10 fois https://www.mql5.com/ru/forum/333746/page29#comment_15344956.
En fait, je n'ai jamais fixé l'objectif différemment. Les 3 premières fonctionnalités étaient naturelles dès le départ, la quatrième est apparue lors de la programmation et de la mise en œuvre du métier. En fait, 4 points d'exigences : non seulement la taille de la partie du dépôt à négocier, mais aussi la valeur du seuil d'ouverture dans les spreads et la taille minimale du bénéfice attendu lui-même spécifié comme une commission. Le bénéfice attendu lui-même est simplement défini comme la taille de l'écart de taux de cette société de courtage par rapport au taux moyen des sociétés de courtage couvertes.
Les questions, pourquoi je le fais, ont déjà été posées ici. Je vais vous dire trois raisons : intéressant, un ; ajoute des connaissances, deux ; si vous avez besoin de collecter des fonds - vous pouvez participer à un concours de comptes démo avec de vrais prix, trois.
Comme pour confirmer ce que j'ai dit plus haut
"Quant au décalage, je suis d'accord à 20%. C'est la durée pendant laquelle les marchés des 2,5 jours de la déclaration ci-dessus sont en panique à cause d'une chute du prix du pétrole. Et pour nous tous, et pour les sociétés de courtage, la panique n'est pas un phénomène courant, tout le monde n'y est pas préparé. Il est difficile de le coter et les algorithmes des sociétés de courtage ne sont pas prêts pour cela. L'algorithme de trading qui a généré cette situation est prêt.
- Le terminal MT5 vient d'être mis à jour avec le build 2361. Sans aucune annonce préalable, tout d'un coup. De plus, la mise à jour annoncée vers la version 2360 est arrivée très récemment, ce matin. Ça semble être une réaction à la panique. Je me demande ce qui sera écrit sur cette construction.
Comme pour confirmer ce que j'ai dit plus haut
"Pour ce qui est du décalage, je suis d'accord à 20%. C'est la durée pendant laquelle les marchés des 2,5 jours de la déclaration ci-dessus sont en panique à cause d'une chute du prix du pétrole. Et pour nous tous, et pour les sociétés de courtage, la panique n'est pas un phénomène courant, tout le monde n'y est pas préparé. Il est difficile de le citer et les algorithmes des sociétés de courtage ne sont pas prêts pour cela. L'algorithme de trading qui a généré cette situation est prêt.
- Le terminal MT5 vient d'être mis à jour avec le build 2361. Sans aucune annonce préalable, tout d'un coup. De plus, la mise à jour annoncée vers la version 2360 est arrivée tout récemment, ce matin. Ça semble être une réaction à la panique. Je me demande ce qui sera écrit sur cette construction.
Pas de panique, les ichtyosaures seront à nous. Même s'ils ont mis à jour le terminal.
Pas de panique, les ichtyosaures seront à nous. Même s'ils ont amélioré le terminal.
Ce fil de discussion ne porte pas sur la façon dont les gens paniquent. Il s'agit d'algorithmes qui résistent à divers changements dans les propriétés des taux entrants. Maintenant j'ai regardé, le dépôt est déjà de 2617884. Trois jours sur 10 000 grâce à des discussions inattendues dans ces flux.
Ce fil de discussion ne porte pas sur la façon dont les gens paniquent. Il s'agit d'algorithmes qui résistent à divers changements dans les propriétés du flux de taux entrant. Maintenant que je l'ai regardé, le dépôt est déjà de 2617884. Trois jours sur 10 000 grâce à des discussions inattendues dans ces flux.