Quelques signes des bons CTs - page 19

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev:

Est-ce que vous changez l'heure en même temps que vous changez les citations ? Et si vous ne touchez pas le temps ?

Il faut alors changer l'enseigne, ou acheter pour vendre. Il n'y a pas de volumes dans cette formule.

Pour être honnête, j'ai aussi compris que F(temps1) - F(temps2) et F(temps2) - F(temps1) sont des inversions de temps.

[fxsaber]

Valeriy Yastremskiy:

Vous devrez changer l'enseigne, ou acheter pour vendre. Il n'y a pas de volume dans cette formule.

EURUSD_BUYprofit = Volume * EURUSD_close / EURUSD_open.

[Aleksey Nikolayev]

fxsaber:

Je ne fais pas tourner le temps. Je suppose que je dois écrire le bon TS ici.

Si la stratégie "acheter et conserver" fonctionne pour XXXYYYY, alors la stratégie "vendre et conserver" devrait fonctionner pour YYYXXX ?

Ou devons-nous immédiatement considérer ces stratégies comme mauvaises ?

PS Il est difficile de donner un sens aux constructions non triviales des autres.

[Valeriy Yastremskiy]

fxsaber:

EURUSD_BUYprofit = Volume * EURUSD_close / EURUSD_open.

Le volume de la formule est le même, il peut donc être réduit. Et je ne comprends pas pourquoi nous devrions diviser les prix de clôture et d'ouverture d'un ordre au lieu de les soustraire.
EURUSD_BUYprofit = Volume * (EURUSD_close -EURUSD_open).

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev:

Si une stratégie "acheter et conserver" fonctionne pour XXXYYYY, une stratégie "vendre et conserver" devrait-elle fonctionner pour YYYXXX ?

Ou devons-nous immédiatement considérer ces stratégies comme mauvaises ?

PS Il est difficile de donner un sens aux constructions non triviales des autres.

Si vous changez l'objectif en conditions d'ordre d'ouverture et de fermeture mathématiquement correctes, alors tout dépend des conditions.

[fxsaber]

Valeriy Yastremskiy:

Pourquoi diviser les prix des ordres de clôture et d'ouverture au lieu de les soustraire.

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading

Quelques caractéristiques d'un TS correct

Valeriy Yastremskiy, 2020.03.04 09:51

Dans ce problème de négociation TS, on négocie les changements relatifs d'une série numérique.

[Valeriy Yastremskiy]

fxsaber:

Oui, pour être précis, c'est un rapport, pas une différence, pas entièrement compris. S'il y en a plus, augmenter le volume, s'il y en a moins, diminuer.

[igrok333]

fxsaber:
le commerce des changements relatifs dans une série numérique

et quel est l'avantage de la représentation logarithmique du prix par rapport à la représentation normale du prix ?

[fxsaber]

fxsaber:

Il faut probablement écrire le bon CT ici.

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734084

Si vous souhaitez discuter, je vous suggère ce fil de discussion, car il n'y a pas de notification de réponse sur les blogs.

[fxsaber]

igrok333:

et quel est l'avantage de la représentation logarithmique du prix par rapport à la représentation conventionnelle du prix ?

Calcul facile et peu coûteux des variations relatives grâce aux propriétés de la fonction logarithmique.

Imaginez que vous voulez exécuter votre TS à travers log(EURUSD). Dans MT5, il existe une notion de chiffres, qui peut être très déformée par les arrondis.

Les TACs non normalisés dans MT5 (je ne sais pas pour les autres testeurs - je n'ai pas essayé), sont malheureusement impossibles.

il existe des milliers de CAI impersonnalisés dans n'importe quelle fourchette [minPrice ; maxPrice]. Le CT devrait pouvoir travailler sur eux sans aucun préréglage.

Seuls les TS calibrés par la mère permettent des études à grande échelle sur les synthétiques.