Tiki en temps réel - page 25

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Aleksey Mavrin:

Je m'en fiche :) Avez-vous décidé si deux offres de marché peuvent converger ou non ?)

Ils le feront, s'il y a des liquidités.

Mais vous ne pouvez pas acheter/vendre par vous-même.
 
Roman:

Il n'y a pas d'ordres de marché dans le cœur de la bourse, dans le cœur tout est exécuté par des ordres limites.
Soit un ordre à cours limité au meilleur prix (qui entre en premier dans le carnet d'ordres)
, soit un ordre à cours limité au plus mauvais prix, qui est exécuté immédiatement au prix disponible le plus proche.
C'est tout, il n'y a pas d'ordres de marché. Tout ce qu'ils écrivent que l'ordre est marché, marché, etc. est de l'argot pour faciliter la compréhension de l'ordre.
Marché, marché, etc. signifie que vous avez envoyé un ordre limité à un prix inférieur et qu'il sera exécuté immédiatement. Le système le reconnaît et vous donne un ordre au marché.
Un signe zéro est un ordre caché, quelque part dans l'arrière-plan du système.


D'où vient cette information ? Des développeurs du noyau de la Bourse de Moscou?

 
Vladimir Mikhailov:

D'où vient cette information ? Par les développeurs du noyau de la bourse de Moscou ?

Par une connaissance qui travaillait dans une société de courtage, dans le département algorithmique.

Et dans la structure de la demande, vous spécifiez également le signe du prix le plus proche.

req.volume       = 1;
req.symbol       = _Symbol;
req.price        = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);   <<<
req.sl           = 0;
req.tp           = 0;
req.deviation    = 10;
req.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;
req.action       = TRADE_ACTION_DEAL;
req.type         = ORDER_TYPE_BUY;   <<<
req.magic        = 2020;        

Dans le système d'échange, un ordre à cours limité est toujours envoyé, je ne sais pas où, à la barre probablement, mais son statut sera celui du marché.
C'est-à-dire qu'en cas de compression, il n'arrivera pas sur le marché comme un ordre à cours limité. En bref, l'algorithme du système d'échange.
Comment votre offre de marché connaît-elle le prix disponible le plus proche avec n'importe quel squeeze ? :))

 
Roman:

Comment votre appel d'offres connaît-il le prix disponible le plus proche, quelle que soit la taille de la serrure ? :))

L'offre du marché ne connaît pas le meilleur prix. L'échange le fait.
L'ordre au marché sera exécuté au dernier meilleur prix.
Règle de la garantie du meilleur prix.

 
Vladimir Mikhailov:

Le marché ne connaît pas le meilleur prix. La Bourse le fait.
L'ordre au marché sera exécuté au dernier meilleur prix.
Règle de la garantie du meilleur prix.

Cela signifie que lorsque vous soumettez un ordre au marché, votre ordre trouvera toujours le prochain meilleur prix pour être exécuté.
Naturellement, cette information est fournie par le système de la bourse, et pour satisfaire votre ordre, il doit en quelque sorte calculer le prix le plus proche.
À partir de quels indicateurs sera-t-il calculé ? Très probablement de la barre au pire prix actuel.

! !! L'ordre au marché sera exécuté à l'offre ou à la demande la plus proche, ce qui fixera le dernier prix.
Ou exécuter une contre-offre.

 
Roman:

Ce que je voulais dire, c'est que lorsque vous envoyez un ordre au marché, votre ordre trouvera toujours le prix le plus proche pour être exécuté.
Naturellement, cette information est fournie par le système de la bourse, et pour exécuter votre ordre, il doit en quelque sorte calculer le prix le plus proche.
À partir de quels indicateurs sera-t-il calculé ? Très probablement de la barre au pire prix actuel.

! !! L'ordre au marché sera exécuté à l'offre ou à la demande la plus proche, ce qui fixera le dernier prix.
Ou exécuter une contre-offre.

C'est vrai. Ce sont les mêmes œufs, mais de profil.

 
Vladimir Mikhailov:

C'est vrai. Ce sont les mêmes œufs de profil.

Pas la même chose !
Faisons une simulation de la situation.
Imaginons que pendant un certain temps, aucune transaction n'a eu lieu, c'est-à-dire que le prix est resté longtemps sur une seule marque.
Cela se produit souvent avec des instruments illiquides ou la nuit (pas nécessairement à la bourse de Moscou).
Pendant cette période, les prix d'achat et de vente ont augmenté de 100 points. Pouvez-vous imaginer la situation ?
Le dernier prix était inférieur de 100 points à l'offre actuelle.
Vasya Pupkin regarde le graphique et le dernier prix, il se gratte la tête et se dit : " Laisse-moi l'acheter, le dernier prix est correct ".)
Il crie à son courtier d'acheter sur le marché ! Je suis désolé...
Vassia est perplexe face à un squeeze de 100 points, il se gratte la tête et se demande ce qui se passe, j'ai acheté en dernier :))))

 
Vladimir Mikhailov:

D'où vient cette information ? Des développeurs du noyau de la bourse de Moscou ?

Extrait du cahier des charges du MOEX gateway Plaza II (FORTS)


 
Roman:

Pas la même chose !
Faisons une simulation de la situation.
Imaginons que pendant un certain temps, aucune transaction n'a eu lieu, c'est-à-dire que le prix est resté longtemps sur une seule marque.
Cela se produit souvent avec des instruments non liquides, ou la nuit (pas nécessairement à la bourse de Moscou).
Pendant cette période, les prix d'achat et de vente ont augmenté de 100 points. Pouvez-vous imaginer la situation ?
Le dernier prix était inférieur de 100 points à l'offre actuelle.
Puis Vasya Pupkin regarde le graphique et le dernier prix, il se gratte la tête et se dit : " Laisse-moi l'acheter, le dernier prix est bon ".)
Il crie à son courtier d'acheter sur le marché ! Je suis désolé...
Vassia est perplexe face à un squeeze de 100 points, il se gratte la tête et se demande ce qui se passe, j'ai acheté en dernier :))))

C'est vrai.

 
prostotrader:

Extrait de la spécification MOEX de la passerelle Plaza II (FORTS)


Pas vraiment pertinent du tout.

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