Sur l'inégale probabilité d'un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse - page 115

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Grigori.S.B:

Si vous voulez inventer l'arbitrage statistique, la corrélation n'a rien à voir avec cela. Deux instruments fortement corrélés peuvent diverger aussi longtemps que vous le souhaitez. Ce qui compte ici, c'est la cointégration, et non la corrélation. Lisez par exemple ici. Et comparez les rendements en cas de forte corrélation et de coïntégration. La corrélation et la cointégration ne sont pas des concepts liés et indépendants.

Et puis nous sommes de retour à Martin.
 
b2v:

Apparemment, les lots estimés changent lentement au cours d'une journée, mais ils changent considérablement au cours d'une semaine ;

Oui, c'est vrai.

 

b2v:

Apparemment, les lots estimés changent lentement au cours d'une journée, mais ils changent considérablement au cours d'une semaine ;

Mikhael1983:

Oui, c'est ça.

Si vous essayez d'estimer l'efficacité potentielle d'une seule paire pour une période de temps choisie, par exemple : la distance parcourue ou le couloir et/ou prenez le volume en tick et la valeur du point, et mettez-les en corrélation, alors vous obtenez exactement de telles proportions de lots selon le modèle choisi (la force d'action doit être égale à la force de contre-action). J'utilise une période de 30 à 60 minutes pour les calculs.
 
Renat Akhtyamov:
Et ensuite, nous sommes de retour à la Martin.

Personne n'y a pensé autrement :) Soit nous prenons une position longue sur une divergence (martin), soit nous prenons une position longue sur une "jambe" rentable (anti-martin). Mais la fin est toujours la même :)

 
b2v:

Personne n'a pensé à autre chose :) Soit nous sommes longs sur une divergence (martin), soit nous sommes longs sur une "jambe" profitable (anti-martin). Mais la fin est toujours la même :)

J'étais accroché à l'état réel.

pas de martin, et il n'y avait que deux MAs

Un sur le chif, un sur l'ue.

les lots sont les mêmes

C'est tout le système.

a augmenté le dépôt 22 fois en 3 mois

 
Renat Akhtyamov:

J'étais accroché à l'état réel.

pas de martin, et il n'y avait que deux MA's

un sur le chiff, un sur l'UE.

Je crois que sur certaines paires chanceuses, on peut capter une période de wagons ou d'autres oscillateurs et trader pendant quelques mois.
Si j'avais une chouette sur MT5 qui survivrait au moins 2-3 ans dans le testeur sans optimisation douloureuse, ce serait intéressant.
 
b2v:

L'auteur a raison de dire que les mathématiques sont probablement difficiles à promouvoir sur un forum. C'est compréhensible, puisque tout le monde n'a pas un diplôme en maths, en physique, au MIT, etc. :)

L'auteur avance des faux raisonnements mathématiques. qui sont perçus par les citoyens, même les moins instruits, comme une révélation venue d'en haut).
 
Renat Akhtyamov:

c'est-à-dire :

EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP


C'est correct, mais il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'un rapport mais d'autre chose et que le résultat ne sera pas un rapport.

dEURUSD - dGBPUSD = dEURGBP

dEURGBP + dGBPUSD = dEURUSD

dEURUSD - dEURGBP = dGBPUSD

 
secret:
...par les citoyens moins éduqués comme une révélation d'en haut)

Moins bien informés sur le sujet, pour être précis. C'est un peu une insulte aux citoyens).

 
secret:
L'auteur pousse les sophismes mathématiques. qui sont perçus par les citoyens, même les moins instruits, comme une révélation venue d'en haut).

De plus en plus de participants arrivent à une conclusion impopulaire mais correcte.

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