Une stratégie pour entrer dans les shorts. Généralement avant le cut-off, sur les actions qui peuvent être shortées, JUIN JUILLET Moisson - page 12
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Eh bien, et pour en venir au fait. Tout ce qui est nouveau est bien oublié de l'ancien).
La stratégie est censée avoir au moins 100 ans). Elle est décrite dans presque tous les ouvrages sur les marchés à terme. Cependant, Tsukcha n'est pas un lecteur, Tsukcha est un écrivain. Il écrit des programmes).
La stratégie d'achat d'actions et de vente de contrats à terme est claire, mais ce n'est pas tout. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur la suivante, dans la liste de l'image ci-dessus, une stratégie ancienne -le Calendar Spread. La stratégie est décrite dans l'image. C'est à peu près la même chose que la précédente avec les stocks.
Et maintenant une photo du site moex.com.
Vous pouvez voir la différence de prix entre les futures de différentes échéances. Cela représente environ 500 p, que nous pouvons obtenir pour un maximum de six mois. La valeur totale du contrat est de ~10000 p. Total, garanti ~10% par an, ce qui est plus que le dépôt dans n'importe quelle banque. D'ailleurs, vous pouvez obtenir plus, comme dans le cas des actions, 15-20%, si vous ne vous asseyez pas bêtement sur la cuisinière et attendez le remboursement.
En outre, il y a beaucoup plus de bons et différents contrats à terme qu'il n'y a d'actions avec des contrats à terme. Il y a de la place pour faire des folies).
En général, toutes ces stratégies ont un nom commun : l'arbitrage.
Je vous préviens d'avance que si les risques sont pratiquement nuls, vous pouvez aussi vous embourber bêtement.
La stratégie d'achat d'actions et de vente de contrats à terme est claire, mais ce n'est pas tout. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur la suivante, dans la liste de l'image ci-dessus, une stratégie ancienne - le Calendar Spread. La stratégie est décrite dans l'image. C'est à peu près la même chose que la précédente avec les stocks.
Et maintenant une photo du site moex.com.
Vous pouvez voir la différence de prix entre les futures de différentes échéances. Cela représente environ 500 p, que nous pouvons obtenir pour un maximum de six mois. La valeur totale du contrat est de ~10000 p. Total, garanti ~10% par an, ce qui est plus que le dépôt dans n'importe quelle banque. D'ailleurs, vous pouvez obtenir plus, comme dans le cas des actions, 15-20%, si vous ne vous asseyez pas bêtement sur la cuisinière et attendez le remboursement.
En outre, il y a beaucoup plus de bons et différents contrats à terme qu'il n'y a d'actions avec des contrats à terme. Il y a de la place pour faire des folies).
En général, toutes ces stratégies ont un nom commun : l'arbitrage.
Eh bien, je tiens à vous avertir à l'avance que, même si les risques sont pratiquement nuls, vous pouvez aussi vous mettre bêtement dans le pétrin.
Si je comprends bien, on vend toujours celui qui coûte le plus cher et on achète celui qui coûte le moins cher ?
Les spreads calendaires présentent un grand avantage : vous pouvez les organiser automatiquement dans MT5.
Si je comprends bien, on vend toujours celui qui coûte le plus cher et on achète celui qui coûte le moins cher ?
Les spreads calendaires présentent un grand avantage : vous pouvez les organiser automatiquement dans MT5.
C'est vous qui décidez. Mais il est toujours préférable de vendre celui qui est loin (qui est aussi généralement plus cher) et d'acheter celui qui est près. Nous disposons d'un large éventail de contrats, et pour acheter une position, nous attendons pareillement la divergence maximale.
Ce que vous suggérez est également possible, mais vous pouvez aussi vous enliser).
ZS Il est vraiment plus facile d'automatiser cette stratégie. Pas même dans MT, mais juste de manière algorithmique.
C'est vous qui décidez. Mais il est toujours préférable de vendre celui qui est loin (qui est aussi et généralement plus cher) et d'acheter celui qui est près. Nous disposons d'un large éventail de contrats, et nous attendons pareillement une divergence maximale pour acheter une position.
Ce que vous suggérez est également possible, mais vous pouvez aussi vous enliser).
ZS Il est vraiment plus facile d'automatiser cette stratégie. Pas même en MT, mais simplement de manière algorithmique.
C'est la deuxième fois que vous dites "il est possible de se faire avoir". Vous dites déjà "B" après "A". Comment est-il possible de se faire baiser ?
C'est la deuxième fois que vous dites "vous pouvez avoir des problèmes". Tu dis déjà "B" après "A". Comment peut-on se faire prendre ?
Comment pouvez-vous le faire vous-même ? ))) Dans votre cas, l'effondrement des contrats à terme joue contre vous et vous perdez des bénéfices à long terme. Et si votre affaire dure longtemps ? Et il est arrivé assez récemment que le long soit moins cher que le court, et ce pendant longtemps.
En fait, c'est à peu près la même chose que dans le cas de la vente d'une action et de l'achat d'un contrat à terme.
Vous ne pouvez pas le faire vous-même ? ))) Dans votre cas, l'effondrement des contrats à terme joue contre vous et vous perdez des bénéfices à long terme. Et si votre affaire dure longtemps ? Et il est arrivé assez récemment que le long soit moins cher que le court, et ce pendant longtemps.
En fait, c'est à peu près analogue au cas de la vente d'une action et de l'achat d'un contrat à terme.
Merci de partager vos expériences, mais pourquoi tous ces "faibles" ou "chukcha d'écriture" ? Vous ne voulez pas révéler les détails, ne les révélez pas, ne voulez pas discuter, ne discutez pas. Pas de problème. Ensuite, pensez à la raison :
J'en ai marre de gaffer. La plupart des sujets en sont remplis...
J'apprécie que vous partagiez vos expériences, mais pourquoi tous ces "faibles" ou "errances d'écrivain" ? Si vous ne voulez pas divulguer les caractéristiques, ne les divulguez pas, si vous ne voulez pas discuter, ne discutez pas. Pas de problème. Alors, pensez à la raison :
Pour la même raison que.
Dites "B" après "A".
Je ne suis pas désolé. Mais je me demande pourquoi vous ne pouvez pas penser par vous-même ? Et pourquoi tout se résume-t-il à discuter des questions les plus primitives ? L'impression est que personne ne lit rien et n'écrit que des robots. Vraiment pas un lecteur, mais un écrivain).
À l'exception de quelques-uns, c'est l'impression générale.
Je ne suis pas désolé. Mais je me demande pourquoi vous ne pouvez pas penser par vous-même ? Et pourquoi tout se résume-t-il à discuter des questions les plus primitives? L'impression est que personne ne lit rien et n'écrit que des robots. Vraiment pas un lecteur, mais un écrivain).
À l'exception de quelques-uns, c'est l'impression générale.
Et qui a décidé que cette question est la plus primitive ? Vous ? C'est peut-être primitif pour vous, mais pas pour moi. Si risquer une certaine somme d'argent est primitif pour vous - très bien, tant mieux pour vous. Personnellement, je ne veux pas risquer de l'argent sans raison. Si quelqu'un partage son expérience, je préfère écouter et poser des questions.
Bien sûr, vous pouvez faire toutes les recherches vous-même. Mais il faut gagner du temps.
Bien sûr, vous pouvez faire toutes les recherches vous-même. Mais il faut gagner du temps.
Je comprends. Il faut gagner du temps. Je tiens aussi à mon temps. La conférence d'introduction et la formation gratuite sont terminées).
Bonne chance !
ZS Au fait, j'ai vérifié par curiosité. Et voici comment :
Vous êtes entré en utilisant votre méthode (parce que le plus proche est plus cher) sur les futures GP disons à x=0, et alors le développement de vos pertes dans le temps à l'exécution des futures est de 600 p, si je ne me trompe pas)).