Bablokos 2 : ressuscité de la Tlene - page 19

[Maxim Kuznetsov]

Dmi3:

Vous êtes un trader sur le marché des changes, n'est-ce pas ? Il serait intéressant de tester quelque chose de similaire sur les actions.

Un système avec un drawdown maximum de 50% et un profit annuel moyen de 10% va directement à la poubelle. Tout ce qui donne un rapport bénéfice annuel moyen/déficit maximal <=1 n'est pas adapté au trading.

Quel âge avez-vous ?

Avez-vous réussi à calculer le bénéfice annuel moyen sur le drawdown ?

si l'information vient du testeur, c'est aussi de là que devrait venir le profit :-)

[khorosh]

Dmi3:

Vous êtes un trader sur le marché des changes, n'est-ce pas ? Il serait intéressant de tester quelque chose de similaire sur les actions.

Un système avec un drawdown maximum de 50% et un profit annuel moyen de 10% va directement à la poubelle. Tout ce qui donne un profit annuel moyen/un drawdown maximum <=1 n'est pas adapté au trading.

J'utilise également le même critère - c'est un facteur de récupération. Je n'utilise que des moyennes mensuelles.

[Dmi3]

Maxim Kuznetsov:

et quel âge avez-vous ?

Avez-vous réussi à calculer le bénéfice annuel moyen par tirage au sort ?

Si l'information provient du testeur - alors le bénéfice devrait être pris à partir de là aussi :-)

Bien sûr, par le testeur, où d'autre ? Avez-vous d'autres méthodes ? Avez-vous des connaissances sacrées à partager ?

[Mihail Marchukajtes]

khorosh:

C'est également le critère que j'utilise - c'est le facteur de récupération. Je n'utilise que des moyennes mensuelles.

Pour moi, le rapport entre la rentabilité et le risque doit être de 1 à 3. C'est ce qu'il faudrait mettre initialement dans le système, alors que dans les échanges réels, en raison des cas de force majeure et des erreurs, ce ratio ne variera pas par rapport aux réalités. D'après mes estimations sur Si, vous pouvez sans risque faire 20% par mois à 5% de risque. Eh bien, c'était mon idée dès le début. Mais le rendement réel est beaucoup plus faible.