Les palmes dans le verre - essayer de comprendre ce qui s'est passé par les tiques - page 11

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Andrey Gladyshev:

Pour autant que je sache, les limiteurs ne sont pas appariés aux limiteurs. Les limiteurs sont toujours appariés au marché.

C'est un tas d'idioties. Le "marché" est un concept artificiel pour les profanes. En réalité, toutes les offres arrivent à la bourse à un certain prix et sont soit additionnées immédiatement, s'il existe une contre-offre correspondante, soit mises en pile, c'est-à-dire en exécution différée.
Apprenez les bases et utilisez les bons termes :
- Un "marché" est, comme l'ont souligné à juste titre mes collègues ci-dessus, un ordre à cours limité avec un prix maximum/minimum autorisé, qui est généralement fixé automatiquement par le terminal pour faciliter le travail du trader,
- Les ordres à cours limité qui, après être entrés dans la bourse, ne sont pas immédiatement passés et sont placés sur le marché sont appelés ordres à cours limité en attente.
 

J'ai lu des articles sur les cotations indicatives ici- il est devenu plus clair qu'en général, il s'agit d'un type de négociation distinct, c'est-à-dire pas notre cas - nous l'excluons pour le moment.

Citoyens, pourquoi discuter des types d'ordre (catégories) quand tout est clairement écrit dans les règles ?

7.10. Un Ordre soumis au Système de négociation doit contenir une référence à une catégorie :

- Ordre à cours limité - un ordre qui prévoit l'exécution d'une opération sur contrats à terme au prix/à la valeur de l'écart spécifié dans l'ordre ou au meilleur prix/à la meilleure valeur de l'écart, et qui permet une exécution partielle. La partie non exécutée de l'ordre reste dans la file d'attente comme un ordre actif distinct et conserve les paramètres temporels de son placement initial dans la file d'attente des ordres actifs ;

- un Ordre de marché permettant une exécution partielle signifie un Ordre exécuté au moment de l'annonce au prix / valeur d'écart spécifié dans l'Ordre ou au meilleur prix / valeur d'écart dans le volume de l'Ordre (si le volume de l'Ordre est inférieur ou égal au volume total des Ordres Actifs correspondants avec le prix / valeur d'écart pas pire que le prix / valeur d'écart spécifié dans l'Ordre) ou dans le volume des Ordres Actifs spécifiés (si le volume de l'Ordre dépasse le volume des Ordres Actifs spécifiés). La partie non exécutée de l'ordre sera immédiatement supprimée par la Bourse du système de négociation ;

- un Ordre de marché ne permettant pas une exécution partielle signifie un Ordre exécuté au moment de l'annonce au prix / valeur de l'écart spécifié dans l'Ordre ou au meilleur prix / valeur de l'écart dans le volume de l'Ordre (si l'Ordre ne peut pas être exécuté en totalité, il sera immédiatement supprimé par la Bourse du Système de Négociation).

Si au moment de l'annonce d'un ordre de marché permettant une exécution partielle parmi des contre-ordres actifs dont le prix n'est pas inférieur au prix spécifié dans l'ordre, il existe un ou des ordres avec le même NIF (ou code le remplaçant) que dans l'ordre de marché spécifié, alors l'ordre de marché spécifié sera exécuté dans un volume ne dépassant pas le volume total des contre-ordres actifs qui sont les meilleurs par rapport au meilleur contre-ordre actif avec le même NIF (ou code le remplaçant).

Les offres limitées peuvent être ciblées ou non ciblées. Les offres du marché ne peuvent être que non adressées.

 
Votre bien-être dépend-il de la façon dont les affaires sont exécutées ? Je suppose que non. Parlez moins et pensez plus à vous-même ;))
 
Andrey Gladyshev:
Informations sur les types d'ordres de bourse.
Appelez les choses par leur nom. Je ne parle pas ici des commandes qui sont stockées sur les serveurs MQ,
Je ne parle pas des commandes qui sont stockées sur les serveurs de MQ, seulement des commandes de stock. À la fin de la journée, l'action se confond avec le marché. Et peu importe comment
c'est comme une station terminale. Elle est suivie d'une ligne qui montre le résultat.
des ordres au marché et des ordres à cours limité dans la coupe du marché.

MT5 n' est pas la source originale des noms de types d'ordres, MQ les a nommés comme bon lui semble.

Et le serveur MT5 transmet les ordres à la Bourse selon les spécifications de la Bourse, à savoir

à savoir :

1. Demande de devis

2. Contre-offre

3. Offre "Fill-or-Kill" (remplir ou tuer)

Il n'existe pas d'autres types d'ordres dans le noyau FORTS !

Et nous (et tous les participants au marché) ne voyons que les offres de cotation dans le tumbler.

Parce que les deux autres types sont immédiatement passés aux enchères (mènent à la donne, ou sont immédiatement rejetés).

Les offres de cotation passent également l'enchère (mais ne sont pas retirées, si le volume demandé est inférieur au volume spécifié dans l'offre).

À partir de la version 5.0 de ASTS Spectra, les enchères dans le noyau d'échange sont organisées avec la précision NANOSECKUND, priorité - premier arrivé, premier servi dans l'enchère.

Et puis il y a le type, le prix, le volume.

Mais l'enchère n'a pas lieu toutes les nanosecondes, mais sur une période de temps plus longue (SREES, je ne sais plus exactement laquelle), d'où

toute la "confusion" dans les citations et les transactions.


P/S Et je pense qu'il est temps d'arrêter cette dispute inutile, car personne (y compris moi)

ne sait pas exactement comment fonctionne le noyau de FORTSASTS Spectra5.0 et comment le serveur MT5 envoie les données au terminal

des flux de commandes et de transactions impersonnelles. D'autant plus que seules les millisecondes sont disponibles dans MT5.....

 
prostotrader:

P/S Et je pense qu'il est temps d'arrêter cette dispute inutile, car personne (y compris moi)

ne sait pas exactement comment fonctionne le noyauASTS Spectra5.0 et comment le serveur MT5 envoie des messages au terminal

des flux de commandes et de transactions impersonnelles. D'autant plus que seules les millisecondes sont disponibles dans MT5.....

On peut supposer que la diffusion de la pile est moins fréquente que l'exécution des transactions, ce qui est en contradiction avec les règles de la bourse.

 
prostotrader:


P/S Et je pense qu'il est temps d'arrêter cette dispute inutile, parce que personne (y compris moi)

ne sait pas exactement comment fonctionne le noyauASTS Spectra5.0 et comment le serveur MT5 envoie des messages au terminal

des flux de commandes et de transactions impersonnelles. D'autant plus que seules les millisecondes sont disponibles dans MT5.....

C'est vrai, utilise juste ce que tu peux voir et toucher.
C'est ce que je fais.

 

Il est étrange que le sujet se soit autant enfoui dans la nature, alors que la question est simple et purement technique.


Sergey Lebedev:
Pour récapituler : l'arrivée d'un ordre limite d'un trader non-hft à la bourse pour vendre à 65822 a été détectée par la stratégie d'analyse de marché hft, et un contre-ordre limite a été généré pour celui-ci, ce qui a conduit à la capture et à l'enregistrement de cette transaction dans la première trame de la 12e seconde. Sans le mettre sur le marché des paris !

Donc la bourse diffuse l'information sur l'ordre à cours limité d'un "client retardé" au trader hft et ne la diffuse pas au courtier ? Ce n'est pas interdit ?

Il ne s'agit pas de la vitesse de réaction à cet ordre, mais du fait qu'il n'y a pas d'ordre du tout - les informations sur la transaction déjà effectuée ont été envoyées au terminal.
Ou par hasard, à un moment donné, sans se consulter, un "frein" a envoyé une limite d'achat, et l'autre - une limite de vente, ils se sont immédiatement éteints et l'échange a envoyé toutes les informations uniquement sur le fait de la transaction ?

Les deux semblent douteux.

 
Andrey Khatimlianskii:

Il est étrange que le sujet se soit autant enfoui dans la nature, alors que la question est simple et purement technique.


Donc la bourse diffuse l'information sur l'ordre à cours limité d'un "client retardé" au trader hft et ne la diffuse pas au courtier ? Ce n'est pas interdit ?

Nous ne parlons pas de la vitesse de réponse à un tel ordre, mais du fait qu'il n'y a pas d'ordre du tout - le terminal a reçu des informations sur une transaction qui a déjà eu lieu.
Ou par hasard, à un moment donné, sans aucun accord, un "frein" a envoyé une limite d'achat, et l'autre - une limite de vente, ils se sont immédiatement éteints et l'échange a envoyé toutes les informations uniquement sur le fait d'une transaction ?

Les deux semblent douteux.

En principe, ils ne pourraient pas négocier techniquement, car les offres ont un prix différent. Même si c'était possible.
De nombreuses personnes ont un concept très élevé et flou du HFT.

 
Andrey Gladyshev:

En fait, techniquement, ils ne pouvaient pas négocier...

Andrei, votre opinion est très présente dans ce fil. Baissez vos ardeurs, car vous diffusez des conneries d'analphabètes. Je suis fatigué de lire toutes vos extensions. Et les ordres au prix du marché ne sont appariés qu'avec les ordres à cours limité, alors que sur Forts il n'y a pas d'ordres au prix du marché du tout, et que l'appariement ne peut pas se faire, parce que les prix sont différents. Et il y en a beaucoup d'autres, je vais me fatiguer à les énumérer. En bref, emballez tout.

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