Les actions de Bashneft semblent être une bonne affaire. - page 7
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Comme on me l'a dit : "Il n'y a donc pas de manipulation du marché" :)
Déclaration très, très étrange - un monopole de la manipulation ....
Au fait, que se passe-t-il si vous ne vendez pas les actions sans sortir à l'expiration, mais que vous fermez les contrats à terme le jour de l'expiration et en vendez un nouveau au prix actuel?
Déclaration très, très étrange - un monopole de la manipulation ....
Au fait, que se passe-t-il si vous ne vendez pas les actions sans sortir à l'expiration, mais que vous fermez les contrats à terme le jour de l'expiration et en vendez un nouveau au prix actuel?
Cela a du sens si le pourcentage d'entrée est acceptable, sinon c'est juste un gel des fonds.
Il est logique de le faire si le taux d'entrée est acceptable, sinon il s'agit simplement d'un gel des fonds.
Il y a des gens qui ont des actions et qui ne veulent pas les vendre (même après la privatisation). Je me demande donc s'il n'est pas judicieux pour ces personnes de se contenter de vendre périodiquement les contrats à terme - la seule question est de savoir si une telle approche serait plus rentable que les gains résultant d'une hausse du prix des actions à long terme.
Les Prefs sont des actions préférentielles.
Il y a des gens qui ont des actions et qui ne veulent pas les vendre (même après avoir reçu la privatisation). Je me demande s'il ne serait pas judicieux pour ces personnes de se contenter de vendre périodiquement des contrats à terme - la seule question est de savoir si cette approche serait plus rentable que les gains tirés de la hausse des cours des actions à long terme.
Ceux qui ne veulent pas vendre, ils n'ont pas besoin de se couvrir avec des contrats à terme.
Ceux qui ne veulent pas vendre, ils n'ont pas besoin de se couvrir avec des contrats à terme.
La question est d'obtenir un meilleur rendement que celui d'une hausse ou d'une baisse...
La question est d'obtenir un meilleur rendement qu'avec la hausse ou la baisse...
Ceux qui ont acheté et ne veulent pas vendre ont acheté à des niveaux historiquement bas, par exemple, j'ai récemment acheté RusHydro à 0,5 %.
alors pourquoi devrais-je vendre (pas plus bas) ? l'objectif est 1,4 + dividendes et, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de se couvrir avec des contrats à terme.
Ajouté
La couverture par des contrats à terme est obligatoire lorsque vous achetez une action à n'importe quel prix (et non au prix historique le plus bas).
et vous attendez l'expiration, seulement dans ce cas vous recevrez le revenu que vous avez fixé lors de votre entrée sur le marché,
dans ce cas, les risques = 0 ! Acheté - vendu -->> attendre l'expiration --> le profit est assuré.
Ceux qui ont acheté et ne veulent pas vendre, ont acheté à des niveaux historiquement bas, par exemple, j'ai récemment acheté RusHydro à 0,5 %.
L'objectif est de 1,4 + dividendes et, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de se couvrir avec les contrats à terme.
Ajouté
La couverture par des contrats à terme est obligatoire lorsque vous achetez une action à n'importe quel prix (et non au prix historique le plus bas).
et vous attendez l'expiration, seulement dans ce cas vous recevrez le revenu que vous avez fixé lors de votre entrée sur le marché,
dans ce cas, les risques = 0 ! Acheté - vendu --> attendre l'expiration --> le profit est assuré.
Je pense que si une personne a acheté à long terme dans le but d'investir et de percevoir des dividendes, le revenu potentiel sera légèrement supérieur à l'inflation, alors que localement, elle peut être dans une situation de drawdown pendant une longue période.
Gazprom, par exemple, est une action très plate avec un grand écart. Et qu'est-ce qui nous empêche de jouer des actions à contre-courant de la tendance à l'achat, pour tenter d'attraper une correction ?
J'ai estimé grossièrement, il s'avère qu'en incréments de lot par Fibonacci nous pouvons ouvrir 8 fois, à cela nous avons besoin au total de 1,3 millions de roubles pour les actions et le CS (ceci est avant la mise à zéro du CS dans la compensation)
8 étapes progressives, c'est plutôt bien, et ce sera moins la plupart du temps, mais le rendement de l'idée devrait être de 30% par an. L'idée est que si tous les incréments ont été consommés et que nous avons une perte sur les futures, alors nous attendons simplement l'expiration et prenons le delta du taux d'intérêt, plus la croissance du BA, puis attendons la correction du BA et exécutons l'algorithme à nouveau.
Bien sûr, il faut 5 modèles de ce type pour que l'argent fonctionne mieux.
Les GO non réclamés sur les contrats à terme, vous pouvez les conserver dans OFZ ou tout autre actif à faible rendement - même dans le même spread - si nécessaire, il est simple de les couvrir.
J'ai une technique pour construire de telles contre-tendances, au moins sur le Forex (voir les signaux dans mon profil). Mais le problème pour moi se situe au niveau de la connexion de la cotation et du MT5.
Qu'en pensez-vous ?
Mais le problème pour moi est la connexion entre le quik et MT5.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai passé en revue toutes les options avec KVIK.
Arrêté à KVIK -->>DDE-->Logiciel d'introduction --> trans2quik.dll --> KVIK.
Tous les autres appareils sont plus lents.
Et sur EBS seulement KVIK
J'ai passé en revue toutes les options de KVIK.
J'ai choisi KVIK -->>DDE-->Logiciel d'introduction --> trans2quik.dll
Tous les autres "gadgets" sont plus lents.
Et sur EBS seulement KVIK.
Pourquoi est-il impossible d'établir un lien stable entre MT5 et Quik ?
L'idée principale est d'utiliser des ordres en attente, et d'utiliser des ordres en attente sur des ouvertures de chandeliers d'une minute.