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Le premier aussi, j'ai fait des échanges sur le premier à un moment donné.
Le deuxième lien est ma ressource, si vous avez des questions.
Merci pour votre ressource, très instructive !
Ajoutez le lien de la ressource à votre profil.
Je pense qu'il y a plus de questions à venir...
Eh bien, si vous voulez utiliser un logiciel tiers au lieu de le riveter vous-même, voici une solution :
Si possible, je n'utilise pas de logiciel tiers, j'essaie de riveter moi-même.
Pouvez-vous vous vanter d'avoir des logiciels non tiers ?
Après cette période, que s'est-il passé ?
Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé, ce logiciel a beaucoup progressé, et j'ai réussi à gérer des actifs (linéaires - robots sur les futures) à améliorer mes compétences en programmation avec un ami et j'ai commencé à écrire des programmes pour moi-même...
Je n'utilise pas de logiciels tiers si possible, j'essaie de les développer moi-même.
Qu'en est-il des autres logiciels ?
Je vous ai déjà envoyé un lien vers un logiciel. J'ai déjà connecté un testeur, il y a quelques problèmes avec les devis mais nous les résolvons petit à petit et bientôt nous testerons les bots.
Je vous ai déjà envoyé un lien vers un logiciel. J'ai déjà connecté un testeur, il y a quelques problèmes avec les devis mais ils sont résolus progressivement, bientôt nous allons tester les bots.
Je préfère MT5, je suis prêt à tester, mais les cotations n'ont pas encore été collectées. J'ai une idée pour le tester sans cotations en utilisant la volatilité historique et le prix théorique.
Je peux même télécharger les valeurs de la volatilité quotidienne à partir du site spécifié par prostotrader.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Options
prostotrader, 2019.01.22 14:03
la ressource la plus cool sur les stock-options
http://www.option.ru/
Si je comprends bien, seules les stratégies à long terme peuvent être testées (négociées) à des prix théoriques.
Pour un trading rapide, vous avez besoin de cotations réelles, et comme je le vois, elles sont très différentes des cotations théoriques.
Nous devons niveler les cotations et prendre des bénéfices).
Le prix théorique est le prix auquel tout le monde essaie d'acheter/vendre. Il peut y avoir un petit écart de quelques points, mais personne ne négocie d'options sur le marché (la liquidité est faible et les piles du marché sont parfois à moitié vides). Si une stratégie courte est une stratégie basée sur des mouvements de prix éloignés du marché, le test des smiles n'est pas approprié, mais le test n'est pas nécessaire, le prix théorique prévaut toujours sur le bruit du marché et si vous pouvez acheter très près du prix du marché, placez un ordre limite avec prise de profit et si le hedger est bon, il n'y a presque aucun risque à prendre.
Le test sur de vraies citations n'est pas une bonne idée car, par exemple, les citations que j'ai vues (de vraies citations) sont toutes pleines de trous. Les 3 / 5 premières options sont activement négociées dès que le strike est déplacé - tout est vide. Les sourires, en revanche, donnent une image complète - je penche donc plutôt pour les sourires.
La volatilité historique ne peut se substituer au sourire en raison de deux facteurs :
1 - il diffère de l'implicite.
2 - il est le même pour toutes les frappes et celui qui est implicite a la forme d'un sourire.
Si vous savez comment transformer la volatilité historique en sourires, merci de partager).
Le prix théorique est le prix auquel tout le monde essaie d'acheter/vendre. Il peut y avoir un petit écart de quelques points, mais personne n'échange d'options sur le marché (la liquidité est faible et les piles de marché sont parfois à moitié vides). Si une stratégie courte est une stratégie basée sur des mouvements de prix éloignés du marché, le test des smiles n'est pas approprié, mais le test n'est pas nécessaire, le prix théorique prévaut toujours sur le bruit du marché et si vous pouvez acheter très près du prix du marché, placez un ordre limite avec prise de profit et si le delta de couverture est bon, vous pouvez presque sans risque prendre votre dépôt.
Le test sur de vraies citations n'est pas une bonne idée car, par exemple, les citations que j'ai vues (de vraies citations) sont toutes pleines de trous. Les 3 / 5 premières options sont activement négociées dès que le strike est déplacé - tout est vide. Les sourires, en revanche, donnent une image complète - je penche donc plutôt pour les sourires.
La volatilité historique ne peut se substituer au sourire en raison de deux facteurs :
1 - il diffère de l'implicite.
2 - il est le même pour toutes les frappes et celui qui est implicite a la forme d'un sourire.
Si vous savez comment transformer la volatilité historique en sourires - partagez).
Bien sûr, il faut tenir compte de l'écart de prix.
On peut aussi tester par le prix théorique mais ce sera très grossier. Pourtant, l'offre et la demande peuvent ne pas exister dans la réalité.
Par conséquent, pour un test précis et proche du réel, nous avons besoin de l'historique complet des citations avec toutes les frappes et les trous.
La volatilité historique peut aussi être détournée en sourire, il faut y penser.