Selon le ratio de Sharpe - page 7
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Voici un exemple où mon sharpe était de 0,82. Évidemment, le robot ne perdra plus et la probabilité est de 100%. Néanmoins, le rapport est inférieur à 1 et le fait queSprut112 aitplus de 4 affûtages confirme le peu de signification de ce rapport. Il est clair que tout robot peut échouer sur le marché réel, alors qu'il n'échouera jamais dans la série harmonique s'il a montré des bénéfices. Et il s'avère donc que le robot avec Sharp 4 négociant sur le marché réel est plus fiable que le robot avec 0,82 négociant sur l'ensemble harmonique, ce qui est évidemment faux.
Où avez-vous vu l'harmonie dans le forex, il y a plutôt un chaos ingérable et 0.82 va se vendre.
Nous parlons d'un exemple précis. Et j'ai utilisé cet exemple pour faire comprendre que le ratio n'a rien à voir avec le ratio de levier.
Vladimir Baskakov:
Vous passez le curseur de votre souris sur cet indicateur dans n'importe quel signal. Une fenêtre pop-up contenant des explications apparaîtra. Un ratio de 0,8 signifie que le score est de 8:10, pas en votre faveur.
Vous pouvez également écrire sur la clôture...
Ne soyez pas paresseux et jetez un coup d'œil aux exemples calculés et à leurs ratios de Sharpe correspondants :
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
J'espère que cela vous aidera à comprendre que le ratio de Sharpe est un indicateur de la "régularité de la ligne" mais pas de la rentabilité, et certainement pas de la fiabilité.
Vous pouvez également écrire sur la clôture...
Ne soyez pas paresseux et jetez un coup d'œil aux exemples calculés et à leurs chiffres de Sharpe correspondants :
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
J'espère que cela vous aidera à comprendre que le ratio de Sharpe est un indicateur de "régularité de la ligne" mais pas de rentabilité, et encore moins de fiabilité.
Ici, je suis tout à fait d'accord, c'est un indicateur de "régularité", rien de plus. Il a donc droit de cité dans l'analyse, mais il doit être utilisé à bon escient et en conjonction avec d'autres indicateurs, sans l'affirmation bien ancrée qu'il doit être supérieur à 1.
Ne soyez pas paresseux et jetez un coup d'œil aux exemples calculés et aux chiffres de Sharpe correspondants :
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
J'espère que cela vous aidera à comprendre que le ratio de Sharpe est une mesure de la "linéarité" mais pas de la rentabilité, et certainement pas de la fiabilité.
Je vérifiais alors comment mon robot auto-adaptatif pouvait s'accorder sur un signal connu constitué d'un mélange d'ondes sinusoïdales. Mais ce n'est pas la question, j'ai obtenu un excellent résultat et je me suis souvenu du ratio de Sharpe et j'ai regardé quel ratio est affiché dans le testeur.
Ainsi, avec un graphique de rendement parfait, le sharpe est de 0.82 ! Dans le même temps, le drawdown des fonds est de 972$ et le profit est de 406000$. Ce n'est même pas proche de 1. Mais le fait est que le test porte sur une série harmonique et qu'il est impossible pour un robot d'échouer à cet endroit, mais de toute façon, selon le critère largement connu de Sharpe qui doit être supérieur à 1, la stratégie semble mauvaise.
Voici le graphique avec le coefficient de 0,82
Parce que ce chiffre dans ce calcul n'a pas beaucoup de sens, il a déjà été dit de nombreuses fois dans différentes parties du forum,
Cela devrait être comme ceci (www.elitetrader.com/et/threads/sanity-check-on-sharpe-ratio-calculation-please.327030/) :