De la théorie à la pratique - page 1417
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proportionnel au risque
En d'autres termes, si le risque augmente de manière exponentielle, l'action peut également évoluer de manière exponentielle dans les deux sens.
Le risque n'augmente pas. Le rapport entre la taille du dépôt et la taille du lot de départ est maintenu constant. Supposons que nous augmentons le lot de départ de 0,01 pour chaque augmentation de 1000 du dépôt.
Exemple :
1) Dépôt de 1000, lot de départ 0.01, lot total 0.01+0.02+0.04=0.07
2) Dépôt 2000, lot de départ 0.02, lot total 0.02+0.04+0.08=0.14
1000/0.07 = 2000/0.14 ;
Le risque n'est pas accru. Le rapport entre la taille du dépôt et la taille du lot de départ est maintenu constant. Supposons que pour chaque augmentation de 1000 du dépôt, le lot de départ soit augmenté de 0,01.
Exemple :
1) Dépôt de 1000, lot de départ 0.01, lot total 0.01+0.02+0.04=0.07
2) Dépôt 2000, lot de départ 0.02, lot total 0.02+0.04+0.08=0.14
1000/0.07 = 2000/0.14 ;
Le risque n'est pas accru. Le rapport entre la taille du dépôt et la taille du lot de départ est maintenu constant. Supposons que pour chaque augmentation de 1000 du dépôt, le lot de départ soit augmenté de 0,01.
Exemple :
1) Dépôt de 1000, lot de départ 0.01, lot total 0.01+0.02+0.04=0.07
2) Dépôt 2000, lot de départ 0.02, lot total 0.02+0.04+0.08=0.14
1000/0.07 = 2000/0.14 ;
bien
à partir du lot 0.01, comptez le risque
ajouté 0.02, risque = drawdown + lot 0.03, compte
etc.
Vous calculez le risque par lot investi dans la transaction à partir du dépôt.
le risque existant au moment présent est pris sur les fonds propres
Comment ça ?
lot de départ - 0.01, comptez le risque
vous avez ajouté 0.02, risque = drawdown + 0.03 lot, comptez
etc.
Le risque est calculé en pourcentage. Le prélèvement absolu augmente bien sûr, mais pas en pourcentage du dépôt. Calculez et donnez un exemple chiffré pour le réfuter.
Le risque est calculé en pourcentage. La valeur absolue du drawdown augmente bien sûr, mais pas en pourcentage du dépôt. Faites le calcul et donnez-moi un exemple qui le réfute.
Si votre équité est de 500 sur 1000, quel est le risque ?
Personnellement, je pense que le risque serait déjà deux fois plus élevé sur les positions existantes, sans en créer de nouvelles.
Si vous avez une équité de 500 sur 1000, quel est le risque ?
Personnellement, je pense que le risque serait déjà 2 fois plus élevé sur les positions existantes, sans nouvelles positions.
2x le risque par rapport à quelle affaire ?
2 fois par rapport à quelle affaire ?
vous avez ouvert 0.01 au tout début lorsque le solde était égal à l'équité et que l'argent réel était de 1,000
le moment est venu, l'équité est devenue 500, rien de nouveau n'a été ouvert
le risque a doublé.
si vous ne me croyez pas, retirez l'argent, combien avez-vous dans cette situation ?
Comprenez bien que nous ne comparons pas les calculs de drawdown par rapport au solde et par rapport aux fonds. Nous comparons les variantes avec et sans réinvestissement. Vous pouvez le calculer soit par rapport à votre solde, soit par rapport à vos fonds, mais il doit être le même.
Supposons que vous la calculiez par rapport aux fonds propres sans réinvestissement et la variante par rapport aux fonds propres avec réinvestissement.
Comprenez bien que nous ne comparons pas les calculs de prélèvement au solde et aux fonds. Nous comparons les variantes avec et sans réinvestissement. Vous pouvez le faire par rapport à votre solde, ou par rapport à vos fonds, du moment que c'est le même .
ça ne marchera pas.
Si tu comptes à partir de la dépo, ça fera descendre plus vite.
Si le solde est ramené à l'équité - nous devrons accepter la perte ou le système ne nous permettra pas de négocier selon l'algorithme spécifié.
pensez à mes posts sur le sujet
Je suis personnellement arrivé à la conclusion que la taille du lot ne devrait en aucun cas être appliquée à une quelconque progression.
pas le SB, même pas proche.
les statistiques donnent un résultat de 5%, il ne
Mais ce n'est pas du trading, c'est de la chasse aux puces, une protection sans fin contre les pertes qui découlent de l'inexactitude d'une distribution statistique quelconque, coulée dans ses queues...
la répartition réelle des volumes sur FX est la suivante (par exemple, ventes, achats - reflétant le 253e calcul, à droite), 253 étant le prix actuel :
Les calculs sont effectués de droite à gauche. C'est-à-dire que le but de gagner ce jeu n'est pas de gagner,
par exemple
le système est perdant, nous voulons inverser, c'est-à-dire qu'il y avait un signal d'achat, nous allons négocier la vente.
Non, ce n'est pas la question.
le but est d'inverser le volume, c'est-à-dire que vous devez faire de la queue de la distribution un début, faites glisser le 253ème point vers 0 et 0 vers 253ème.
C'est de la même manière que le calcul est effectué par CME. Ils prennent 275 points à la hausse et à la baisse par rapport au prix actuel (les EUR-bucks sont concernés).
Et la queue est au milieu
Visuellement, il s'agit d'un bol, dans notre jargon, un GRAAL.
A lire d'abord ici : http://sixsigmaonline.ru/baza-znanij/22-1-0-277
Deuxièmement, regardez ça :
et ensuite dis-moi, si tu retournes cette distribution de probabilité, qu'est-ce qu'il y a après ?
Et si tu regardes de près la distribution de probabilité, ce n'est pas 275 points, petit malin.
Ne déconne pas avec la tête des gens sur quelque chose que tu ne connais pas.