De la théorie à la pratique - page 978
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En général, je suis complètement convaincu que cela n'a aucun sens de chercher de simples incréments comme signal, seulement si pour Trall comme un adaptateur à la volatilité sur l'exemple des bandes de bollinger, des mouvements non aléatoires appelés pics peuvent se produire dans absolument n'importe quelle configuration.
En fait, les gradients en tant que signal ne sont pertinents qu'en MO. Dans les systèmes de trading de probabilité, les incréments sont extrêmement importants en tant que source d'information sur le caractère aléatoire/non aléatoire d'un mouvement. Ils sont la clé de la "tendance/flop" et personne ne me convaincra du contraire.
Cependant, cette clé ne se trouve pas à la surface... Si c'était aussi simple, tout le monde serait milliardaire depuis longtemps.
Les augmentations sont extrêmement importantes en tant que source d'information. La clé "trend/float" y est cachée et personne ne pourra me convaincre du contraire.L'excès n'aide pas beaucoup. Quoi d'autre ? Comment digérer ces explosions pour séparer le plat de la tendance ?
Au fait, avez-vous essayé de calculer la fréquence de ces valeurs aberrantes d'une manière ou d'une autre ?
Supposons qu'une fois par jour, alors si la fenêtre actuelle a déjà eu 2% de mouvement non aléatoire et un signal pour ouvrir un ordre, vous pouvez l'ouvrir.
Les excès n'aident pas beaucoup. Quoi d'autre ? Comment digérer ces explosions pour séparer le plat de la tendance ?
Au fait, avez-vous essayé de calculer la fréquence de ces valeurs aberrantes d'une manière ou d'une autre ?
Eh bien, disons une fois par jour, alors si dans la fenêtre actuelle il y a déjà eu un mouvement non aléatoire de 2% et un signal pour ouvrir un ordre, nous pouvons l'ouvrir.
Les excès n'aident pas beaucoup. Quoi d'autre ? Comment digérer ces explosions pour séparer le plat de la tendance ?
Au fait, avez-vous essayé de calculer la fréquence de ces valeurs aberrantes d'une manière ou d'une autre ?
Supposons qu'une fois par jour, alors si la fenêtre actuelle a déjà eu 2% de mouvement non aléatoire et un signal pour ouvrir un ordre, vous pouvez l'ouvrir.
Vous pouvez calculer tout ce que vous voulez : coefficient d'autocorrélation (ne m'a pas aidé), coefficient de Hurst (n'a pas aidé), entropie (je n'ai pas essayé - je ne sais pas comment le faire) et kurtosis (il aide partiellement, il fonctionne mieux que tout le reste pour moi).
Cependant, vous devriez considérer qu'il existe des artisans locaux qui utilisent certains analogues non paramétriques plutôt que des formules issues de Wikipedia pour Hearst, par exemple... C'est pourquoi je dis que nous avons besoin d'une analyse complète + des œuvres des auteurs anglophones et papous. Je ne peux pas le faire tout seul - je n'ai pas le temps, sinon ils vont me mettre au chômage. N'attendez pas de miracles de ma part, cependant... :)))
Il sera trouvé, mais pas de sitôt. Je suis d'accord.
Vous pouvez calculer n'importe quoi : le coefficient d'autocorrélation (ne m'a pas aidé), le coefficient de Hurst (n'a pas aidé), l'entropie (n'a pas essayé - je ne sais pas comment la calculer), le kurtosis (aide partiellement, il fonctionne mieux que tous les autres).
Cependant, vous devriez considérer qu'il existe des artisans locaux qui utilisent certains analogues non paramétriques plutôt que des formules issues de Wikipedia pour Hearst, par exemple... C'est pourquoi je dis que nous avons besoin d'une analyse complète + des œuvres d'auteurs anglophones et papous. Je ne peux pas le faire tout seul - je n'ai pas le temps, sinon ils vont me mettre au chômage. N'attendez pas de miracles de ma part, cependant... :)))
C'est une drôle de division.
Vous êtes quoi, un Pendean ?
Vous écrivez en papou ici ?
Vous pouvez calculer n'importe quoi : le coefficient d'autocorrélation (ne m'a pas aidé), le coefficient de Hurst (n'a pas aidé), l'entropie (n'a pas essayé - je ne sais pas comment la calculer), le kurtosis (aide partiellement, il fonctionne mieux que tous les autres).
Cependant, vous devriez considérer qu'il existe des artisans locaux qui utilisent certains analogues non paramétriques plutôt que des formules issues de Wikipedia pour Hearst, par exemple... C'est pourquoi je dis que nous avons besoin d'une analyse complète + des œuvres d'auteurs anglophones et papous. Je ne peux pas le faire tout seul - je n'ai pas le temps, sinon ils vont me mettre au chômage. N'attendez pas de miracles de ma part, cependant... :)))
Je vais directement du travail à la poubelle.
Vous êtes un vrai hacker. ))))
Pourquoi tout le monde évite les tendances mais persiste à mettre un tas d'indicateurs et à perdre quand même ?
Pourquoi tout le monde évite-t-il les tendances, mais s'obstine à mettre beaucoup d'indicateurs sur elles et perd toujours de l'argent ?
Le prix commencera à reculer et à osciller brusquement, puis à décoller brusquement, et ainsi de suite.
Selon mes calculs pratiques, vous devez réagir aux premiers 10-15% du mouvement directionnel, après quoi il est généralement inutile de faire quoi que ce soit, le prix commencera à reculer, à fluctuer fortement, à augmenter fortement puis à baisser, ce qui ne vous permettra pas de réaliser un bon profit.
Lorsque vous réagissez à des mouvements directionnels de 10 à 15 %, vous devez vous protéger d'une baisse ou d'un retournement :
1. un chalut qui dépend de la volatilité
2. un système de grille d'ordres.
Laissez-moi me répéter par des calculs pratiques.
Si quelqu'un en a besoin, il inventera autre chose.