De la théorie à la pratique - page 802

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Evgeniy Chumakov:


c'est essentiellement 90% du Graal.

C'est comme ça et rien d'autre.

 
Alexander_K:

Ne t'énerve pas, Che... Tu as fait des révolutions, pourquoi devrais-tu être triste ? !

Je vais vous dire ceci juste pour être clair. C'est un forum pour les programmeurs, ne l'oubliez pas. Des codeurs haut de gamme, mais c'est tout...

Il n'y a presque pas de mathématiciens, de physiciens, etc. Il n'y a pas de personnes capables d'exprimer une idée, de la tester, de la rapporter. Le travail professionnel est un gadget ici. Ici, il y a la populace habituelle des enchérisseurs et des fainéants.

Je travaille plus ou moins dans la branche MoD, mais les choses y sont lentes, et c'est dommage...

Quant à moi, je montre périodiquement des rapports. Ceux-ci, par exemple :

Voici le résultat pour une journée.

Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très bon. Fatigué de dire la même chose - sans la persistance/anti paramètre il n'y a rien à faire sur le marché. Et personne ne bougera même pour regarder dans cette direction ! Même si j'ai promis de donner le Graal à de telles personnes...

Je dois tout faire moi-même. Je suis en train de vivre un excès - nous verrons bien.

Au sujet de la persistance et de l'anti, j'ai une mise en œuvre toute faite.
Que va-t-il faire ?
Je suis moi-même un codeur professionnel en 4 langues, mais beaucoup de choses dépendent aussi des codeurs. Par exemple, la fiabilité des fonctions ou des classes exécutables.
Ceux qui connaissent .NET peuvent l'utiliser et extraire différentes informations comme je l'ai fait avec un seul indicateur.
Et ainsi de suite...
Personnellement, mon problème se résume maintenant à utiliser le réseau neuronal pour "analyser" avec des coefficients statistiques les parties du marché où mon robot ne négocie pas bien. Je ne sais même pas comment faire autrement. Sinon, je ne sais même pas comment m'y prendre. Le résultat du trading est similaire à une grille avec Martin, mais avec une nuance - un seul ordre est ouvert et fermé et, en raison des risques minuscules, le robot doit passer par des points totalement antipersistants (Rmax-Rmin)*3 (sinon 3*l'intervalle complet où le prix a été pendant tout le temps) pour échouer.
 
Martin Cheguevara:
Quant à la persistance et à l'anti, j'ai une implémentation toute prête.
Que va-t-elle donner ?

Tout. Ce soi-disant "indicateur de discorde" est le Graal. Rien d'autre n'est nécessaire.

 
Alexander_K:

C'est tout. Ce soi-disant "indicateur de panne" est le Graal. Rien d'autre n'est nécessaire.

Indicateur de quoi ?) Pouvez-vous expliquer votre idée plus en détail. Pourquoi ce doit être le Graal...
 

Une fois encore, je vais répéter à quoi doit ressembler cet indicateur.

Je prends le kurtosis de la distribution des incréments de tick et je vois qu'à un excès de >20 un mouvement de tendance commence presque toujours.

Qui n'a pas un tel indicateur ou un indicateur similaire dans sa poche, glissera bientôt vers la consommation quotidienne de vodka près des toilettes de la gare. Sans elle, aucune moyenne, demi-moyenne, chaîne ou autre absurdité ne sera utile.

 
Alexander_K:

Une fois encore, je vais répéter à quoi doit ressembler cet indicateur.



Comment construire le canal de prix maintenant ? Les formules sont-elles trop compliquées ou non ?

 
Evgeniy Chumakov:


Comment construire le canal de prix ? Les formules sont-elles trop compliquées ou non ?

J'utilise deux canaux :

1. comme Koldun l'a recommandé - somme des incréments dans la fenêtre glissante + variance avec quantile.

2. dispersion sans quantile par rapport à l'espérance mobile (processus Gamma de variance).

Les deux variantes présentent un bénéfice avec le kurtosis, et les deux sont à 0 sans lui.

Conclusion : l'indicateur de Kvariance est beaucoup plus important que la stratégie elle-même.

 
Alexander_K:

Une fois encore, je vais répéter à quoi doit ressembler cet indicateur.

Je prends le kurtosis de la distribution des incréments de tick et je vois qu'à un excès de >20 un mouvement de tendance commence presque toujours.

Qui n'a pas un tel indicateur ou un indicateur similaire dans sa poche, glissera bientôt vers la consommation quotidienne de vodka près des toilettes de la gare. Sans elle, toutes les moyennes, demi-moyennes, chaînes, etc. ne serviront à rien.

Vous avez raison, mais il y a une petite nuance, tout d'abord, la forte augmentation du kurtosis augmente fortement les oscillations, cela signifie que la cloche d'étalement "grandit" dans les deux sens et cela signifie que la capacité à tirer profit de ce mouvement diminue fortement, car il n'est pas stable (les mouvements de tendance stables sont très, très rares).
Deuxièmement, le prix peut "sauter" à l'arrêt. Dans ce cas, il prendra simplement une perte, et la cloche ne changera pas.
Bien sûr, je ne sais pas... mais même sur les ticks, les pics des minutes et des ticks sont presque identiques. Je regardais Dycoskopy. Cela peut être 1 tic ou 3... même 10...
En troisième lieu, avec cette approche, tant que vous n'attendez pas une tendance stable (car vous ne pouvez pas gagner avec un saut brusque dans celle-ci, vous ne pouvez pas la définir avant qu'il soit possible de se perdre), vous perdrez votre dépôt.
La seule option est de se déplacer par sigma à la recherche de l'entrée optimale à la poussée et de trouver le résultat le plus optimal.
Dans le quatrième, existe-t-il des chiffres qui montrent que l'on peut réellement réaliser des bénéfices au cours des cinq dernières années avec un ekcess >20 ? Par exemple un test avec un ordre sur un signal où TP=SL ?
 
Martin Cheguevara:
Quant à la persistance et à l'anti, j'ai une mise en œuvre toute prête.
Que va-t-il faire ?


Vous ne savez sérieusement pas comment l'appliquer ? C'est le Graal, si vous connaissez vraiment la ligne. Vous pouvez prendre n'importe quelle stratégie de suivi de tendance, même sur la vague/parabolique et vous pouvez la négocier uniquement pendant les tendances. Ils peuvent être de différents types, c'est-à-dire plats, oscillants, ou les deux, afin de ne pas rester inactif.

 
Martin Cheguevara:
Vous avez raison, mais il y a une petite nuance. D'abord, si le kurtosis augmente fortement, les vibrations augmentent, donc la cloche de distribution devient "grosse" dans les deux sens.

Tu as raison. Je respecte cela. Il est évident que vous avez travaillé sur ce sujet.

Vous n'en avez pas besoin dans les deux sens. Vous n'en avez besoin que d'un seul ! Il faut regarder l'asymétrie pour ça. Vous ne l'êtes pas ?

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