Les tendances cycliques du marché - page 13
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Pour collecter des points sur l'historique, ce n'est pas un problème, le zigzag est fait pour vous (ou une petite période, au-dessus - acheter, en dessous - vendre). Beaucoup plus importante est la prévision du mouvement futur...
Prévisions ?... (hee-hee).
Regardez le "simulacre" d'euro-franc de l'année dernière. Y a-t-il encore des gens qui pensent que le marché est la LIBERTÉ... ?
Nous avons obtenu la volatilité prévue de 8 points à M5, multiplions-la par 144 chandeliers 8*144=1152, le prix passera par des chandeliers de cinq minutes pendant les mêmes 12 heures. L'erreur sur ce point est de 144 points, ce qui n'est pas non plus de trop pour un si grand nombre de chandeliers.
Donc, maintenant je sais que le prix à H1 passera 372 points, et à m5 passera 1152, donc 1152-372=780 points, le prix passera seulement à l'intérieur de H1. Et encore une fois, je ne sais pas comment le prix va les dépasser, je ne connais que le fait.
Ici, j'ai le sentiment (c'est-à-dire que je sais qu'il est possible de construire un trade rentable là-dessus), que ces données peuvent être utilisées pour travailler, que ces points, leur nombre est connu, il suffit de les collecter.
Ce n'est pas tout à fait ça. La dépendance de la variation des prix par rapport au temps est généralement non linéaire. Elle sera plus proche de la vérité si elle est multipliée par la racine carrée du nombre de barres.
En général, les options sont utilisées pour gagner de l'argent sur les changements de volatilité. Dans d'autres cas, on peut difficilement tirer quelque chose d'utile de la prédiction de la volatilité.
Je dois vous décevoir quelque peu - ce n'est qu'une des 3 énigmes à résoudre pour assembler un "mécanisme" qui FONCTIONNE (dans tous les sens du terme). Mais la bonne nouvelle est que toutes les énigmes peuvent être résolues.
Alors vous prenez sur vous de prétendre que vous avez trouvé un moyen de "ne pas dépasser" ?
Donc vous prétendez avoir trouvé un moyen de "ne pas laisser passer une goutte" ?
Nah, c'est trop raide.
Mais la croissance des dépôts est assurée... et il faut beaucoup d'efforts pour que "Kolya" arrive au prix...
Nah, c'est trop cool.
Mais, la croissance du dépôt est assurée... et il faut beaucoup d'efforts pour que "Kolya" arrive au prix...
Alors on ne sait pas pourquoi il y a trois énigmes.
Personnellement, je vois deux énigmes.
Alors on ne comprend pas pourquoi il y a trois énigmes.
Personnellement, je vois deux énigmes.
La première est de savoir comment suivre la trajectoire des prix dans vos transactions sans vous plaindre d'entrées/sorties intempestives.
La seconde est de savoir comment collecter vos points lors de vos déplacements.
Enfin, la troisième question est de savoir comment se débarrasser de l'inconvénient que présente la méthode consistant à accumuler des points au fur et à mesure que les transactions suivent le prix.
Cela fait trois...
Laviande:
Ce n'est pas tout à fait ça. La dépendance de la variation des prix par rapport au temps est généralement non linéaire. Elle est plus proche de la vérité si elle est multipliée par la racine carrée du nombre de barres.
En général, les options sont utilisées pour gagner de l'argent sur les changements de volatilité. Dans d'autres cas, il n'est guère possible de tirer quoi que ce soit d'utile de la prédiction de la volatilité.
Eh bien voilà, je pars des considérations suivantes : on prend APR (sa valeur pour la période) et on obtient qu'en moyenne sur toute cette période les barres étaient de cette taille, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de barres plus ou moins grandes, c'est une moyenne. Si les barres étaient égales, nous verrions que leur moyenne est la même. Nous multiplions donc ce chiffre par le nombre de barres et nous trouvons combien de pips le prix a parcouru pendant cette période. En fait, il s'agit d'une simple question de mathématiques. Mais je ne comprends pas où je dois appliquer la racine et ce qui me donnera, calculer l'inégalité de la distribution des barres dans le temps, comment dois-je faire ? Ce serait... une valeur tout à fait différente.
Options sur devises..... où les trouver, je ne pense pas qu'elles soient négociées, les contrats à terme le sont, mais les options le sont.
Sur les options il y a une stratégie absolument gagnante qui donne environ 20% par an, mais c'est sur un fonds, sans effet de levier, ici si sur le forex cette stratégie, donne un épi de 100.....
La première - comment suivre la trajectoire du prix dans vos transactions sans vous plaindre des entrées/sorties intempestives.
La seconde est de savoir comment collecter vos points au fur et à mesure.
Enfin, la troisième question est de savoir comment se débarrasser de l'inconvénient que présente la méthode consistant à accumuler des points au fur et à mesure que les transactions suivent le prix.
Cela fait trois...
Cela permet de réduire le drawdown ou de repousser les pertes.
La première est de savoir comment suivre la trajectoire des prix dans vos transactions sans vous plaindre des entrées/sorties intempestives.
La seconde est de savoir comment collecter vos points au fur et à mesure.
Enfin, la troisième question est de savoir comment se débarrasser de l'inconvénient que présente la méthode consistant à accumuler des points au fur et à mesure que les transactions suivent le prix.
Cela fait trois...
Le deuxième est clair, à rapprocher des parties, le premier n'est pas encore clair, et d'autant plus avec le troisième. Mais quelque chose me dit que ça sent la moyenne + la martingale...
À propos, si ce n'est pas un secret, combien de bénéfices obtenez-vous par mois, quelle est la stabilité du système, et est-il possible de retirer des fonds si vous suivez les règles du système avec précision ?
Au fait, je n'arrive pas à trouver la formule du marin, j'ai beau chercher sur Google, je n'arrive pas à trouver
.
https://forum.mql4.com/ru/46268/page4
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Voici le récepteur détecteur le plus simple, un successeur direct du dispositif de Popov, et il montre ce fait - il n'y a pas de source d'énergie dedans, et il tire l'énergie exclusivement de l'éther, et qu'il y ait un signal régulier ou du bruit - l'énergie est extraite tout de même - tant qu'il y a un signal (vibrations) - en termes de marché - la volatilité - pour être au moins d'une certaine sorte.
http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=125786&start=30
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Le mouvement brownien - bien sûr, un processus purement aléatoire et tout ce qui est décrit par Einstein - tout fait référence à un processus normal (purement) aléatoire - toutes les caractéristiques - cherchez, vous trouverez. Si vous n'êtes pas paresseux, trouvez le livre de Peters E. (ou tout autre livre sur l'indice de Hurst, la persistance, etc.) - Rephrasez en mémoire stupide). À propos, le livre Peters a été publié récemment en russe et n'est pas très cher.
Quant à votre remarque, qxr1011, selon laquelle tous les prix ne sont pas accidentels, fortement, IMHO ... je retire mon chapeau.
P.S. Le processus purement aléatoire est décrit de manière très vivante dans "le problème du marin ivre" : un marin quitte la taverne et fait N pas dans une direction totalement aléatoire. La question est de savoir à quelle distance il est le plus susceptible de franchir ces N étapes. Il est prouvé que la distance est proportionnelle à la racine carrée de N. Il est remarquable que cette dépendance - proportionnalité à la racine carrée - ne dépende pas de la dimensionnalité du problème (c'est-à-dire que le marin va le long d'une ligne droite (problème unidimensionnel), le long du plan ou dans l'espace (problèmes à deux ou trois dimensions) - tout de même proportionnelle à la racine du nombre de pas (ou du temps jusqu'à la référence !)
Donc : nous prenons cette dépendance (proportionnalité de la distance depuis le point de départ) comme la mesure d'un processus purement aléatoire. Si notre "processus" (prix) s'éloigne du point de départ en moyenne plus rapidement (plus loin) - le processus est persistant, s'il l'est moins - il est antipersistant. Afin de compter efficacement la persistance, vous avez besoin de l'indice Hearst.
Si vous prenez un graphique de presque n'importe quel actif financier, il sera très probablement persistant... Mais si vous "coupez" (pas au hasard !) les zones de consolidation, alors l'antipersistance est possible sur cet échantillon...
L'essentiel, à mon avis, est l'OBJECTIVITÉ de cette approche - et non l'habituel "vous voyez, il y a une "tendance" et il y a un "plat"...
http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=24&t=126196
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http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=6&p=183514&st=0&sk=t&sd=a
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Je vous ai donné le lien vers la formule https://forum.mql4.com/ru/46396/page2 et il y a aussi des questions à son sujet.