Économétrie : parlons du bilan de l'UC. - page 2
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Le fait est que pour 47 transactions, toute l'analyse de robustesse sur PF, MO, FS, MAKSDD est inutile. Et c'est ce qu'essaie de faire l'auteur du sujet.
- Nous devons ajuster le facteur de profit en fonction du niveau de risque (écart-type).
Qu'est-ce que le SD ? Au-dessus j'ai le sd pour le bruit de balance, est-ce sd = 14 pips ? Et comment obtient-on le % ? Pourcentage de quoi ?
Le fait est que pour 47 transactions, toute l'analyse de robustesse sur PF, MO, FS, MAKSDD est inutile. Et le meilleur démarreur essaie de le faire.
Critique acceptée. Je vais essayer d'afficher un résultat différent.
Qu'est-ce que le sd ? Au-dessus j'ai le sd pour le bruit de balance, est-ce sd = 14 pips ? Et comment obtient-on le % ? Pourcentage de quoi ?
l'a envoyé au message personnel.
lisez les "termes et conditions de participation" et notez la "liste de haut niveau".
Le fait est que pour 47 transactions, toute l'analyse de robustesse sur PF, MO, FS, MAKSDD est inutile. Et le démarreur supérieur essaie de faire ceci
"Il existe des méthodes d'estimation qui fonctionnent pour un si petit nombre de métiers."(C)?????????????????????????????7
Je pense que la robustesse du système est largement déterminée par le comportement de l'erreur de la ligne d'équilibre. Voici le résultat du test de stationnarité pour l'erreur.
Hypothèse nulle : la composante aléatoire n'est pas stationnaire
Exogène : Constante
Largeur de bande : 159 (Newey-West automatique) en utilisant le noyau de Bartlett
................................... Adj. t-Stat ...........Prob.
* Statistique du test de Phillips-Perron -30.98050 .........0.0000
C'est là tout l'intérêt : tous les tests peuvent passer car il y a peu de métiers. Par exemple, prenons un marché haussier et toutes les stratégies avec une prédominance de longs ou de tendances seront très rentables. Même les transactions occasionnelles "longues seulement". Il en va de même pour les zones plates, et pour presque n'importe quelle période assez courte, il existe des stratégies qui ont gagné non pas parce qu'elles sont robustes, mais simplement parce qu'une partie du graphique leur convient. Il existe une méthode standard - augmentation de la période d'essai et du nombre de transactions. Mais c'est un peu grossier - méthode extensive)).
"Il existe des méthodes d'estimation qui fonctionnent pour un si petit nombre de transactions."(C)?????????????????????????????7
il y en a, mais je ne suis pas engagé pour les décrire publiquement
Le problème est le suivant : n'importe quel test peut réussir parce qu'il n'y a pas assez de transactions. Par exemple, prenons un marché haussier et toutes les stratégies avec une prédominance de longs ou de tendances seront très rentables. Même les transactions occasionnelles "longues seulement". Il en va de même pour les zones plates, et pour presque n'importe quelle période assez courte, il existe des stratégies qui ont gagné non pas parce qu'elles sont robustes, mais simplement parce qu'une partie du graphique leur convient. Il existe une méthode standard - augmentation de la période d'essai et du nombre de transactions. Mais c'est une méthode trop grossière - extensive))
La stratégie "buy and hold" et le carry-trading fument nerveusement sur les lignes de côté...........
En particulier sur kerytrading, il semble qu'il faille attendre 100 ans pour obtenir suffisamment de transactions.
Je vous l'ai envoyé par e-mail.
lisez les "termes et conditions de participation" et notez la "liste de haut niveau".
Je ne comprends pas. SD a été calculé avant ou après le détriquage ?
stratégie d'achat et de conservation et carry-trading - il semble qu'il faudrait environ 100 ans pour obtenir suffisamment de transactions à cet endroit...........
Surtout avec le kerytrading - il semble qu'il faille attendre 100 ans pour faire suffisamment de transactions là-bas.
Si vous comprenez l'avantage du système - la logique du marché, cela vous permet de réduire le nombre de transactions sur les tests pour mettre le système en action. L'idéal serait de ne pas regarder au-delà et de ne pas tester du tout. Mais il ne s'agit pas de méthodes statistiques, nous parlons ici de statistiques